如何捕获1小时鲍林乐队变化的变化的前体缩小 + 30分钟的K线振幅变窄？

Bollinger带挤压在1小时图表上，并结合30分钟的振幅压缩信号低波动性和潜在的突破，但使用体积和RSI确认以避免虚假移动。

2025/07/24 13:07

了解Bollinger乐队在1小时的时间范围内挤压

布林乐队挤压是一种技术现象，表明较低的波动性时期通常在价格上涨之前。在1小时的图表上，当上下频段趋向中间带（20个周期简单移动平均线）时，就会发生这种情况，这表明价格波动正在拧紧。贸易商监视此缩小，因为它经常预示着突破。捕获前体的关键在于在实际突破之前识别收缩阶段。这需要设置适当的警报或手动分析带宽 - 上下频段除以中间频段的差异。当带宽下降到历史阈值以下（例如在过去20至50个时期的最低值时）时，它表明挤压正在形成。

为了早期检测，交易者可以在TradingView等平台上使用自定义脚本或指标。例如，PINE脚本允许创建一个条件，该条件会在过去30个蜡烛中带宽小于移动的带宽平均值时触发的条件。这有助于在价格行动做出响应之前发现早期压缩。频带较窄，强大方向移动的概率越高。但是，单独挤压并不能指示该方向 - 需要进行预先确认。

监视30分钟的K线振幅压缩

虽然1小时的布林乐队显示出波动性收缩，但30分钟的K线幅度提供了短期价格动作的良好元视图。幅度是指每30分钟蜡烛中高和低之间的范围。变窄的幅度意味着价格在更紧密的范围内交易，通常反映了犹豫不决或合并。要量化这一点，请在30分钟图表上计算14个周期的平均真实范围（ATR），并观察何时开始显着下降。

另外，计算每30分钟蜡烛的百分比变化百分比变化，并将其与滚动平均值进行比较。例如，当最近的蜡烛显示下面的范围时，占20个旋转平均范围的70％时，它标志着振幅压缩。可以通过绘制每日或小时范围百分比的直方图来可视化。在30分钟的图表上，一群小范围的蜡烛群，尤其是在与1小时的鲍林（Bollinger）挤压时，可以提高即将突破的可靠性。

同步时间范围以进行早期信号检测

对于强大的前体信号，这两个条件都必须对齐： 1小时的布林带缩小和30分钟的K线振幅压缩。这种多时间帧汇合提高了突破的概率。为此设置：

• 同时打开1小时和30分钟的图表。
• 在1小时的图表上施加布林带（20,2），并监视上和下带之间的距离。
• 在30分钟的图表上，添加一个范围指示器，例如蜡烛车身高度或ATR的移动平均值（14）。
• 使用有条件的着色来突出显示两个条件同时处于活动状态时。

交易者还可以创建一个警报系统。例如，在TradingView中：

• 编写一个松木脚本，该脚本检查1小时的带宽是否低于其50周期SMA。
• 同时验证30分钟的ATR（14）是否低于其20周期平均值。
• 当两者都为真时，触发视觉或音频警报。

这种同步确保了波动率在两个时间范围内收缩，从而增加了下一步行动的机会。

用音量和RSI过滤假信号

并非每个挤压都会导致突破。有些导致虚假爆发或侧面延续。为了提高信号质量，将体积分析和动量指标整合在一起。在真正的挤压前体中，交易量通常会下降，反映出低市场兴趣。突然的突破蜡烛的数量突然飙升可以证实参与。

将音量振荡器添加到1小时图表中，并观察挤压过程中的体积条是否在收缩。当价格最终超过布林乐队时，请检查音量是否超过5周期的平均值。同样，在1小时图表上使用RSI（14） 。如果RSI在挤压过程中接近50，则表明中立性，使突破方向不确定但有效。如果RSI接近30或70，它可能会偏向突破方向 - 售出条件有利于向上移动，而超买了人们的青睐。

避免仅根据挤压进行交易。等待数量确认，并在1小时图表上的布林乐队外面的附近。这减少了鞭子。

执行进入和管理风险

一旦确认了1小时的Bollinger带挤压和30分钟的振幅压缩，准备进入。不要在挤压期间进入 - 等待突破蜡烛要关闭。策略涉及：

• 如果价格向上移动，则将买入停止订单略高于突破蜡烛的高位。
• 将卖出停止订单略低于突破蜡烛的低点，以向下移动。
• 在布林乐队的另一侧或最近的合并范围的中点设置停止损坏。
• 随着趋势的扩展，使用基于ATR的尾随停止来锁定利润。

位置大小应反映波动性收缩。由于挤压通常会导致延长的动作，因此以较大的初始风险分配稍大的位置可以提高风险奖励比率。例如，目标距离为3倍的资本占1％的风险。

对组合信号进行回测

为了验证这一策略，请对BTC/USDT或ETH/USDT等主要加密货币对进行历史回测。选择一个6个月的时期，并手动标记所有实例：

• 1小时的布林带宽低于其50周期的平均水平。
• 30分钟的ATR（14）至少连续三个蜡烛低于其20阶段的平均水平。
• 在接下来的1到3蜡烛中发生了突破。

计算成功突破的数量（价格至少在突破方向上移动2倍）与失败的次数。计算获胜率，平均增益和最大降低。优化参数，例如带宽阈值或ATR时期以改善结果。使用此数据来完善条目规则和过滤条件。

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常见问题

问：Bollinger乐队挤压可以在没有随后的突破的情况下发生吗？

是的，挤压可能导致范围延续而不是突破。当价格缩小后，通常由于缺乏市场催化剂，价格缩小后，这种情况就会发生。在这种情况下，波动性收缩无重大移动的重置。

问：如何为不同的加密货币调整布林乐队设置？

默认值（20,2）适用于大多数，但像AltCoins这样的高度波动性资产可能会受益于较长的（例如（50,2）），从而平滑噪声。使用步行前向优化的测试变化，以找到每项资产最佳拟合度。

问：30分钟的振幅是否比1小时的布林信号更重要？

都不是上等。两者的汇合都提高了可靠性。依靠一个可能会产生错误的信号。始终将它们一起用于更高的信心设置。

问：哪些工具可以自动化此检测过程？

TradingView的Pine脚本允许编码监视这两个条件的自定义警报。 3Commas或Haasonline之类的第三方机器人可以根据此类脚本的Webhook警报执行交易，从而实现半自动响应。