穿过领口时VWAP重要吗？需要多少卷？

VWAP通过将价格与体积加权的平均值进行比较，可帮助交易者评估加密货币中的领口突破的强度，从而确保有效的移动量较高。

2025/05/23 01:28

体积加权平均价格（VWAP）在交易中起着重要作用，尤其是在突破关键水平（例如技术分析中的领口）时。领口通常与头部和肩膀图案，逆头和肩膀或其他图表形成相关，是交易者密切关注的关键水平。当加密货币价格突破颈线时，它可以表明潜在的趋势逆转或延续，这使得VWAP成为交易者评估这种突破的强度和有效性的重要工具。

VWAP是通过将每笔交易的总美元额（价格乘以交易的股票数量），并将其除以当天交易的总股票来计算。在加密货币的背景下，这将是交易总价值除以总量交易的总价值。 VWAP提供了一个基准，交易者可以用来确定他们是否相对于市场获得了有利的价格。

当加密货币的价格突破了领口时， VWAP可以帮助交易者了解突破的实力。如果价格在突破期间高于VWAP，则表明市场是看好的，突破更有可能持续。相反，如果价格低于VWAP，则可能表明突破较弱，交易者应该谨慎。

VWAP在领口突破中的重要性

VWAP是交易者用来评估价格转移背后动力的参考点。当加密货币突破领口时，交易者会查看VWAP，以查看支持突破的体积是否足够重要以验证这一举动。突破伴随着高音量的突破，将价格推到VWAP上方通常被认为是比低体积的突破更强的信号。

例如，如果加密货币的交易价格为100美元，并以105美元的价格在领口上折叠，则交易员会考虑VWAP，以查看此举背后的体积是否足够。如果VWAP的价格为103美元，并且价格仍然高于其上方，则突破性被认为有效。但是，如果VWAP的价格为107美元，并且价格努力保持在其上方，那么突破可能会不那么可靠。

有效突破的数量要求

有效突破所需的数量可能会根据特定的加密货币和市场状况而有所不同。通常，与平均交易量相比，要确认突破需要显着增加。经验法则是，突破日的体积应比过去30天的平均体积至少高出50％。

为了确定量是否足够，交易者可以遵循以下步骤：

• 计算过去30天的平均体积。
• 将突破日的音量与此平均值进行比较。
• 评估该量是否比平均水平高50％，认为它是有效的突破。

例如，如果过去30天的平均数量为100万辆，则突破日的数量应至少为150万个单位，被认为是重要的。

一起使用VWAP和音量

在评估突破时，交易者应同时考虑VWAP和数量。高音量的突破将价格推高到VWAP上方是有效移动的有力指标。相反，低音量的突破未能将价格推到VWAP上方，这可能表明是错误的突破。

为了说明，让我们考虑一个场景，即加密货币以150美元的价格在领口上方折断。当天的VWAP为148美元，突破日的数量为200万台，而过去30天的平均数量为120万辆。在这种情况下，突破既受到高于平均水平的高度和高于VWAP的价格的支持，这使其成为强烈的信号。

交易的实际应用

交易者可以使用VWAP和数量来在围绕领口突破进行交易时做出明智的决定。以下是一些实际步骤：

• 在整个交易日监视VWAP，以查看价格是否在其上方还是以下。
• 随着价格接近领口，请注意大量量增加。
• 通过确保数量至少比平均值高50％，并且价格保持在VWAP上方，确认突破。

例如，如果交易者正在观看靠近200美元领口的加密货币，他们将：

• 跟踪VWAP，以查看价格是否在其接近领口时停留在其上方。
• 监视音量，以查看价格是否会大大增加，因为价格突破了领口。
• 确认突破是否较高并且价格停留在VWAP上方。

技术分析工具和VWAP

除了VWAP外，交易者还经常使用其他技术分析工具来确认突破。这些工具可以包括移动平均值，相对强度指数（RSI）和Bollinger频段。将VWAP与这些工具相结合可以提供对市场的更全面的看法。

例如，如果价格突破领口和VWAP，而RSI也处于过多的领土上，则可能暗示着强烈的看涨行动。相反，如果价格突破领口，但RSI处于超卖领土上，则可能表明出现错误的突破。

VWAP和领口突破的案例研究

为了更好地了解VWAP和音量在领口突破中的应用，让我们看一些案例研究。

案例研究1：加密货币以50美元的价格突破领口。当天的VWAP为48美元，突破日的数量为300万辆，而平均数量为200万辆。突破之所以被认为有效，是因为该数量明显高于平均水平，并且价格高于VWAP。

案例研究2：另一种加密货币以75美元的价格在领口上方中断。当天的VWAP为77美元，突破日的数量为110万辆，而平均数量为100万辆。突破之所以被认为较弱，是因为体积仅略高于平均水平，而且价格低于VWAP。

这些案例研究说明了如何使用VWAP和体积来评估领口突破的强度。

常见问题

问：VWAP是否可以用于围绕领口突破的短期交易策略？

答：是的，VWAP对于短期交易策略特别有用。交易者可以使用VWAP来识别日内趋势以及潜在的进入和出口点。例如，如果加密货币超过领口，价格仍在VWAP上方，则可能是短期交易的一个很好的切入点。相反，如果突破后价格降至VWAP以下，则可能是退出交易的信号。

问：在评估领口突破时，VWAP与其他移动平均值有何不同？

答：VWAP与其他移动平均值有所不同，因为它将数量纳入其计算中，从而更全面地看待市场活动。虽然简单的移动平均值（SMA）和指数移动平均值（EMA）仅基于价格，但VWAP可以更大的重量，以增加较高体积的时期。这使VWAP对于评估突破的强度特别有用，因为它反映了价格和数量动态。

问：与VWAP结合使用其他指标，以进行领口突破？

答：除了VWAP外，交易者还经常使用其他指标，例如相对强度指数（RSI），移动平均收敛差异（MACD）和Bollinger频段来确认突破。例如，如果RSI处于超买的领土上，并且价格在突破期间高于VWAP，则可能表明表现出强烈的看涨行动。组合多个指标可以对市场条件进行更强大的分析。

问：是否有特定的时间框架最适合在领口中使用VWAP？

答：VWAP评估领口突破的有效性可能会根据时间范围而有所不同。对于短期交易，经常使用盘中VWAP，因为它可以更直接地了解市场条件。对于长期分析，交易者可能会使用每日或每周的VWAP来评估更长的时间内突破的强度。时间范围的选择应与交易者的策略和时间范围保持一致。