如何计算交易的进场点和出场点？

了解支撑位和阻力位

1. 确定价格暂停或反转向上的近期波动低点——这些通常充当支撑区域。

2. 找到出现卖压的先前波动高点——这些成为阻力阈值。

3. 绘制连接至少两个接触点的水平线以验证重要性。

4. 通过观察先前重新测试期间接近这些水平的交易量峰值来确认强度。

5. 如果烛芯超出烛身，请稍微调整线条，重点关注收盘价以确保精度。

战略性地使用移动平均线

1. 在您首选的时间范围内应用 50 周期和 200 周期移动平均线来衡量趋势方向。

2. 仅当价格交易高于两个均线且 50 移动均线高于 200 移动均线时才建立多头头寸。

3. 在上升趋势中将止损单设置在 50 移动均线下方，在下降趋势中将止损单设置在 50 移动均线上方。

4. 留意汇合——当价格从移动平均线反弹同时与斐波那契回撤水平对齐时。

5. 避免仅根据移动平均线交叉入场，而不通过 RSI 或 MACD 背离确认动量。

利用斐波那契回调工具

1. 选择明显的脉冲走势——看涨趋势中从主要低点到高点，或者看跌趋势中从高点到低点。

2. 绘制 38.2%、50.0% 和 61.8% 处的斐波那契水平；这些通常会出现逆转或盘整。

3. 结合订单簿深度：在下降趋势中寻找接近 61.8% 的密集买盘集群，或在上升趋势中寻找接近 38.2% 的卖价墙。

4. 使用扩展（161.8%、261.8%）来定义超出初始波动的实际利润目标。

5. 拒绝斐波那契水平过于接近直接支撑/阻力的设置——至少需要 1.5% 的分离。

集成订单流分析

1. 在低流动性时段使用时间和销售数据监控实时买卖不平衡。

2. 现货吸收——以有限的剩余流动性执行大量市场订单——作为机构兴趣的早期迹象。

3. 追踪累积 Delta 背离：价格上涨而正 Delta 值下降表明购买信心减弱。

4. 将进场触发器与在微观结构定义的流动性池之外放置的激进限价订单相结合。

5. 避免在高频报价填充期间入场，除非经成交量加权平均价格偏差确认。

头寸规模和风险管理参数

1. 每笔交易分配不超过投资组合总权益的1.5%来承受连续损失。

2. 使用以下方法计算头寸规模：（账户风险金额）÷（入场 – 每个代币的美元止损）。

3. 在最近的结构失效点设置止损——而不是任意的百分比距离。

4. 平仓：在第一个目标平仓 40%，在第二个目标平仓 30%，并让剩余部分通过追踪止损运行。

5. 投资组合每出现 5% 的收益或损失，重新计算风险敞口，以保持一致的资本保值率。

常见问题解答

问：我可以单独使用布林线来确定入场点吗？孤立地使用布林线会导致在强劲趋势期间过早入场。频带挤压表明波动性收缩，但并不确认方向。始终与动量过滤器（例如高于 25 的 ADX 或交易量激增验证）配对。

问：交易所维护期间如何调整退出策略？在定期维护期间，流动性枯竭，滑点急剧增加。现货市场的预设限价单应扩大至少 0.8%，永续期货的预设限价单应扩大 1.2%，以避免部分成交或拒绝。

问：如果价格突破阻力位但成交量下降，进入交易是否有效？不会。突破时成交量下降表明缺乏参与。在开始多头头寸之前，等待成交量扩大重新测试突破水平。在主要山寨币对中，超过 68% 的此类低交易量场景发生了虚假突破。

问：达到 1R 利润后，我应该将止损移至盈亏平衡吗？将止损调整至盈亏平衡可以消除下行风险，但通常会在正常波动期间触发过早退出。相反，仅在价格清除二级阻力区并确认成交量后，才将止损转移至入场点下方 0.5R。