如何在 OKX 上设置 BTC 期货追踪止损

OKX 期货的追踪止损机制

1. OKX BTC 期货的追踪止损是一种动态订单类型，当市场向有利于交易者的方向发展时，它会自动调整其触发价格，与当前的最佳买价或卖价保持固定距离（以价格或百分比衡量）。

2. 每次市场变动时，系统都会重新计算追踪参考价格，但仅当新水平优于前一水平时才更新止损单的激活阈值，而不会收回止损单。

3. 追踪止损仅适用于 USDⓈ-M 和 COIN-M 永续合约和季度期货合约，不适用于现货或期权市场。

4. 用户必须指定追踪偏差值（以 USDT 或 BTC 为单位）或追踪偏差百分比，具体取决于所选的合约类型和接口。

5. 一旦触发，订单默认作为市价订单执行，除非在高级设置中另有配置，例如转换为具有指定价​​格偏移的限价订单。

通过 Web 界面进行逐步配置

1. 进入BTC-USDT-SWAP或BTC-USD-SWAP交易页面，选择“期货”选项卡，点击“下单”，打开下单面板。

2. 从订单类型下拉菜单中选择“追踪止损”——该选项仅在选择“卖出”或“买入”方向并确认杠杆模式后出现。

3. 输入BTC或USDT初始数量，然后输入追踪偏差：对于USDⓈ-M合约，以USDT计价；对于COIN-M，以BTC表示。

4. 手动设置激活价格或允许 OKX 根据最新标记价格自动填充——这决定了跟踪逻辑最早开始跟踪的点。

5. 点击“下订单”。订单显示在“未结订单”下，状态为“待处理”，显示当前跟踪参考价格和偏差差距的实时更新。

使用 python-okx 实现 API

1. 使用有效凭证初始化 TradeAPI 实例，并将tdMode设置为cross或isolated ，以匹配目标仓位中使用的保证金模式。

2. 构建订单参数字典， instId = “BTC-USDT-SWAP”， side = “buy”或“sell”， ordType = “tsl”，并包含slTriggerPx 、 slOrdPx和slTriggerPxType = “last” 或 “mark”。

3. 指定slTrailPx以定义报价货币单位的追踪偏差 - 例如，USDⓈ-M 为 200 表示止损追踪自激活以来达到的最高/最低价格后面 200 USDT。

4. 使用tradeAPI.place_order()提交。响应包括ordId 、 state和slTriggerPx — 由于舍入或价格调整规则，这些值可能与提交的值不同。

5. 通过tradeAPI.get_orders_pending()监控执行状态或订阅 WebSocket 通道order-algo以获取追踪止损调整和触发的实时更新。

风险参数和平台限制

1. USDⓈ-M 的 BTC 永续合约的最小跟踪偏差为 0.1%，COIN-M 合约的 BTC 最小跟踪偏差为 0.0001 BTC — 低于这些阈值的值将被拒绝，并显示错误代码51000 。

2. 多头仓位的追踪止损不能设置在当前标记价格的 0.5% 以内，空头仓位的追踪止损不能设置在当前标记价格的 0.5% 以上——OKX 强制执行此操作是为了防止立即触发。

3. 每个 API 密钥在所有工具中仅限 20 个有效追踪止损订单；超过此限制将返回错误58007 。

4. 如果标的合约在跟踪操作期间发生资金费率结算或指数价格重新平衡，只有当该事件导致标记价格不连续性大于2%时，参考价格才会重置，否则跟踪将继续不间断。

5. 追踪止损单不支持部分成交；它们完全执行或保持待定状态，直到触发或取消。

常见问题解答

Q：下单后可以修改追踪偏差吗？不可以。OKX 不允许在提交后修改slTrailPx或slTriggerPx 。您必须取消订单并用更新的参数替换订单。

问：在维护或系统升级期间追踪止损是否保持有效？是的。跟踪逻辑在服务器端运行并在计划的维护时段内持续存在。但是，在停机期间不会处理新的价格变动，因此参考价格会冻结，直到服务恢复为止。

问：如果我的仓位在追踪止损触发之前被清算，会发生什么情况？清算优先。仓位立即以破产价格平仓，任何挂单的追踪止损单将自动取消而不执行。

问：其他市场参与者可以看到追踪止损价格吗？不会。追踪止损配置（包括偏差值和激活阈值）私下存储在 OKX 服务器上，绝不会广播到订单簿或公共 API。