如何使用VWAP进行加密交易？

VWAP帮助加密交易者衡量趋势方向，并通过结合价格和数量数据来找到进入/出口点。

2025/07/12 03:14

在加密货币交易的背景下了解VWAP

VWAP或体积加权的平均价格是交易者使用的强大分析工具，可根据数量和价格确定资产的平均价格。在加密货币交易的世界中，波动率很高，市场情绪可能会迅速转移，使用VWAP有效地使交易者可以做出更明智的决定。

与传统的移动平均水平仅考虑价格随着时间的流逝， VWAP包含交易量，使其更反映实际的市场活动。这使得VWAP在加密市场中特别有用，在加密市场中，大型交易可以显着影响价格。

vwap =（σ（价格×体积）） /（σ卷）

该公式将所有价格总结为它们各自的量，并将其除以给定期间的总数。

如何逐步计算VWAP

要手动或通过交易平台计算VWAP ，您需要访问历史数据，包括每个时间间隔的价格和数量。您可以做到这一点：

• 选择一个时间范围- 通常，VWAP是从交易日开始计算的。
• 将图表分为间隔，例如5分钟或15分钟的烛台。
• 对于每个间隔，将收盘价乘以在此间隔期间交易的数量。
• 在所有间隔中总结这些值以获得总加权价格。
• 分别总结所有在这些间隔中交易的量。
• 将总加权价格除以总量以获取VWAP值。

大多数现代的加密交易平台（例如binance，bybit或TradingView）在图表上自动计算和绘图VWAP ，因此通常不需要手动计算，除非您要构建自己的工具或脚本。

使用VWAP作为进入和退出点的基准

VWAP在加密货币交易中的主要用途之一是识别潜在的入口和出口点。交易者通常将VWAP用作动态支持/阻力水平。当价格高于VWAP时，它可能表明看涨势头。下面时，看跌压力。

这是交易者通常采用此策略的方式：

• 在VWAP附近购买- 如果价格在上升趋势期间返回VWAP线，它可能会提供一个很好的购买机会。
• 在VWAP附近出售- 在下降期间，如果价格向VWAP倾斜，则可能是销售的机会。
• 避免对VWAP进行交易- 一些交易者避免进入与VWAP趋势相反方向的位置，以防止违背主要市场流量。

至关重要的是要记住， VWAP在趋势市场中最有效，而在侧面或波涛汹涌的条件下也是如此。

将VWAP与其他指标相结合以提高准确性

仅依靠VWAP会导致虚假信号，尤其是在高度挥发性的加密市场中。为了提高准确性，许多交易者将VWAP与其他技术指标相结合，例如：

• 移动平均值- 将VWAP与EMA或SMA进行比较有助于确认趋势。
• RSI（相对强度指数） - 有助于识别与VWAP一起过分买卖条件。
• MACD（移动平均收敛差异） - 与VWAP一起使用时，可用于点动量移动。

例如，如果价格高于VWAP，而RSI不在超买的领土上，则可能标志着强烈的向上趋势。相反，如果价格低于VWAP，而MACD显示出看跌的分歧，则可能会增强短路机会。

在流行的加密交易平台上设置VWAP

大多数交易者更喜欢直接在其交易平台上设置VWAP，而不是手动计算它。这是您可以在一些流行平台上进行设置的方法：

• TradingView ：

  • 打开任何加密图表。
  • 单击顶部的“指示器”。
  • 搜索“ VWAP”并将其添加到图表中。
  • 您可以自定义设置，例如偏差频段或配色方案。

• Binance ：

  • 导航到交易视图部分。
  • 单击指示图标。
  • 搜索“ VWAP”并启用它。
  • 根据需要调整视觉设置。

• Bybit或Kucoin ：

  • 默认情况下，这些平台可能没有内置的VWAP。
  • 使用第三方集成，例如潮流或图表派，或通过TradingView的Webhooks连接。

绘制VWAP后，观察价格如何与多个蜡烛相互作用，以了解对市场结构和机构行为的见解。

常见问题（常见问题解答）

问：VWAP适用于加密货币的盘中交易吗？

是的， VWAP主要是为日内交易而设计的。它在每个新交易期开始时重置，这是在单个交易日内跟踪实时价格变动和基于音量的平均值的理想选择。

问：我可以在加密图表中调整VWAP时期吗？

大多数平台不允许更改VWAP期间，因为它是从一天开始的。但是， TradingView中的自定义脚本或Pine脚本（例如Pine脚本）可以模拟不同的回顾期。

问：VWAP在低量加密对中是否效果很好？

在小批量市场中，由于数据点稀少， VWAP可能会产生误导性的信号。它在高度液体加密对中的表现最好，例如BTC/USDT或ETH/USDT，其中体积大量且一致。

问：VWAP与加密交易的常规移动平均值有何不同？

虽然移动平均价格随着时间的流逝而平稳，但VWAP的体重更高，具有更高的数量，可以更准确地反映大多数交易者执行其交易的位置。