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Wie hoch ist der Vertragspreis?
Der Kontraktpreis ist ein zentraler Bezugspunkt im Futures-Handel und dient als Grundlage für die Abwicklung, Margenberechnung und mögliche automatische Entschuldung offener Positionen.
Oct 09, 2024 at 02:42 am
Was ist der Vertragsmarkenpreis?
Im Futures-Handel ist der Kontraktpreis ein entscheidender Bezugspunkt, der eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Abwicklungswerts von Futures-Kontrakten spielt. Er stellt den vorherrschenden Marktpreis des Basiswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt dar, der normalerweise von einer Börse oder einem Drittanbieter bestimmt wird.
1. Konzept von Mark Price
Der Vertragspreis wird in der Regel als gewichteter Durchschnitt der aktuellen Marktpreise für den zugrunde liegenden Vermögenswert berechnet. Dabei werden sowohl Geld- als auch Briefkurse berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie die tatsächliche Marktdynamik widerspiegeln.
2. Bedeutung des Markenpreises
Der Markpreis hat mehrere wesentliche Funktionen:
Abwicklungsreferenz: Sie dient als Grundlage für die Abwicklung von Terminkontrakten am Ende ihrer Laufzeit. Wenn ein Terminkontrakt ausläuft, wird sein Endwert in der Regel mit dem am Abrechnungstag geltenden Markpreis abgerechnet.
Margin-Berechnung: Börsen verwenden den Markpreis, um die Margin-Anforderungen für offene Futures-Positionen zu berechnen und anzupassen.
Auto-Deleveraging: Unter bestimmten Umständen können Börsen einen Prozess namens Auto-Deleveraging anwenden, bei dem Futures-Positionen, bei denen das Risiko erheblicher Verluste besteht, zwangsweise geschlossen werden. Bei der Auslösung solcher Aktionen spielt der Markpreis eine Rolle.
3. Ermittlung des Markpreises
Die Methode zur Bestimmung des Mark-Preises kann von Börse zu Börse unterschiedlich sein, einige gängige Ansätze umfassen jedoch:
Twap (Zeitgewichteter Durchschnittspreis): Ein Markpreis, der durch die Mittelung einer Reihe von VWAPs (Volumengewichteten Durchschnittspreisen) über einen bestimmten Zeitraum ermittelt wird.
VWAP-basiert: Direkte Verwendung von VWAP als Markpreis.
Gewichteter Durchschnittspreis: Weniger häufig verwendet, handelt es sich dabei um die Verwendung eines gewichteten Durchschnitts der letzten an der Börse ausgeführten Geschäfte.
4. Praktische Überlegungen
Für Händler ist es von entscheidender Bedeutung, den Kontraktpreis zu verstehen, da er ihnen Folgendes bietet:
Ein besseres Verständnis des Abwicklungsprozesses und potenzieller Gewinn- oder Verlustberechnungen.
Verbessertes Risikomanagement durch Kenntnis der Auswirkungen des Markpreises auf die Margin-Anforderungen.
Einblicke in die Marktdynamik und Preisfindung des Basiswerts.
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