如何在趋势市场中使用抛物线SAR？

抛物线SAR可帮助交易者确定趋势和潜在的逆转，点低于价格信号上升趋势及以上信号传导下降趋势。

2025/08/02 01:00

了解抛物线SAR指标

抛物线SAR（停止和反向）是由J. Welles Wilder Jr开发的技术分析工具。它主要用于确定市场价格变动中的潜在逆转并确定进入和退出点。在趋势市场中，该指标显示为一系列位于图表上的价格蜡烛上方或之下。当点低于价格时，它标志着上升趋势，当它们高于价格时，它表示下降趋势。抛物线SAR的核心功能是帮助交易者保持趋势的一致，同时提供落后的停车水平。

抛物线SAR的计算涉及两个关键参数：加速度因子（AF）和极点（EP） 。 AF从0.02开始，每次达到新EP时增加0.02，最大为0.20。 EP是上升趋势中最高的高度或下降趋势中最低的。该公式会动态调整，使SAR点随着趋势的进展而越来越接近价格，从而拧紧了落后的停止。

交易者经常将抛物线SAR与其他指标相结合，例如移动平均或ADX（平均方向指数），以确认趋势强度并减少虚假信号。在强大的趋势环境中，SAR的表现最好，因为它可以避免在侧面或波涛汹涌的市场中发生的鞭子。

确定趋势市场

在有效地应用抛物线剂SAR之前，至关重要的是确认市场实际上处于趋势状态。趋势市场的特征是上升趋势中的高潮和较高的低点，或下降趋势中的较低高点和较低的低点。使用趋势线，移动平均值（例如50周期和200周期）或25上方的ADX等工具可以帮助确认趋势的存在。

• 将200周期简单的移动平均线（SMA）应用于图表
• 观察价格是否始终高于（上升趋势）还是以下（对于下降）SMA
• 使用ADX指标并检查其值是否超过25，这表明趋势很强
• 在多个烛台上寻找明显的定向偏见

当满足这些条件时，抛物线SAR将成为跟踪趋势和管理位置的可靠工具。在非趋势条件下应用它可能会导致频繁的逆转和错误信号，这可能导致损失。

使用抛物线SAR进行入口信号

在确认的趋势市场中，抛物线SAR SAR相对于价格提供了明确的进入信号。 SAR点从上方到低于价格的转移表明可能看涨逆转和买入信号。相反，当点从下方移动到价格高于价格时，它表明看跌逆转和卖出信号。

根据抛物线SAR执行贸易：

• 等待第一个SAR点出现在当前蜡烛低点以下的上升趋势
• 确认以前的蜡烛显示出高于价格的SAR点
• 在下一个蜡烛的开放中进入一个长位置
• 对于下降趋势，请等待第一个SAR点出现在蜡烛的高处上方
• 确保先前的SAR点低于价格
• 在下一个蜡烛公开赛中进入一个短位置

至关重要的是，避免仅基于SAR进入交易而不确认更广泛的趋势。例如，如果整体市场结构下降，则暂时的SAR逆转上行可能不能代表可持续的趋势变化。

管理出口和落后站

抛物线SAR的最有价值的特征之一是它可以充当动态的停止损坏的能力。随着趋势的发展，SAR点逐渐越来越接近价格，锁定利润，同时允许正常价格波动的空间。

使用抛物线SAR进行退出管理：

• 只要价格保持在SAR点之上，就可以长期保持交易的时间
• 当价格关闭SAR点以下时，请考虑退出职位
• 在很短的位置，维持交易，而价格保持在SAR点以下
• 当价格上涨时退出

一些交易者选择通过将停止损失放在长期交易中（或在短贸易中以上）以下来退出。这种方法减少了突然逆转的暴露。调整加速度因子还会影响SAR遵循价格的紧密程度 - 较低的AF值使其敏感性降低，而较高的值会提高响应能力。

将抛物线SAR与其他指标相结合

为了提高准确性，不应孤立使用抛物线核心。将其与互补工具配对增强信号可靠性。相对强度指数（RSI）可以帮助确认趋势是否过度扩展。例如，在强大的上升趋势中，RSI可能会在不进入超额领土的情况下保持在50以上（70以上），表明持续的动力。

另一个有效的组合是移动平均跨界车。在200段EMA（金十字）上方的50个周期EMA交叉口证实了看涨的趋势，使SAR购买信号更加值得信赖。相反，死亡十字架支持看跌SAR信号。

音量分析还增加了价值。 SAR触发条目期间的数量增加确认了市场的参与并增强了信号的有效性。使用布林乐队可以进一步帮助 - 在上升趋势上骑行上层乐队的价格与低于价格的SAR点保持一致。

交易平台上的实例

将抛物线SAR应用于TradingView或Metatrader 4/5 ：

• 打开您首选的图表平台
• 导航到“指标”菜单
• 搜索“抛物线SAR”并将其添加到图表中
• 根据需要调整步骤（加速度因子）和最大值（默认值通常为0.02和0.20）
• 观察相对于价格蜡烛的点放置
• 与200周期SMA和ADX一起使用以确认

在实时示例中，请在强大的上升趋势（例如，Q4 2023）期间加载Bitcoin（BTC/USD）的每日图表。您会注意到蜡烛下方的SAR点，随着价格上涨，向上移动。每次价格退回，但停留在SAR上方时，都会重申趋势。 SAR点下方的近距离可能会向潜在的逆转或暂停信号。

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常见问题

可以在所有时间范围内使用抛物线剂SAR吗？

是的，抛物线SAR可以应用于任何时间表- 从1分钟的图表到每月图表。但是，由于噪声降低和趋势持久性，较高时间范围（例如每日或每周）上的信号往往更可靠。在较低的时间范围内，SAR可能会产生频繁的逆转，尤其是在合并阶段。

如果SAR点在强烈的趋势中过早逆转，该怎么办？

当加速度因子太高时，可能会发生早期逆转。考虑将SAR设置调整为较低的步长值（例如0.01而不是0.02），以降低灵敏度。或者，使用诸如移动平均线之类的过滤器来忽略违反主要趋势方向的逆转。

抛物线SAR适合市场吗？

不，抛物线SAR不是侧向或范围市场的理想选择。在这种情况下，这些点在价格上方和下方迅速交替出现，从而产生鞭打信号，从而导致反复损失。当ADX低于20或价格在水平通道内移动时，最好禁用或忽略SAR信号。

如何调整不同资产的SAR设置？

不同的资产表现出不同的波动性。对于高度挥发性的加密货币，较低的加速度因子（例如，0.01）和较高的最大值（例如0.18）可能会阻止过早出口。对于挥发性较小的外汇对，默认设置（0.02和0.20）通常运行良好。在实时交易之前，请始终对历史数据进行重新测试。