如何使用ATR指标调整合同的停止损失范围？

ATR指标通过测量波动率来帮助加密货币交易者设置动态停止损失，从而根据市场条件进行调整。

2025/06/21 12:28

了解加密货币交易中的ATR指标

平均真实范围（ATR）指标是一种在加密货币交易中常用的技术分析工具，以衡量市场波动。与方向指标（例如移动平均或RSI）不同，ATR不能预测价格方向。相反，它提供了有关指定期间价格波动程度的见解。这使得对适应当前市场状况的动态停止损失水平特别有用。

在合同交易中，尤其是在加密货币领域内的期货和永久合同中，由于高波动性和杠杆作用，管理风险至关重要。 ATR可以根据最近的价格行为而不是固定价值来帮助交易者调整停止损失，在动荡期间，这可能太紧，或者在市场平静时太松了。

关键要点：

ATR指标可以量化波动率，使其成为加密货币合同交易中动态范围的理想工具。

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如何计算和解释ATR值

ATR是使用真实范围计算的，该范围考虑了三个不同的价格范围：

• 电流高负电流低
• 当前高减去关闭的绝对值
• 当前低减去关闭的绝对值

然后将这些值平均在一定的时期（通常为14个）中。大多数交易平台（例如Binance Futures，bybit或Kucoin）自动为您计算此值。

解释ATR涉及理解较高的ATR值表明波动性的增加，而较低的值则表明合并或减少运动。例如，如果Bitcoin的ATR（14）从500美元上涨至1,200美元，则标志着价格波动提高，需要更大的停止损失。

重要说明：

较高的ATR意味着更大的波动性，因此交易者应相应地扩大停止损失，以避免在正常价格波动期间过早出口。

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在合同交易中使用ATR设置动态停止损失

要有效地使用ATR来调整停止损失，请遵循以下步骤：

• 确定ATR乘数：大多数交易者使用ATR值的倍数来设置其停止损失。共同的倍数包括1x，1.5倍或2x ATR，具体取决于策略的侵略性。
• 确定贸易切入点：无论输入长还是短，都可以准确标记入门级。
• 计算停止损耗距离：将ATR值乘以您选择的乘数。从您的长期入门价格中减去此问题，或将其添加到您的短期入口价格中。
• 连续调整：每天或每次烛台间隔重新计算您的停止损失，以保持与波动性变化的一致性。

例如，如果以太坊的ATR（14）为$ 30，并且您使用的是2倍乘法器，则应将停止损失置于60美元的范围内。

关键步骤：

将ATR乘以一个因素（例如2X），以确定加密货币期货合约中适当的停止损失距离。

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加密合同中基于ATR的停止损失的示例

让我们浏览一个涉及长期交易Litecoin（LTC）的实践例子：

• 报价价格：75美元
• LTC ATR（14）：$ 2.5
• 选定的乘数：2x
• 停止损失=入口 - （ATR×乘数）= $ 75 - （$ 2.5×2）= $ 70

这将使停止损失处于70美元。如果价格下降以下，则该职位将被清算。

现在考虑一个更挥发性的情况，LTC的ATR在几天内增加到$ 4.5。重新计算的新停止损失为75美元 - （$ 4.5×2）= $ 66。这种调整使贸易室呼吸而不会过早停止。

现实世界应用：

停止损失随着ATR值的变化而动态调整，反映了加密合同的实时市场波动。

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将ATR与其他工具相结合以增强风险管理

虽然仅ATR具有强大的功能，但将其与其他工具相结合增强了其在合同交易中的有效性：

• 支持和电阻水平：使用水平或趋势线支持/阻力在关键区域附近进行微调停止位置。
• 尾随站点：基于ATR的实施尾随停止，以锁定利润，同时允许灵活性。
• 位置大小：根据基于ATR的停止距离调整位置尺寸，以管理总风险敞口。

例如，如果您基于ATR的停止损失非常宽，请降低您的位置大小，以确保美元风险仍然可以接受。

增强策略：

将ATR与支持/阻力和位置大小集成，以在加密期货交易中建立强大的停止损失系统。

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常见问题

问：ATR可以用于所有加密货币吗？

答：是的，ATR可以应用于所有可交易资产，包括BTC，ETH和AltCoins等所有主要加密货币。但是，由于不规则的交易量，较新的或更少的液体令牌可能表现出不稳定的ATR读数。

问：我应该在所有交易中使用相同的ATR乘数吗？

答：不，最佳ATR乘数取决于您的交易策略，时间范围和风险承受能力。短期黄牛可能会使用1倍ATR，而摆动交易者可能会选择2倍甚至3x ATR。

问：ATR在范围的市场中运作良好吗？

答：在侧面或巩固市场，ATR值往往会下降，这表明停止了更严格的停止。但是，在这种环境中，错误的突破很常见，因此建议其他过滤器（例如音量或图案识别）。

问：我应该多久重新计算我的基于ATR的停止损失？

答：建议在每个新烛台期开始时根据ATR更新您的停止损失（通常是每1小时，4小时或每天）在交易时间范围内进行努力。