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计算VWAP累积典型价格的方法是什么?
VWAP使用累积(典型的价格×体积)除以累积体积,通过交易活动以准确的平均值来加权。
2025/08/01 01:08

了解VWAP计算中的典型价格
累积典型价格是计算体积加权平均价格(VWAP)的基础组成部分,这是加密货币和传统金融市场中广泛使用的基准。给定时间段的典型价格来自资产的高,低和收盘价。该值代表每个间隔的平均价格点,提供比仅使用收盘价更平衡的视图。
为了计算单个蜡烛或时间间隔的典型价格,使用的公式是:
典型价格=(高 +低 +关闭) / 3
这三个值中的每个值(高,低和近距离)必须从同一时间范围(例如1分钟,5分钟或1小时的蜡烛)中获取。例如,如果加密货币蜡烛的高价为30,000美元,低点为29,500美元,售价为29,800美元,则典型的价格将为:
(30,000 + 29,500 + 29,800) / 3 = 29,766.67
该值成为VWAP公式中进一步计算的基础。
随着时间的推移积累典型的价格
累积典型价格术语是指在多个时间间隔内持续的典型价格总和。但是,至关重要的是要澄清,在VWAP的背景下,典型的价格本身并非直接总结在孤立的情况下。相反,它乘以该时期的音量,然后累积。这形成了VWAP公式的分子。
在这种情况下,对“累积”的正确解释不是典型价格的总和,而是从交易会议开始(或选定的时间范围)到当前点的所有时期(典型价格×体积)的总和。
每个新蜡烛都会更新此累积价值。例如,如果前5分钟蜡烛的典型价格为$ 29,766.67,则量为100 BTC,则:
分子的贡献= 29,766.67×100 = 2,976,667
此过程对随后的每个蜡烛进行重复,并将结果添加在一起。
体积在累积计算中的作用
音量在将典型价格转换为体重加权度量的核心角色中起着核心作用。没有数量,典型的价格仍然是未加权的平均值,这将无法反映实际的市场活动。在VWAP中,每个典型的价格都由该时期内发生的交易加权。
VWAP中的累积分子计算为:
从会话开始到当前时间的所有期间的σ(典型价格×体积)
这意味着每个蜡烛都根据其交易量成比例地贡献。高体积时期对VWAP值的影响比小体积的价值更大,即使它们的典型价格相似。
例如:
- 蜡烛1:典型价格= $ 29,700,音量= 150→贡献= 4,455,000
- 蜡烛2:典型价格= $ 29,800,音量= 200→贡献= 5,960,000
- 累积分子= 4,455,000 + 5,960,000 = 10,415,000
每个新数据点都会增长此累积总和。
建立累积分母
尽管分子累积了典型的价格和数量的乘积,但VWAP中的分母是累积量- 从会话开始到当前时间的总交易量。
分母的公式是:
从会话开始到当前时间的所有期间的σ卷
使用相同的示例:
- 蜡烛1卷:150
- 蜡烛2卷:200
- 累积体积= 350
该值是必不可少的,因为它使分子中的加权总和归一化。如果没有累积的数量,则VWAP不会反映出交易数量的每单位平均价格。
分步VWAP计算与累积元素
要使用累积典型价格概念计算VWAP,请在第一个新的蜡烛下按照以下步骤:
- 使用(高 +低 +关闭) / 3计算当前蜡烛的典型价格
- 将典型的价格乘以蜡烛的数量
- 将此值添加到所有以前的蜡烛的运行总数(典型价格×体积)
- 将当前蜡烛的音量添加到运行总量
- 将累积(典型价格×体积)总和除以累积量
这产生了当前时间点的VWAP值。每个新蜡烛都会重复该过程,并不断更新两个累积值。
例如:
- 3蜡烛后,累积(典型价格×体积)= 15,000,000
- 累积量= 500
- VWAP = 15,000,000 / 500 = 30,000
此VWAP值将随着每个新数据点而变化。
在交易平台和脚本中实现
大多数加密货币交易平台,例如二元,bybit或TradingView,都会自动计算VWAP。但是,使用自定义脚本或算法策略的交易者必须手动实施累积逻辑。
例如,在Python中,维护两个运行变量至关重要:
-
cumulative_tp_volume = 0
-
cumulative_volume = 0
对于每个新蜡烛:
-
tp = (high + low + close) / 3
-
cumulative_tp_volume += tp * volume
-
cumulative_volume += volume
-
vwap = cumulative_tp_volume / cumulative_volume
该循环确保通过体重加权的聚合保留累积典型价格效应。在新会话开始时(例如,每日或每个交易范围)未能重置这些值将导致不正确的VWAP读数。
常见问题
典型价格和VWAP有什么区别?
典型的价格是高,低和关闭的单周期平均值。 VWAP是多个时期内典型价格的累积,体积加权的平均值。 VWAP包含交易量,使其更准确地反映了平均交易成本。
可以仅使用收盘价计算VWAP吗?
不,标准VWAP需要典型的价格,其中包括高,低和关闭的价格。仅使用收盘价会扭曲平均和虚假的盘中价格行动,尤其是在波动的加密货币市场中。
累积典型价格是否与典型价格的总和相同?
否。VWAP上下文中的累积典型价格是指(典型的价格×体积)的总和,而不是典型价格的总和。体积加权对于计算至关重要。
VWAP应该经常重新计算一次?
每个新蜡烛应重新计算VWAP。无论是使用1分钟还是1小时的间隔,累积总和都必须随着新价格和数量数据的到来而进行更新,以保持准确性。
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