什么是程序合同交易，如何自动化它？

在程序合同交易，计算机计划或算法中，自动执行涉及期货合约和期权等基于合同的金融工具的复杂策略，使交易者能够利用杠杆作用并推测未来的价格变动

2025/02/20 09:12

关键点

• 程序合同交易的定义
• 程序合同交易系统的组件
• 自动化程序合同交易的步骤
• 自动编程合同交易的好处
• 自动编程合同交易的挑战和局限
• 有效程序合同交易的策略
• 自动程序合同交易平台的示例

什么是程序合同交易？

程序化合同交易是加密货币市场中一种复杂的技术，在该市场中，交易者利用计算机程序或算法来自动执行涉及基于合同金融工具的复杂交易策略。这些合同（主要是期货合约和期权）为交易者提供杠杆作用，并允许他们推测未来的价格变动。程序合同交易的关键方面在于自动化，这使交易者能够根据预定义的策略和参数执行交易，从而最大程度地减少人类的参与和情感。

程序合同交易系统的组件

程序化合同交易系统通常包括以下组件：

• 交易算法：中心组件是交易算法，这是定义交易策略的一组规则或指令，包括进入点和退出点，风险管理和订单执行参数。
• 数据提要：系统需要访问实时市场数据，以监视价格变动，新闻和其他相关市场信息。
• 交易平台：交易平台或应用程序为订单执行，订单监控和交易头寸管理的交换提供了接口。
• 进行回测和仿真工具：这些工具使交易者可以针对历史数据测试其算法，以评估其绩效并优化交易策略，然后再将其部署在实时交易中。

自动化程序合同交易的步骤

自动化程序合同交易涉及以下步骤：

• 制定交易策略：制定明确且定义明确的交易策略，概述了算法要执行的特定条件，触发器和行动。
• 设计交易算法：将交易策略转换为一组计算机程序或算法可以遵循的说明。
• 连接到交易平台：建立算法与所选交易平台之间的连接以自动执行交易。
• 监视和调整：实时监视算法的性能，根据市场条件对参数或策略进行必要的调整，并微调算法以提高其有效性。

自动编程合同交易的好处

• 减少人为错误：自动交易消除了与人类情绪和错误相关的风险，从而导致了更多纪律严明的贸易执行。
• 提高速度和效率：算法可以比人类执行交易要快得多，从而使交易者能够利用市场机会并避免滑倒。
• 增强风险管理：算法中的预定义规则可确保一致的风险管理，最大程度地减少潜在损失并保留资本。
• 节省时间：自动化使交易者不受持续监控和手动执行的需求，从而使他们能够专注于战略制定和投资组合管理。
• 进行回测功能：模拟工具使交易者可以在冒着实际资本之前对历史数据进行全面测试其策略和算法。

自动编程合同交易的挑战和局限

• 算法故障：算法或意外市场状况的错误可能导致贸易执行失败或意外后果。
• 市场波动：极端市场的波动可能导致算法误解，可能导致巨大的损失。
• 对历史数据的过度依赖：依赖对历史数据进行回测的历史数据可能无法准确反映未来的市场状况，因此需要进行常规的策略调整。
• 法规合规性：交易者必须确保其算法符合监管要求和行业最佳实践。
• 有限的策略范围：算法旨在遵循计划的策略，这可能无法很好地适应动态和快速变化的市场状况。

有效程序合同交易的策略

• 多样化的交易策略：采用多种交易策略，具有不同的入境和退出触发因素来降低风险并提高整体盈利能力。
• 严格使用进行重新测试：对全面的历史数据进行彻底的回测算法，以评估其在各种市场条件下的绩效。
• 实施强大的风险管理：设置明确的风险限制，使用停止损失订单，并定期监控位置以最大程度地减少潜在损失。
• 监视市场状况：详细了解宏观经济因素，新闻事件和市场情绪，以根据需要调整策略。
• 寻求专业建议：咨询经验丰富的交易者或寻求程序合同交易专家的指导，以增强战略优化和实施。

自动程序合同交易平台的示例

• Quant Rocket：一个全面的交易平台，提供了一套用于进行回测，策略优化和自动执行的工具。
• Cryptohopper：具有视觉编程接口的用户友好平台，支持各种技术指标和交易策略。
• 3 Commas：基于云的平台，可提供自动交易机器人，交易信号和投资组合管理功能。
• Coinalpha：一个期货交易平台，可根据预先配置的规则和指标提供自动订单执行。
• Shrimpy：一个专门为加密交易者设计的基于云的交易平台，具有高级投资组合管理和自动交易工具。

常见问题解答

• 计划合同交易的优势与手动交易有什么优点？

程序合同交易提供了与手动交易相比的许多优势，包括减少人为错误，提高速度和效率，增强风险管理，时间