如何与市场概况结合确定合同价值范围？

通过市场概况分析合同价值范围有助于交易者确定公平的价格区域和加密期货市场的潜在失衡。

2025/07/02 22:56

了解市场概况

为了有效地确定合同价值范围与市场概况结合，首先了解每个概念的内容至关重要。市场概况是一个框架，可帮助交易者可视化价格和时间在给定期间的相互作用，通常是交易日或会议。它提供了有关大多数交易活动发生的何处的见解，可用于确定关键水平，例如价值区域，平衡点和不平衡区域。

合同价值范围是指特定合同的大部分交易量或时间中的价格区域，在与Bitcoin（BTC）或以太坊（ETH）之类的加密货币相关的期货合约中通常可以看出。在分析加密衍生品市场，尤其是永久期货时，确定此价值范围可以使交易者评估可能集中机构利益的地方。

通过将市场概况指标叠加到加密期货合约的图表中，您可以更清楚地了解市场认为公允价值与价格可能过高的位置。

建立加密货币期货的市场概况

构建市场概况涉及将价格行动分解为基于时间的细分市场，通常称为时间价格机会（TPO） 。每个字母代表一个时间间隔，在此期间交易特定价格水平。这会创建价格最多的时间的视觉表示，有助于定义价值区域。

对于加密货币期货合约，建立市场概况首先选择相关的时间范围。最常见的是，贸易商每天使用简介制作短期策略或每周/每月的概况，以实现更广泛的环境。 J-Trader或Sierra图表等工具提供了用于生成市场概况的内置功能，尽管某些平台开始将这些功能集成为加密资产。

构造轮廓后，专注于控制点（POC） ，这是TPO数量最高的价格水平。该级别表示最重要的交易活动，并在评估合同价值范围时是中心参考点。

使用市场概况确定合同价值范围

绘制了市场概况，下一步是确定合同价值范围。这通常定义为范围包括POC周围总交易活动的70％ 。例如，如果BTC期货合约的POC为30,000美元，则该价值范围可能从29,500美元到30,500美元，具体取决于TPO在该水平左右的分配方式。

此过程涉及：

分析TPO的垂直分布
计算在POC上方和下方有多少个字母
总结总TPO的百分比
调整上限和下限，直到达到70％的覆盖范围

在加密市场中，波动率可能会导致价值感知的快速变化，随着新数据的出现，重新计算价值范围很重要。交易者通常在高度波动的时间内应用自适应算法或每隔几个小时手动更新其轮廓。

将价值范围应用于交易决策

一旦使用市场概况确定了合同价值范围，交易者就可以根据与该区域的价格互动开始做出明智的决策。如果当前价格在该价值范围内，则表明市场将其视为公平领域，而均值转换策略可能是合适的。

相反，如果价格显着超出了价值范围，则可能表明不平衡，可能会根据顺序流动动力学的趋势延续或逆转表示趋势。在加密期货中，当结合音量分析和订单簿深度结合使用时，这变得特别有用。

一些实际应用包括：

当看涨情绪强烈时，在价值范围的下限附近进入长位置
在看跌条件下，在上边界附近进行短交易
作为潜在的逆转信号，观察在值范围之外的探测器之外的探针

至关重要的是要注意，合同价值范围不应被视为静态支持或阻力，而应将其视为随着市场行为而发展的动态区域。

监视价值区域的变化

将市场概况与合同价值范围识别相结合的更高级方面之一是跟踪价值面积随时间变化。在快速移动的加密市场中，这种转变可能会迅速发生，尤其是在重大新闻事件或宏观经济发展之后。

监视这些变化涉及在连续几天或会话中比较多个概况。如果新值面积与前一个重叠显着，则表明持续平衡。但是，非重叠的价值领域表明市场感知发生了变化，这可能是由于基本面变化或交易者心理学的变化。

交易者还可以寻找轮廓旋转，例如单打印或向价值区域的一侧极端偏斜，这可以发出耗尽或出现的动量。

主要考虑因素包括：

将今天的个人资料与昨天的价值领域进行比较
观察新的POC是在先前值范围内还是外部形成
评估轮廓的形状（对称与偏斜）
评估数量和开放兴趣的变化以及轮廓结构

这些观察结果有助于完善您对合同价值范围是稳定还是经历转型的理解，从而可以更及时地进行交易或退出。

常见问题

哪些工具最适合为加密期货建立市场概况？

几个专业级平台支持市场资料可视化，包括J-Trader ， Sierra Chart和TradingView（带有自定义脚本） 。一些新的以加密货币为中心的平台开始集成类似的功能，但是目前，交易者通常依靠第三方工具或经纪人，这些工具或经纪人可以通过基于时间的细分来访问期货市场数据。

我应该多久更新我的合同价值范围？

频率取决于市场条件。在高波动性期间，尤其是在主要公告或经济数据发布周围，每小时甚至更频繁地更新价值范围可能是有益的。在正常情况下，每次交易一次（例如，每日或每周）一次更新对于大多数交易者来说就足够了。

可以将市场概况应用于现场加密市场吗？

是的，虽然传统上用于期货交易，但可以通过相应地分割时间和价格数据来调整市场概况。但是，现场和期货之间的流动性差异可能会影响生成的轮廓的准确性和实用性，因此可能需要其他过滤器或调整。

价值范围的70％阈值固定还是可自定义？

70％的阈值是从传统市场概况理论中得出的广泛接受的标准，但并非以石头设定。一些交易者根据其策略或市场条件来调整此范围 - 使用阈值60％或80％，以反映更越来越高的价值领域。始终测试不同的参数，以查看哪些与您的交易方法最吻合。

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