MACD列发散后捕获反转信号的策略

当价格和动量不匹配时，MACD列的发散信号可能会逆转 - 使用音量，RSI和价格结构以确认高概率设置。

2025/07/28 13:01

了解MACD列的分歧

MACD（移动平均收敛差异）指标是用于识别潜在趋势逆转的技术分析中最广泛使用的工具之一。 MACD的核心组件包括MACD线，信号线和MACD直方图（列） 。直方图表示MACD线和信号线之间的差异。当交易者提到“ MACD列差异”时，他们会观察到价格动作与直方图反射的动量之间的不匹配。

当价格提高高时，就会发生看跌差异，但MACD直方图形成较低的高度。相反，当价格记录较低的低点时，就会发生看涨的分歧，但直方图打印较高。这些差异表明，即使价格朝着相同的方向持续下去，动量也正在减弱。这种弱势势头通常在逆转之前，这是对主动交易者的关键信号。

区分常规差异和隐藏差异是至关重要的。常规差异信号潜在的趋势逆转，而隐藏的差异通常表示趋势延续。对于逆转策略，常规差异是主要重点。交易者应确保在价格和直方图上至少两个摆点上清晰可见差异。

确认价格结构的分歧

在发出差异信号之前，交易者必须使用价格结构分析来验证设置。有效的看涨差异要求价格连续两个下低点，而MACD直方图形成更高的低点。同样，看跌的差异需要两个较高的价格，直方图中高较低。

为避免虚假信号，请使用支持和阻力水平作为确认工具。如果看涨的差异出现在一个公认的支持区附近，那么成功逆转的可能性就会增加。同样，在电阻水平附近发生的看跌差异会增强信号。贸易商还应检查烛台模式，例如销钉杆，吞噬图案或散布点的内部栏，以进行其他确认。

另一个关键方面是时间框架对齐。如果在4小时或每日图表上与类似的信号对齐，则1小时图表上的差异就会获得更大的意义。多时间框架确认会降低噪声并提高信号的可靠性。使用水平线标记价格和直方图的秋千高点和低点，以进行精确的视觉比较。

基于直方图逆转的输入触发器

确认发散后，下一步是确定精确的入口触发器。当MACD直方图开始向预期逆转的方向扩展时，最可靠的触发器会发生。对于看涨的设置，请等待直方图杆在第二个较高的低点后向上转动。对于看跌的设置，请在第二次较低高后直方图开始下降时输入。

• 在发散确认后立即监视直方图
• 当下一个直方图杆比上一个高方向高的直方图杆高时输入一个长位置
• 当随后的直方图杆进一步向下扩展时，进入一个短位置
• 在直方图显示方向扩展之前避免进入，因为过早条目通常会导致损失

一些交易者更喜欢等待MACD线在信号线上或以下作为附加确认。但是，这可能导致延迟条目。一种更具侵略性但更高的概率方法结合了直方图扩展以及在最近的价格波动中提出的小趋势线的突破。

设定停止损失和替代级别

在交易基于差异的逆转时，风险管理至关重要。将停止损坏放在最近形成分歧的秋千点之外。对于看涨的分歧，将停止损失设置为最新的下低点。对于看跌的差异，将其放在最近的较高高度之上。这可以保护该位置免受原始趋势势头的持续动力而导致的无效。

付费水平应基于测量的移动或附近的技术水平。一种有效的方法是测量价格上两个摆点之间的距离，并从突破点投射它。例如，如果价格在看涨的差异之间下降了两个低点之间的200个小点，则可以将投资组织设置为超过逆转点200点。

或者，使用斐波那契扩展或以前的支持/阻力区作为利润目标。如果逆转发展为新趋势，也可以使用尾随站来捕获扩展的动作。始终保持最小风险奖励比率为1：2，以确保长期盈利能力。

用音量和RSI过滤假信号

MACD差异会产生错误的信号，尤其是在断断续续或低挥发性市场中。为了提高准确性，将策略与体积分析和相对强度指数（RSI）相结合。在有效的看涨差异中，寻找逆转点附近蜡烛的数量增加，这表明买方不断增长。

RSI可以确认动量变化。看涨的MACD分歧伴随着RSI从超售领土上升（30岁以下）为设置增添了力量。相反，看跌的差异与RSI从过高的水平下降（以上70）增加了信心。当RSI保持平坦或向侧面移动时，避免交易差异。

• 使用音量尖峰来确认发散后的突破尝试
• 确认RSI正在逆转方向退出超售/过高的区域
• 拒绝RSI和MACD发出冲突的信号的设置
• 考虑市场环境 - 在重大新闻事件中避免交易差异

加密货币图表上的实际示例

考虑4小时图表上的Bitcoin（BTC/USDT） 。假设BTC从45,000美元降至40,000美元，然后篮板降至43,000美元，然后跌至39,500美元。价格较低，但MACD直方图形成较高的低点，表明看涨差异。

此时，绘制连接两个直方图低的水平线并观察下一个条。当随后的直方图杆明显向上延伸时，它确认了动量移动。在那支蜡烛结束时进入一个长位置。将停工损失定为39,000美元（低于第二低点），并将投资组织定为43,500美元，与先前的秋千高点相匹配。

在这一举动中，蜡烛上的体积增加，RSI从28升至55，确认了看涨的势头。 MACD直方图差异，体积确认和RSI对齐的组合产生了高概率的逆转贸易。

常见问题

哪些时间范围最适合发现MACD列的差异？

1小时，4小时和每日图表最有效。诸如5分钟或15分钟之类的时间范围较短会产生太多的错误信号，而较高的时间范围则提供更清晰，更可靠的差异模式。

MACD差异可以在市场范围内使用吗？

是的，但是要谨慎。在侧向市场，差异可能会表示短期弹跳而不是趋势逆转。始终将水平支撑/电阻水平结合在一起，以定义范围边界。

如何调整MACD设置以获得更好的分歧检测？

在大多数情况下，默认设置（12、26、9）效果很好。对于更快的信号，请尝试（8、17、9）。对于较慢，更可靠的信号，请使用（12、26、13）。在实时交易之前对历史数据的任何更改进行回报。

MACD发散在所有加密货币中是否有效？

它在BTC/USDT或ETH/USDT等高流动性对中效果最好。具有不稳定的价格动作的低CAP山寨币通常由于体积较低和操纵风险而产生不可靠的发散信号。