抛物线SAR如何用作拖延的停止损失？

抛物线SAR可以帮助加密交易者确定趋势逆转并设置动态拖延停止损失，以适应价格转移以获得更好的利润保护。

2025/08/04 13:21

了解加密货币交易中的抛物线SAR

抛物线SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder开发的技术指标，该指标广泛用于加密货币交易中，以识别价格变动中的潜在逆转。它显示为一系列位于图表上的价格上方或低于价格的点。当点低于价格时，它标志着上升趋势和看涨的情绪。相反，当点高于价格时，它表示下降趋势和看跌动力。这种视觉放置使其成为寻求遵循趋势并有效管理风险的交易者的宝贵工具。

在加密货币市场的动荡环境中，价格波动可能会突然而极端，具有动态停止损坏机制至关重要。抛物线SAR会随着时间的推移而适应价格变化，使其非常适合用作停止停止损失。与保持恒定价格水平的固定停止损失不同，随着价格的变化，尾随的停车会调整。这使交易者可以锁定利润，同时仍使商业室增长。

抛物线SAR如何用作停止损坏

为了将抛物线SAR用作拖延损坏，交易者监视SAR点相对于资产价格的位置。在很长的位置上，只要价格保持在SAR点以上，趋势就被认为是完整的。当价格越过SAR以下时，它标志着潜在的逆转，促使交易者退出该职位。

• SAR点在趋势开始时开始相对接近价格，并随着趋势的继续而加速。
• 加速因子随着每个新价格栏的增加而增加，导致SAR向价格提高。
• 这种加速性的性质可确保停止损失随着时间的流逝而更接近当前价格，从而保护累积的收益。

例如，如果交易者以30,000美元的价格购买Bitcoin，并且抛物线SAR开始将点降至价格以下，那么这些点将随着价格上涨而逐渐上升。如果Bitcoin达到35,000美元，而SAR点现在为33,500美元，则交易员的有效停止损失为33,500美元。如果价格下降到该水平，则该位置会自动退出。

配置抛物线SAR设置以进行最佳尾随性能

大多数交易平台允许通过两个主要参数自定义抛物线SAR：加速度因子（AF）和最大加速度（最大加速度） 。默认设置通常为AF = 0.02，最大设置为0.20。调整这些值可能会严重影响SAR遵循价格的近距离。

• 较低的加速度因子（例如0.01）使SAR的反应更慢，从而减少了在波涛汹涌的市场中过早停止的机会。
• 较高的加速因子（例如0.03）使SAR更快地赶上了价格，这在强大的趋势市场中可能很有用，但可能会导致较小的回调期间提早出口。

在交易平台（例如TradingView或Metatrader）上配置抛物线SAR：

• 打开所需的加密货币（例如以太坊）的图表。
• 单击“指示器”，然后搜索“抛物线SAR”。
• 调整“步骤”值以修改加速度因子。
• 设置“最大”值以定义加速度的盖子。
• 应用指标并观察点如何与价格动作保持一致。

交易者经常使用历史数据进行不同的设置，以确定特定加密货币或时间表的最佳配置。

在实时加密交易中实施抛物线SAR

在实时交易中使用抛物线SAR作为拖延停止损失涉及将信号集成到交易机器人或手动调整停止订单中。对于手动交易者，该过程很简单：

• 当SAR点翻转价格低于价格时，进入一个长位置。
• 监视每个烛台上的SAR点。
• 将止损订单移至最新的SAR点的水平。
  

  自动执行：

  • 连接到加密交易所API（例如，二元，kraken）。
  • 使用支持抛物线SAR逻辑的脚本或机器人平台（例如3commas，Gunbot）。
  • 将机器人编程为：
    • 当SAR从上方到低于价格过渡时，下订单。
    • 连续将停止损失更新为当前SAR值。
    • 当价格接触或低于SAR点时出售。

  必须确保机器人在每个蜡烛关闭时检查SAR值，以避免在盒内波动率期间进行错误的触发器。

  管理虚假信号和市场噪音

  
  加密货币市场容易出现鞭子和侧向运动，这可能会导致抛物线SAR产生虚假的逆转信号。在合并阶段，SAR可能会在价格上方和低点之间来回翻转，从而导致反复的条目和出口。
  

  为此缓解：

  • 将抛物线SAR与趋势过滤器（例如200周期移动平均线）相结合。仅采用与长期趋势保持一致的SAR信号。
  • 使用较高的时间表（例如，4小时或每天）来确定主要趋势，并在较低的时间范围内（例如15分钟）应用SAR以进行精确出口。
  • 通过将停止损失设置为少数比例（例如0.5％）来添加价格缓冲液，以避免被轻微的尖峰停止。

  另一个有效的方法是需要在作用于SAR信号之前，需要从体积或动量指标（例如RSI或MACD）进行确认。这种多指标方法提高了尾随停止机制的可靠性。

  进行回测的抛物线SAR拖延停止策略

  
  在实时市场部署任何策略之前，必须进行彻底的重新测试。回头测试抛物线SAR落后站：
• 从交易所或数据提供商出口加密货币（例如Solana）的历史价格数据。

• 使用公式计算抛物线SAR值：

  • SAR _NEXT = SAR_电流+ AF×（EP- SAR_电流）
  • 其中EP是极端点（上升趋势中最高，下降趋势最低）。

• 模拟交易：

  • 当SAR翻转价格低于价格时输入很长时间。
  • 在每个时期之后，将停止损失更新为最新的SAR值。
  • 价格≤sar时退出。
• 使用胜利率，平均每次交易的平均利润和最大降低的指标来衡量性能。
  

  带有图书馆（例如，熊猫，ta-lib）或TradingView的Pine脚本的平台，可以详细的进行结果和可视化结果。

  常见问题

  
  可以将抛物线SAM用于在加密货币中卖空吗？
  是的。在下降趋势中，当SAR点高于价格时，交易者可以启动短职位。然后，SAR充当超过价格的停止损坏。当价格移至SAR点上方时，触发了买对封面的信号。
  

  抛物线SAR在所有时间范围内都可靠吗？
  
  它在跨时空的强劲流行市场中表现最好。在很短的时间范围内（例如1分钟），它可能会产生过多的噪音。它在1小时及以上的图表上更有效，尤其是与体积分析结合使用时。

  如果SAR停下来，但趋势恢复了，会发生什么？
  
  这是一个普遍的限制。在轻微回调后，市场可能会重新进入趋势。为了减少此类损失，交易者可以使用重新进入规则- 例如，只有在价格再次以SAR超过SAR的价格收盘时，交易者可以使用重新输入。

  杠杆作用会影响抛物线SAR作为停止损害的工作吗？
  
  杠杆不会改变SAR计算，但会影响风险。高杠杆可能会在SAR停止击中之前引起清算，尤其是在挥发性加密市场中。将SAR停止设置为潜在的滑倒和资金率波动的水平至关重要。