Wie berechnet man den erzwungenen Liquidationspreis für OKX -Vertrag? Wie viel Positionsverlust wird ausgelöst?

Berechnen Sie OKX Contract erzwungener Liquidationspreis unter Verwendung des Einstiegspreises, Positionsgröße und Wartungsmarkenrate; Mögliche Verluste hängen vom Marktpreis bei Liquidation ab.

May 05, 2025 at 05:35 am

Wie berechnet man den erzwungenen Liquidationspreis für OKX -Vertrag? Wie viel Positionsverlust wird ausgelöst?

Das Verständnis des erzwungenen Liquidationspreises eines Futures -Vertrags über OKX und den potenziellen Positionsverlust, der ausgelöst werden könnte, ist für jeden Händler von entscheidender Bedeutung. Dieser Artikel wird sich mit den Besonderheiten der Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises und der Untersuchung der potenziellen Verluste befassen.

Verständnis erzwungene Liquidation auf OKX

Die erzwungene Liquidation ist ein von OKX eingesetztes Mechanismus, um das Risiko erheblicher Verluste sowohl für den Händler als auch für die Plattform zu mindern. Wenn sich der Markt gegen die Position eines Händlers bewegt und die Marge auf dem Konto nicht ausreicht, um potenzielle Verluste abzudecken, schließt OKX die Position automatisch, um weitere Verluste zu verhindern. Der Preis, zu dem dies geschieht, wird als erzwungener Liquidationspreis bezeichnet.

Berechnung des erzwungenen Liquidationspreises

Um den erzwungenen Liquidationspreis für einen Futures -Vertrag über OKX zu berechnen, müssen Sie mehrere Faktoren berücksichtigen, einschließlich des Einstiegspreises, der Positionsgröße und der Wartungsmarge -Rate. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie es berechnen können:

• Identifizieren Sie den Eintrittspreis : Dies ist der Preis, zu dem Sie den Futures -Vertrag abgeschlossen haben.
• Bestimmen Sie die Positionsgröße : Dies ist die Gesamtzahl der Verträge, die Sie gekauft oder verkauft haben.
• Verstehen Sie die Wartungsmarge -Rate : OKX legt eine Wartungsmargenrate fest, die erforderlich ist, um die Position offen zu halten. Diese Rate kann je nach den spezifischen Vertrags- und Marktbedingungen variieren.

Für eine lange Position kann der erzwungene Liquidationspreis wie folgt berechnet werden:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = \ text {Eintragspreis} \ times (1 - \ text {Wartungsmargrate}) - \ text {Open Unrealized P & L pro Vertrag}]

Für eine kurze Position lautet die Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis (kurz)} = \ text {Eintragspreis} \ times (1 + \ text {Wartungsmargrate}) + \ text {Open Unrealized P & L pro Vertrag}]

Beispielberechnung des erzwungenen Liquidationspreises

Gehen wir durch ein Beispiel, um zu veranschaulichen, wie der erzwungene Liquidationspreis sowohl für lange als auch für kurze Positionen berechnet werden kann.

• Beispiel für lange Position :
  • Einstiegspreis: $ 50.000
  • Positionsgröße: 10 Verträge
  • Wartungsrandrate: 0,5% (oder 0,005)
  • Offene nicht realisierte P & L pro Vertrag: -$ 200

Verwenden der Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = 50.000 \ mal (1 - 0,005) - 200]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = 50.000 \ mal 0,995 - 200]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = 49.750 - 200]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (lang)} = 49.550]

• Beispiel für kurze Position :
  • Einstiegspreis: $ 50.000
  • Positionsgröße: 10 Verträge
  • Wartungsrandrate: 0,5% (oder 0,005)
  • Offene nicht realisierte P & L pro Vertrag: 200 US -Dollar

Verwenden der Formel:

[\ text {erzwungener Liquidationspreis (kurz)} = 50.000 \ Times (1 + 0,005) + 200]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (kurz)} = 50.000 \ Times 1,005 + 200]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (kurz)} = 50.250 + 200]
[\ text {erzwungener Liquidationspreis (kurz)} = 50.450]

Positionsverlust durch erzwungene Liquidation ausgelöst

Wenn eine Position gewaltsam liquidiert ist, kann der Händler einen Verlust verursachen. Das Ausmaß dieses Verlustes hängt von der Differenz zwischen dem erzwungenen Liquidationspreis und dem tatsächlichen Marktpreis zum Zeitpunkt der Liquidation ab. Hier erfahren Sie, wie Sie den potenziellen Verlust schätzen:

• Berechnen Sie die Differenz zwischen dem erzwungenen Liquidationspreis und dem Marktpreis zum Zeitpunkt der Liquidation .
• Multiplizieren Sie diesen Unterschied mit der Positionsgröße, um den Totalverlust im zugrunde liegenden Vermögenswert des Vertrags zu bestimmen .
• Konvertieren Sie den Verlust aus dem zugrunde liegenden Vermögenswert des Vertrags bei Bedarf in die Basiswährung des Kontos .

