stochrsi参数是否合理3,3,14？如何测试最佳值？

参数为3,3,14的stochrsi对于短期交易可能太敏感，但对长期的响应不足；进行回测有助于找到最佳设置。

2025/05/25 22:15

Stochrsi或随机相对强度指数是加密货币交易者使用的流行技术指标，以识别市场中的过度购买和超卖条件。参数3,3,14是指用于计算stochrsi的特定设置，其中前两个数字（3,3）表示用于随机计算的周期，第三个数字（14）是RSI本身的周期。在本文中，我们将讨论参数3,3,14是否合理，并探索如何测试和找到交易策略的最佳价值。

了解stochrsi参数

Stochrsi是RSI的衍生产品，可衡量价格变动的速度和变化。另一方面，随机振荡器在一定时间内将其收盘价与其价格范围进行了比较。合并后，Stochrsi提供了一个更灵敏的指标，该指标比单独使用RSI更快地发出电势逆转。

参数3,3,14是常用的默认值，但其有效性可能会因加密货币对，时间范围和交易策略而有所不同。前两个数字（3,3）表明，Stochrsi使用RSI值的3周期移动平均值，然后将其归一化为0到100之间。第三个数字（14）代表用于计算RSI本身的时期。

评估3,3,14的合理性

参数3,3,14是否合理取决于您的特定交易目标和您正在交易的市场条件。对于短期交易和剥皮，这些参数可能太敏感了，导致频繁的错误信号。另一方面，对于长期交易，这些设置可能不足以迅速捕捉市场变动。

为了确定这些参数是否适合您的策略，您应该根据您感兴趣的加密货币的历史数据进行回报。此过程涉及将Stochrsi与3,3,14个设置应用于过去的价格数据，并分析结果以查看信号是否与您的交易目标相一致。

测试最佳stochrsi值

找到最佳的stochrsi值需要一种系统的方法来测试不同的参数组合。这是您可以做到的：

• 选择一个加密货币对和时间范围：选择加密货币对以及您打算进行交易的时间表。例如，在1小时图表上，这可能是Bitcoin（BTC）。
• 定义您的交易策略：清楚概述基于Stochrsi信号进入和退出交易的规则。例如，您可能会决定购买何时从下面的stochrsi越过20以上，并从上方越过80以下时出售。
• 设置一个进行回测环境：使用支持进行回测的交易平台或软件，例如Metatrader，TradingView或Cryptohopper（例如Cryptohopper）。
• 测试不同的参数组合：从默认的3,3,14开始，然后更改参数。您可以尝试5,3,14、3,5,14、5,5,14，甚至更多的组合，以查看哪种表现最佳。
• 评估结果：分析测试结果以评估每个参数集的性能。查看指标，例如获胜行业的数量，损失交易，平均每次交易和缩水。
• 完善并重复：根据初始结果，完善您的参数选择并重复测试过程。您可能需要进行几次迭代才能找到最佳值。

在您的交易平台中实施Stochrsi

一旦确定了策略的最佳stochrsi参数，就需要在交易平台中实现它们。以下是您可以使用TradingView作为示例进行操作的方法：

• 打开TradingView并选择您的加密货币对和时间范围。
• 单击图表顶部的“指示”按钮。
• 在指示器库中搜索“ stoch rsi”，并将其添加到图表中。
• 单击Stoch RSI指示器旁边的设置图标。
• 将参数调整为最佳值。例如，如果您的测试表明5,3,14效果最好，请在各个字段中输入这些值。
• 保存更改并观察图表上的stochrsi表现。

分析stochrsi信号

了解如何解释stochrsi信号对于有效交易至关重要。这里有一些要考虑的要点：

• 超买和超卖的水平：通常认为超过80以上的stochrsi值是超买的，而低于20的值则被视为超额售出。这些级别可以帮助您确定潜在的逆转点。
• 跨界：当stochrsi从下面的20上方横断20时，就会产生一个看涨信号，这表明加密货币可能正在移出过多的条件。相反，当看跌信号从上​​方越过80以下时会产生，这表明潜在的转移超出了过多的状态。
• 差异：寻找Stochrsi与价格动作之间的分歧。如果价格提高了新的高点，但是Stochrsi无法获得新的高点，则可能表明潜在的看跌逆转。同样，如果价格正在制造新的低点，但stochrsi却不是，它可能表明看涨逆转。

微调您的stochrsi策略

用最佳参数实施stochrsi后，您可能需要进一步调整策略。这可能涉及：

• 与其他指标结合：考虑将Stochrsi与其他技术指标结合使用，例如移动平均，MACD或Bollinger频段来确认信号并减少误报。
• 调整贸易进入和退出规则：根据您的回测结果，您可能需要完善您的进入和退出规则，以提高策略的整体绩效。
• 风险管理：实施适当的风险管理技术，例如设置停止损失订单和位置大小，以在与Stochrsi交易时保护您的资本。

常见问题解答

问：可以将Stochrsi用于所有加密货币吗？

答：虽然可以将Stochrsi应用于任何加密货币，但其有效性可能会因特定对的流动性和波动率而异。建议在使用实时交易之前对您感兴趣的加密货币的历史数据测试指标。

问：我应该多久重新评估我的stochrsi参数？

答：这是一个很好的做法，可以定期审查和测试您的stochrsi参数，尤其是在市场状况变化或开始交易其他加密货币对或时间范围的情况下。每隔几个月或在大量市场转变之后重新评估您的参数可以帮助确保您的策略保持有效。

问：是否可以根据Stochrsi信号自动进行交易？

答：是的，许多交易平台和软件解决方案都基于诸如Stochrsi之类的技术指标来支持自动交易。您可以在满足特定的Stochrsi条件时自动设置交易机器人以自动执行交易，但始终确保您拥有强大的风险管理。

问：使用stochrsi时，有什么常见的陷阱？

答：一个常见的陷阱是对Stochrsi的过度依赖，而没有考虑其他市场因素。错误的信号也可能是一个问题，尤其是在高度波动的市场中。此外，交易者通常无法调整其参数以适合不同的市场条件，从而导致次优绩效。