Wie bekomme ich historische Finanzierungsrate -Daten für ewige Verträge?

Binance, Bybit, OKX und Bitget bieten historische Finanzierungsrate -Daten über APIs oder CSV -Downloads, mit denen Händler die Marktstimmung und Backtest -Strategien analysieren können.

Jul 15, 2025 at 08:15 am

Verständnis der Finanzierungsraten in ewigen Verträgen

Im Bereich der Kryptowährungsderivate sind ewige Verträge zu einem der beliebtesten Instrumente für Händler geworden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures -Verträgen mit Ablaufdatum können ewige Verträge auf unbestimmte Zeit abgehalten werden. Um sicherzustellen, dass der Preis für diese Verträge nahe am Spotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts bleibt, umsetzen Börsen einen Mechanismus, der als Finanzierungsrate bekannt ist.

Der Finanzierungssatz ist eine regelmäßige Zahlung zwischen langen und kurzen Händlern, abhängig davon, ob der Preis des Vertrags über oder unter dem Spotpreis handelt. Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Longs Shorts; Wenn es negativ ist, zahlen Shorts lange. Diese Preise werden normalerweise alle 8 Stunden beigelegt.

Für Händler und Analysten ist der Zugriff auf historische Finanzierungsrate -Daten für Backtesting -Strategien, das Verständnis der Marktstimmung und zur Bewertung des Risikosxposition im Laufe der Zeit von entscheidender Bedeutung.

Börsen, das historische Finanzierungssatzdaten anbietet

Mehrere wichtige Kryptowährungsbörsen liefern entweder direkt über ihre APIs oder über herunterladbare Datensätze historische Finanzierungsrate -Daten. Im Folgenden finden Sie einige der prominenten Plattformen:

• Binance : Binance bietet über seine API -Endpunkte wie /fapi/v1/fundingRate historische Finanzierungsrate -Daten an. Benutzer können diesen Endpunkt mit Parametern wie Symbol und Zeitbereich abfragen, um frühere Finanzierungsraten abzurufen.
• BYBIT : BYBIT bietet über seine öffentliche API im Rahmen des Endpunkts GET /v5/market/funding/history Zugang zu historischen Finanzierungsraten. Dies beinhaltet Details wie die Finanzierungsrate und den Zeitstempel für jede Siedlung.
• OKX : OKX enthält die Finanzierungsrate-Geschichte über die API /api/v5/public/funding-rate-history API. Es unterstützt die Abfrage nach Instrumenten -ID und Zeitrahmen.
• Bitget : Bitget ermöglicht Benutzern außerdem, historische Finanzierungsrate -Daten mithilfe seiner API oder über CSV -Exportoptionen auf der Plattform herunterzuladen.

Durch den Zugriff auf diese Daten muss in der Regel ein API -Schlüssel eingerichtet werden, obwohl einige Börsen ohne Authentifizierung öffentlich zu Zugriff auf bestimmte Endpunkte ermöglichen.

Schritte zum Abrufen historischer Finanzierungsrate -Daten aus Binance

Um zu demonstrieren, wie historische Finanzierungsrate -Daten erhalten werden, gehen wir als Beispiel mit Binance durch den Prozess. Die Schritte sind über andere Börsen hinweg ähnlich, können sich jedoch in Bezug auf die API -Struktur und die Parameterbenennung leicht unterscheiden.

• Schritt 1: Besuchen Sie die Binance -API -Dokumentation
  
  Navigieren Sie zur offiziellen Dokumentation von Binance Futures -API -Dokumentation und lokalisieren Sie den Abschnitt zur Finanzierungsrate -Geschichte .

• Schritt 2: Konstruieren Sie die API -Anforderungs -URL
  
  Verwenden Sie die Basis -URL https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate und fügen Sie Abfrageparameter wie symbol=BTCUSDT an und startTime optional die Zeit und endTime .

• Schritt 3: Senden Sie die HTTP -Anforderung
  
  Sie können Tools wie Postman- , Curl- oder Python -Bibliotheken wie requests zum Senden der Anfrage verwenden. Zum Beispiel:

   import requests
   url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/fundingRate'
   params = {'symbol': 'BTCUSDT', 'startTime': 1620000000000, 'endTime': 1630000000000}
   response = requests.get(url, params=params)
   data = response.json()

• Schritt 4: Analysieren und speichern Sie die Antwortdaten
  
  Der zurückgegebene JSON enthält Felder wie fundingRate , fundingTime und symbol . Sie können diese Daten zur weiteren Analyse in einer lokalen Datenbank oder Tabelle speichern.

