Was ist der Unterschied in der WMA -Berechnung für verschiedene Krypto -Börsen?

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) variiert hinsichtlich der Krypto -Börsen aufgrund von Preisquellen, Zeitintervallen und Rundungsmethoden, was auch mit identischen Formeln zu unterschiedlichen Handelssignalen führt.

Aug 11, 2025 at 01:07 pm

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA) im Kryptowährungshandel

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist ein technisches Analyse -Tool, das von Händlern verwendet wird, um Trends in den Preisdaten zu identifizieren, indem sie den jüngsten Preisen größere Bedeutung zuweisen. Im Gegensatz zum einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), der alle Datenpunkte gleich behandelt, wendet die WMA einen Gewichtungsfaktor an, der mit der Aktualität der Daten linear zunimmt. Dies macht es mehr auf die jüngsten Preisänderungen, ein entscheidendes Merkmal auf den sich schnell bewegenden Kryptowährungsmärkten. Die allgemeine Formel für WMA über N -Zeiträume lautet:

WMA = (Preis × Gewicht₁ + Preis × Gewicht ₂ + ... + Preis × Gewichtₙ) / Summe der Gewichte

Wo die Gewichte normalerweise als 1, 2, 3, ..., n zugeordnet sind, wodurch der jüngste Preis das höchste Gewicht verleiht. Während diese Formel mathematisch konsistent ist, kann die Implementierung von WMA aufgrund von Unterschieden in der Datenabtastung, der Zeitintervalle und der Auswahl der Quellpreis erheblich unterschiedlich variieren .

Datenquellen- und Preisauswahlvarianz

Einer der Hauptgründe, warum sich die WMA -Berechnungen über den Austausch unterscheiden, liegt in der Quelle der verwendeten Preisdaten . Jeder Austausch berechnet seine WMA basierend auf seinem eigenen Auftragsbuch und seiner Handelsgeschichte. Zum Beispiel kann Binance den zuletzt gehandelten Preis von seinem Spotmarkt verwenden, während Kraken möglicherweise einen volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP) über ein bestimmtes Intervall als Input für WMA umfasst. Dies führt zu Unstimmigkeiten, auch wenn beide Börsen dieselbe mathematische Formel anwenden.

Darüber hinaus verwenden einige Plattformen BID, ASCE oder MID-PRICE als Grundlage für WMA. Der mittelgroße Preis , der als (Bid + Ask) / 2 berechnet wird, wird häufig in Hochfrequenzhandelsumgebungen verwendet, während im Einzelhandel ausgerichteten Börsen in der Regel den zuletzt gehandelten Preis verwendet werden. Da sich die Bid-Ask-Ausbreitung in Krypto ausbreitet, kann dies-insbesondere für Token mit niedriger Liquidität-die Auswahl direkt den daraus resultierenden WMA-Wert beeinflussen. Daher ist die Auswahl des Preistyps ein kritischer Faktor für die WMA -Divergenz.

Zeitrahmen und Kerzenkörnigkeit

Kryptowährungsbörsen bieten verschiedene Candlestick -Intervalle - 1 Minute, 5 Minuten, 1 Stunde usw. - und die WMA wird in der Regel in diesen Intervallen berechnet. Der genaue Zeitpunkt des Kerzenverschlusses kann sich jedoch zwischen den Plattformen unterscheiden . Zum Beispiel kann Coinbase seine 1-stündigen Kerzen auf UTC: 00, UTC: 01 usw. ausrichten, während Bitbit möglicherweise ein Rollfenster verwendet, das von der ersten Anmeldungssitzung des Benutzers beginnt. Diese Fehlausrichtung bewirkt die gleiche WMA-Periode (z. B. 14-Perioden-WMA auf 1-stündigen Kerzen), um verschiedene Preisdaten zu verweisen.

Darüber hinaus verwenden einige Börsen Tick-basierte Stichproben anstelle von zeitbasierten Kerzen. In Tick-basierten Systemen wird nach jedem N- Trades ein neuer Datenpunkt aufgezeichnet, der die Zeitkonsistenz verzerrt. Wenn WMA auf solche unregelmäßigen Intervalle angewendet wird, wird der Ausgang weniger vergleichbar mit zeitbasierten WMAs. Händler, die sich auf die Cross-Exchange-Analyse verlassen, müssen diese zeitlichen Inkonsistenzen berücksichtigen, um fehlerhafte Signale zu vermeiden.

Glättungs- und Rundungsmechanismen

Eine weitere subtile, aber wirkungsvolle Variation ist, wie der Austausch mit schwebender Punktpräzision und Rundung der WMA-Berechnungen umgeht. Während die mathematische Formel Standard ist, variiert die interne Präzision, die während der Berechnung verwendet wird. Beispielsweise könnte Kucoin WMA unter Verwendung einer 16-stelligen schwimmenden Punktpräzision berechnen, während Gate.io die Werte nach jedem Schritt auf 8 Dezimalstellen abschneiden kann. In mehreren Perioden akkumulieren diese Rundungsunterschiede, was auch bei identischen Eingabedaten zu unterschiedlichen WMA -Linien führt.

