布林乐队狭窄并突破上轨之后，我应该购买一个完整的位置吗？

Bollinger乐队Squeeze信号低波动率和潜在的突破，但交易者应在进入之前使用数量，RSI和MACD确认 - 永远不要仅依靠乐队。

2025/08/07 13:08

了解布林乐队挤压和突破

Bollinger带指示器由三条线组成：一个简单的移动平均线（SMA），通常在20个时期内，以及上方和下方的两个标准偏差频段。当频段显着狭窄时，它表明波动性低时期，通常称为“挤压”。这种情况表明市场正在巩固，可能正在为急剧的行动做准备。当价格超出上或下带时，就会发生突破，这表明动量的潜在变化。

上方频段上方的突破通常被解释为看涨信号，尤其是在伴随着增加体积的情况下。但是，这并不能自动证明购买完整的位置是合理的。乐队的缩小反映了价格下降的价格，但不能保证突破的方向。交易者必须评估突破是可持续的还是错误的信号。突破后立即进入一个完整的职位，假设这一举动将继续，这会带来很大的风险。

评估数量和确认指标

在考虑全额购买之前，必须使用音量和其他确认指标来验证突破。真正的突破通常会导致交易量明显增加。没有音量支持，突破可能会缺乏信念，并导致乐队的回调。

• 检查突破蜡烛的音量至少是过去20个时期平均体积的1.5倍。
• 使用相对强度指数（RSI）来确定资产是否过多。突破后70以上的RSI可能表明上空有限。
• 监视与突破对齐的看涨跨界的移动平均收敛差异（MACD） 。

这些工具有助于滤除错误的突破。例如，如果价格突破了上层乐队，但MACD显示出看跌的差异，那么突破可能会失败。仅依靠布林乐队而没有确认的情况，就增加了进入损失贸易的可能性。

位置尺寸和风险管理

即使有了确认的突破，购买全职位也会使交易者面临最大风险。适当的风险管理指出，任何单一贸易都不会冒险超过总资本的1％至2％。一个完整的立场可能违反了这一原则，尤其是在动荡的加密货币市场中。

而不是投入所有可用资金，而是考虑一个分层的策略：

• 在最初的突破中分配了预期资本的30％至50％。
• 如果价格重新测试上层乐队作为支撑并保持，则添加到位置。
• 在最近的SMA（20周期）下方的秋千下方设置停止损坏。

这种方法允许参与趋势，同时将暴露于虚假信号。停止损失的位置对于定义风险前期至关重要。没有它，突然的逆转可能会导致巨大的损失，尤其是在以锐利校正而闻名的加密资产中。

历史背景和回测结果

分析历史价格行动可以揭示Bollinger Band Breakouts的频率导致持续趋势。在加密货币市场（例如Bitcoin或以太坊）中，低波动率的时期通常是在大动作之前。但是，并非所有突破都成功了。

例如，在以太坊的2023年合并阶段，布林带缩小了两周以上。当价格超过上乐队时，它最初飙升了15％，但在48小时内逆转，倒在乐队内部。在突破点购买完整职位的交易者遭受了损失。

使用TradingView或Python（例如Pandas和Ta-lib）等平台将此策略进行对过去的数据进行了重新测试：

• 在强大的牛市中，上乐队的突破率更高。
• 在侧向或看跌阶段，错误的突破更为普遍。
• 流动性低的山寨币更容易容易鞭打。

这些发现表明上下文很重要。根据市场周期和资产流动性，相同的信号会产生不同的结果。

替代策略和部分条目

交易者可以使用落后站的部分条目，而是使用部分条目。这种方法允许逐步接触并适应价格行动。

• 输入突破蜡烛关闭的预期位置的50％。
• 等待重新测试上部乐队或20个周期SMA；如果价格成立，请添加剩余的50％。
• 使用尾随的停止损失套件，低于进入入境以来最高价格的5％至8％。

该策略减少了情感决策，并与价格动力保持一致。它还可以防止在不确定的突破中过度承诺。一些交易者将其与链上数据（例如交换流出或鲸鱼运动）结合起来，以加强信念。

另一种选择是等待价格在上层乐队上方的连续两支蜡烛上面。这减少了进入单个尖峰的机会。此外，监视诸如Binance或Bybit之类的交流的订单簿深度可以揭示购买方流动性是否支持突破。

常见问题

Bollinger乐队挤压在加密货币交易中表明什么？
布林带挤压表明波动性较低，并表明固结时期可能已经结束。它通常在价格转移之前，但是无法保证的方向或下降。交易者注意超出上或下带的突破，以确定可能的方向。

我可以单独使用布林乐队做出购买决定吗？

不，不应孤立地使用布林带。与体积分析，RSI，MACD或链链指标结合使用时，它们最有效。使用多个指标增加了识别有效突破并减少错误信号的概率。

Bollinger乐队突破后，如何设置停止损失？

将停止损失放在最近的秋千下方或下面的SMA下方。对于激进的参赛作品，可以将更严格的站点设置在突破蜡烛的低点下方。随着价格移动，使用尾随方法调整停止。

突破在更高的时间范围内是否更可靠？

是的，每日或4小时图表上的突破通常比较低的时间表（如5分钟或15分钟图表）更可靠。较高的时间范围滤除了市场噪音，并反映了交易者之间更强的共识。