Nutzung von Plattformen und Bibliotheken von Drittanbietern

Wenn die direkte Interaktion mit Exchange-APIs umständlich erscheint, vereinfachen mehrere Plattformen und Open-Source-Bibliotheken das Abrufen historischer Finanzierungsrate-Daten.

• TradingView : Während TradingView keinen direkten API-Zugriff auf Finanzierungsraten bietet, zeigt es Daten in Echtzeit und historischen Finanzierungsraten für verschiedene Vermögenswerte an unterstützten Börsen an. Einige Community -Skripte versuchen auch, diese Daten zu protokollieren.
• Coinglass : Coingglass ist eine Plattform für Krypto -Derivate, die historische Finanzierungsrate -Daten über mehrere Börsen hinweg liefert. Es bietet Visualisierungen und herunterladbare CSV -Dateien.
• Cryptocompare : Cryptocompare bietet Marktdaten für institutionelle Qualität, einschließlich historischer Finanzierungsraten, obwohl der Zugang häufig ein Abonnement erfordert.
• Python -Bibliotheken (z. B. CCXT) : Die CCXT -Bibliothek unterstützt das Abrufen von Finanzierungsratendaten aus mehreren Börsen. Zum Beispiel:

   import ccxt
   binance = ccxt.binance()
   funding_data = binance.fetch_funding_rate('BTC/USDT')
   print(funding_data)

Diese Tools können die Entwicklungszeit erheblich verkürzen und strukturierte Daten zur Analyse bereitstellen.

Speichern und Analyse der Finanzierungsrate -Daten speichern und analysieren

Sobald Sie die historischen Finanzierungsrate -Daten erhalten haben, wird es unerlässlich, sie zu organisieren und zu analysieren. Der richtige Speicher sorgt für einen einfachen Zugang und eine effiziente Abfrage.

• Verwenden Sie CSV- oder Excel -Dateien für einen einfachen Speicher
  
  Wenn Ihr Datensatz nicht zu groß ist, ist es einfach, die Daten in eine CSV -Datei zu exportieren. Tools wie Pandas in Python können dazu beitragen, JSON -Antworten in das CSV -Format umzuwandeln.

• Verwenden Sie Datenbanken für eine groß angelegte Analyse
  
  Für eine robustere Handhabung in Betracht ziehen die Daten in relationalen Datenbanken wie PostgreSQL oder MySQL oder NoSQL -Datenbanken wie MongoDB gespeichert. Unter Verwendung von SQL-Abfragen können Sie Zeitreihenanalysen durchführen oder die durchschnittlichen Finanzierungsraten über bestimmte Intervalle berechnen.

• Visualisieren Sie Trends mit Grafiken
  
  Visualisierungstools wie Matplotlib , Plotly oder Tableau können dazu beitragen, historische Finanzierungsrate -Trends zu zeichnen. Dies erleichtert es, Muster zu erkennen, wie z. B. eine erhöhte Volatilität bei Marktereignissen.

• Korrelieren Sie mit Preisbewegungen
  
  Fortgeschrittene Benutzer können Änderungen der Finanzierungsrate mit den Preisbewegungen des entsprechenden Vermögenswerts korrelieren, um Einblicke in die Marktstimmung und potenzielle Umkehrpunkte zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich historische Finanzierungsrate -Daten ohne APIs erhalten?

A: Ja, einige Börsen und Plattformen von Drittanbietern wie Coinglass ermöglichen es Benutzern, den Finanzierungsrate-Verlauf im CSV-Format herunterzuladen, ohne eine API-Integration zu erfordern.

F: Ist historische Finanzierungsrate -Daten für alle Kryptowährungen verfügbar?

A: Nein, die Verfügbarkeit hängt davon ab, welche Vermögenswerte ewige Verträge an den Börsen aufgelistet haben. Hauptmünzen wie Bitcoin, Ethereum und Solana haben in der Regel umfangreiche historische Aufzeichnungen.

F: Wie häufig werden Finanzierungsrate -Daten an den Börsen aktualisiert?

A: Die Finanzierungsraten werden im Allgemeinen alle 8 Stunden aktualisiert, obwohl einige Börsen möglicherweise unterschiedliche Intervalle für bestimmte Paare oder während besonderer Ereignisse haben.

F: Gibt es Einschränkungen beim Zugriff auf historische Finanzierungsrate -Daten über APIs?

A: Ja, einige Börsen stellen den API -Anfragen Zinsgrenzen auf. Darüber hinaus beinhaltet der Freizugang möglicherweise nicht die volle historische Tiefe, insbesondere für ältere Daten.