Einige Börsen wenden auch Glättungsfilter oder Normalisierungstechniken an, bevor Daten in die WMA -Engine eingefügt werden. Diese Vorverarbeitungsschritte werden selten dokumentiert, was es den Benutzern schwierig macht, die Berechnungen extern zu replizieren. Beispielsweise kann ein Austausch Ausreißer entfernen oder einen Hampelfilter anwenden, um Flash -Crash -Daten zu beseitigen, die die Eingabeserie und damit das endgültige WMA -Ergebnis verändert.

Anpassung und benutzerdefinierte Parameter

Mit vielen Handelsplattformen können Benutzer die WMA -Einstellungen anpassen, aber der Grad der Flexibilität variiert . Bei TradingView , das Daten aus mehreren Börsen aggregiert, können Benutzer den WMA -Zeitraum anpassen, Offsets anwenden oder mit anderen Indikatoren kombinieren. Wenn dieselbe WMA jedoch auf Daten angewendet wird, die aus der Binance -API gegen die FTX -API (vor ihrer Suspension) gezogen wurden, unterscheiden sich die Ausgänge aufgrund von Latenz, Datenfilterung und Zeitstempelausrichtung.

Selbst innerhalb eines einzelnen Austauschs stimmen API-gefütterte Daten möglicherweise nicht mit der WMA der Weboberfläche überein . Dies geschieht, da der Frontend vorgefertigte Indikatoren verwenden kann, die für die Geschwindigkeit optimiert sind, während die API Rohdaten für die unabhängige Berechnung liefert. Händler, die algorithmische Strategien aufbauen, müssen die WMA -Formel mit den RAW OHLCV -Daten (offen, hoch, niedrig, knapp, nähern) manuell replizieren, um eine Konsistenz zu gewährleisten. Hier erfahren Sie, wie man es Schritt für Schritt macht:

• Rufen Sie die letzten N -Schlusspreise über die API des Austauschs ab (z. B. mit GET /api/v3/klines auf Binance)
• Weisen Sie Gewichte von 1 bis n zu
• Multiplizieren Sie jeden Schließpreis mit seinem entsprechenden Gewicht
• Summe die gewichteten Preise
• Teilen Sie die Summe durch die Gesamtzahl der Gewichte (dh n (n+1)/2 )
• Rund um das Ergebnis nach dem Präzisionsstandard der Exchange

Wenn Sie diese Schritte nicht genau befolgen, können Sie zwischen benutzerdefinierten Berechnungen und plattformgeplosteten WMA-Werten nicht übereinstimmen.

Austauschspezifische Beispiele für WMA-Divergenz

Betrachten Sie ein Szenario, in dem die 10-Perioden-WMA von Bitcoin an drei Börsen analysiert wird: Binance , Kraken und Bitstamp . Alle verwenden 1-stündige Kerzen und den zuletzt gehandelten Preis, aber Unterschiede entstehen:

• Binance aktualisiert seine Kerzen alle 60 Sekunden in der Minute mit dem letzten Handel in diesem Fenster
• Kraken -Aggregate handeln in 1-stündigen Intervallen, passen jedoch die Zeitverschiebungen für Tageslicht an, was zweimal im Jahr einen einstündigen Offset verursacht
• Bitstamp wendet einen Volatilitätsfilter von 0,1% an, ohne Preise, die sich erheblich vom vorherigen Schlussabschluss abweichen

Infolgedessen kann Bitstamps WMA bei hohen Volatilitätsereignissen wie einer Fed-Ankündigung aufgrund ausgeschlossener Datenpunkte zurückbleiben , während die WMA von Binance stark reagiert . Die historische Datenausrichtung von Kraken kann eine vorübergehende Diskontinuität in der WMA -Steigung aufweisen. Diese Nuancen veranschaulichen, warum Händler nicht davon ausgehen, dass WMA -Werte über Plattformen austauschbar sind.

Häufig gestellte Fragen

Warum stimmt meine benutzerdefinierte WMA -Berechnung nicht mit dem Diagramm in meinem Austausch überein?

Diskrepanzen ergeben sich aus Unterschieden in der Datenquelle, der Rundung der Präzision und der Kerzenausrichtung . Stellen Sie sicher, dass Sie die genauen Schlusspreise verwenden, die die Austausch verwendet, Gewichte korrekt anwenden und die Anzahl der Dezimalstellen in mittleren Schritten entsprechen.

Kann ich WMA -Werte von TradingView für Arbitrage zwischen den Börsen verwenden?

Nicht zuverlässig. TradingView wendet einheitliche Berechnungen an, zieht jedoch Daten mit unterschiedlicher Latenz. Die angezeigte WMA spiegelt möglicherweise nicht in Echtzeit-Austauschspezifischen Werten wider , insbesondere bei schnellen Preisbewegungen.

Verwenden Futures und Spotmärkte die gleiche WMA -Berechnung für denselben Austausch?

Nicht unbedingt. Futures WMA kann auf den Finanzierungsraten oder den Markierpreisen beruhen, während Spot WMA Handelsdaten verwendet. Diese verschiedenen Eingaben führen auch für denselben Vermögenswert zu unterschiedlichen WMA -Trajektorien .

Gibt es eine Standard-API-Methode, um vorbereitete WMA aus Börsen abzurufen?

Die meisten Börsen bieten keine direkten WMA -Endpunkte. Sie müssen es manuell aus OHLCV -Daten berechnen . Einige Dienste von Drittanbietern wie CryptoWatch oder Kaiko bieten verarbeitete Indikatoren an, können jedoch ihre eigenen Methoden anwenden.