在极端市场条件下，Stochrsi准确吗？如何调整策略？

Stochrsi结合了随机振荡器和RSI，有助于识别超买/超额加密市场条件；调整设置以实现极端波动，以提高准确性。

2025/05/23 17:08

了解Stochrsi及其在加密货币交易中的应用

随机强度指数（Stochrsi）是一个技术指标，结合了随机振荡器的概念和相对强度指数（RSI）。它旨在识别市场上的过分买卖条件，使其成为加密货币交易者中流行的工具。但是，它在极端市场条件下的准确性是引起兴趣和辩论的一个话题。

Stochrsi的力学

通过将随机振荡器公式应用于RSI值而不是价格值来计算Stochrsi。 stochrsi的公式如下：

[\ text {stochrsi} = \ frac {\ text {rsi} - \ text {最低low rsi}} {\ text {\ text {最高high rsi} - \ text {low text {low low low rsi}}}]

在哪里：

• RSI是当前的RSI值。
• 最低RSI是指定期间的最低RSI值。
• 最高的高RSI是同一时期最高的RSI值。

所得值范围在0到1之间，通常将其缩放到0到100，以便于解释。在0.8（或80）以上的读数通常表示过份的条件，而低于0.2（或20）的读数表明条件过多。

在极端市场状况下的stochrsi

极端的市场状况，例如在牛或熊奔跑期间看到的，可能会挑战包括Stochrsi在内的许多技术指标的有效性。在这种情况下，由于波动性的提高和价格快速变动，Stochrsi可能会产生更多的错误信号。

例如，在强烈的看涨趋势期间，市场可能会在长期内保持过高的状态，从而导致Stochrsi保持在80以上，而没有随后的价格校正。同样，在延长的看跌趋势中，stochrsi可能仍保持在20以下，表明过多的条件不会立即反弹。

针对极端条件调整stochrsi策略

为了提高在极端市场条件下Stochrsi的准确性，交易者可以对其战略进行多种调整：

• 增加周期长度：使用更长的时间来计算stochrsi可以帮助滤除短期噪声并提供更可靠的信号。例如，交易者可能会考虑使用21或28 period设置，而不是默认的14.期限设置。

• 与其他指标结合使用：将stochrsi与其他指标结合使用可以帮助确认信号并减少误报。流行的组合包括移动平均收敛差异（MACD），布林频段，甚至标准RSI。

• 实施趋势过滤器：结合趋势过滤器，例如简单的移动平均线（SMA）或指数移动平均线（EMA），可以帮助交易者确定整体市场方向。例如，只有在价格高于SMA的情况下才能获得购买信号，才能增加成功交易的可能性。

• 调整过多的/超额售出的门槛：在极端条件下，交易者可能需要调整传统的超买和超卖门槛。例如，将超买阈值设置为85，而超出阈值在15处将阈值设置为在挥发性期间可以提供更准确的信号。

调整后的Stochrsi策略的实际应用

这是有关如何在极端市场条件下调整和应用Stochrsi策略的分步指南：

• 选择一个交易平台：选择一个可靠的加密货币交易平台，该平台支持技术分析工具，例如交易视图或binance。

• 设置stochrsi指示器：将stochrsi指示器添加到图表中。大多数平台允许您自定义周期长度。将其设置为更长的时间，例如21或28天。

• 添加趋势过滤器：在图表上包括一个简单的移动平均值（SMA）。一个共同的环境是50天的SMA，有助于确定整体趋势。

• 调整超买/超卖阈值：修改stochrsi设置以将85用作超买阈值，而15个用作超售阈值。

• 监视其他指标：添加其他指标（例如MACD或Bollinger频段）以确认stochrsi信号。

• 基于信号的贸易：仅当Stochrsi低于15且价格高于50天SMA时，才拿出购买信号。相反，只有当Stochrsi高于85且价格低于50天SMA时，才拿出卖出信号。

在极端条件下Stochrsi的现实世界实例

为了说明调整后的Stochrsi策略的有效性，让我们考虑来自加密货币市场的一些现实示例：

• Bitcoin 2021年的公牛运行：在2021年初的重大公牛奔跑期间，Bitcoin的价格飙升，经常根据标准的Stochrsi设置在超购买领土上。通过将周期的长度调整为28天，并将超买的门槛提高到85个，交易者本可以避免过早的销售信号并在扩展上升趋势上大写。

• 2022年加密市场崩溃：在2022年的熊市中，许多加密货币经历了长时间的超售条件。通过使用21天的stochrsi设置和15个超售阈值，交易者本可以确定更可靠的买入信号，并有可能在随后的任何篮板之前以较低的价格进入市场。

常见问题

问：可以将Stochrsi用于所有加密货币，还是对某些类型更有效？

答：Stochrsi可以应用于任何加密货币，但其有效性可能会根据特定资产的波动性和交易量而有所不同。通常，它倾向于在Bitcoin和以太坊（以太坊）（如Bitcoin）（如Bitcoin）上使用更多的液体和广泛交易的加密货币，因为这些资产具有更可靠的价格数据，并且对操纵的敏感性较小。

问：我应该多久检查一次用于交易信号的Stochrsi指标？

答：检查Stochrsi的频率取决于您的交易策略。对于一日交易者，可能需要每隔几个小时或更频繁地检查一次。对于摇摆交易者，每天甚至每周检查就足够了。将频率与您的交易时间范围和风险承受能力保持一致很重要。

问：是否有特定的时间范围可以在调整后的Stochrsi策略中更好地工作？

答：调整后的Stochrsi策略的有效性在不同的时间范围内会有所不同。对于短期交易，例如日间交易，使用1小时或4小时的图表可能会提供更可行的信号。对于长期交易，例如摇摆交易，每日或每周图表可能更合适。尝试不同的时间表可以帮助确定哪种最适合您的交易方式。

问：可以将Stochrsi与自动交易机器人结合使用吗？

答：是的，可以将Stochrsi集成到自动交易机器人中。许多交易平台和机器人软件允许用户设置自定义指标和策略。通过将调整后的Stochrsi设置编程为机器人，交易者可以根据上述策略自动化其交易决策。但是，至关重要的是，在将其部署在现场市场中之前，对该策略进行了彻底的测试至关重要。