Wenn beispielsweise der erzwungene Liquidationspreis für eine lange Position 49.550 USD und der Marktpreis zum Zeitpunkt der Liquidation 49.000 USD beträgt, wäre der Verlust pro Vertrag:

[\ text {Verlust pro Vertrag} = 49.550 - 49.000 = 550]

Wenn die Positionsgröße 10 Verträge beträgt, wäre der Totalverlust:

[\ text {Total Loss} = 550 \ Times 10 = 5.500]

Faktoren, die den erzwungenen Liquidationspreis beeinflussen

Mehrere Faktoren können den erzwungenen Liquidationspreis beeinflussen, darunter:

• Volatilität : Hohe Marktvolatilität kann die Wahrscheinlichkeit einer erzwungenen Liquidation erhöhen, da sich die Preise schnell bewegen können.
• Hebel : Ein höherer Hebel erhöht das Risiko einer erzwungenen Liquidation, da es potenzielle Verluste verstärkt.
• Marktbedingungen : Plötzliche Marktbewegungen können erzwungene Liquidationen auslösen, wenn sie den Marktpreis nahe dem erzwungenen Liquidationspreis drücken.
• Positionsgröße : Größere Positionen erfordern mehr Marge und können zu einem niedrigeren erzwungenen Liquidationspreis für lange Positionen und zu einem höheren erzwungenen Liquidationspreis für kurze Positionen führen.

Wie man eine erzwungene Liquidation vermeidet

Um das Risiko einer erzwungenen Liquidation zu minimieren, können Händler mehrere Vorsichtsmaßnahmen ergreifen:

• Überwachungsrandniveaus : Überprüfen Sie regelmäßig die Margenpegel, um sicherzustellen, dass sie über dem Wartungsmargenanforderungen liegen.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Bestellungen : Durch die Implementierung von Stop-Loss-Aufträgen können potenzielle Verluste einschränken und eine erzwungene Liquidation verhindern.
• Hebelanpassung : Die Senkung des Hebels kann das Risiko einer erzwungenen Liquidation verringern, indem das Potenzial für große Verluste verringert wird.
• Diversifizieren Positionen : Die Verbreitung von Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte kann die Auswirkungen negativer Preisbewegungen auf eine einzelne Position mindern.

FAQs

F1: Kann sich der erzwungene Liquidationspreis nach der Öffnung der Position ändern?

Ja, der erzwungene Liquidationspreis kann sich aufgrund von Faktoren wie Änderungen der Wartungsmarge, Schwankungen des nicht realisierten Gewinns und Verlusts sowie Anpassungen der Positionsgröße ändern.

F2: Was passiert, wenn der Marktpreis den erzwungenen Liquidationspreis erreicht, aber dann schnell abprallt?

Wenn der Marktpreis den erzwungenen Liquidationspreis kurz berührt, aber dann abprallt, kann die Position weiterhin liquidiert werden, wenn das System die Liquidation in diesem kurzen Moment verarbeitet. Wenn der Preis jedoch vor der Ausführung der Liquidation abprallt, kann die Position offen bleiben.

F3: Gibt es eine Möglichkeit, eine Position manuell zu schließen, bevor sie den erzwungenen Liquidationspreis erreicht?

Ja, Händler können ihre Positionen jederzeit manuell schließen, bevor der erzwungene Liquidationspreis erreicht wird, indem ein Markt ausgeführt oder die Auftragsauftrag für den Verkauf oder den Rückkauf der Verträge zurückgekauft wird.

F4: Wie kann ich die aktuelle Wartungsmargenrate für einen bestimmten Vertrag über OKX herausfinden?

Die aktuelle Wartungsmarge -Rate für einen bestimmten Vertrag über OKX finden Sie durch die Überprüfung der Vertragspezifikationen auf der OKX -Plattform, die normalerweise in der Handelsschnittstelle oder im Abschnitt Vertragsdetails verfügbar sind.