Bitcoin의 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 대역을 사용하는 방법?

VWAP 대역은 Bitcoin 트레이더가 가격, 볼륨 및 표준 편차를 결합하여 과매/방송 수준 및 잠재적 인 입력/출구 포인트를 식별하도록 도와줍니다.

2025/07/04 16:28

VWAP 밴드의 기본 사항 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 Bitcoin 과 같은 자산이 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 거래에 사용되는 주요 지표입니다. 그것은 볼륨과 가격을 모두 고려하여 단순한 이동 평균보다 더 신뢰할 수 있습니다. VWAP 대역은 본질적으로 VWAP 라인 주위에 플롯 된 표준 편차 채널입니다. 이 밴드는 트레이더가 볼린저 밴드와 유사하지만 볼륨이 계산에 포함 된 잠재적 인 과잉 또는 대담 레벨을 식별하는 데 도움이됩니다.

Bitcoin 거래에서 VWAP 밴드는 제도적 거래자가 볼륨 가중 결정에 따라 위치에 들어가거나 종료 할 수있는 방법을 반영하기 때문에 특히 유용합니다. 기존 시장과 달리 cryptocurrency는 24/7을 운영하므로 VWAP 계산은 거래자가 선택한 기간에 따라 달라질 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 밴드 설정

Bitcoin에 VWAP 대역을 사용하기 위해 먼저 선호하는 거래 플랫폼에서 올바르게 설정해야합니다. TradingView , Binance 또는 Coinbase Pro 와 같은 대부분의 플랫폼을 사용하면 사용자가 차트에 직접 기술 지표를 추가 할 수 있습니다.

• '지표'섹션으로 이동하십시오.
• "VWAP"또는 "VWAP 대역"을 검색하십시오.
• 표시기를 차트에 적용하십시오.

일부 플랫폼에는 사전 구축 VWAP 대역이없고 표준 VWAP 라인 만 가지고 있지 않을 수 있습니다. 이 경우 VWAP 라인 위와 아래에 여러 표준 편차를 포함하도록 설정을 수동으로 조정해야 할 수도 있습니다. 일반적으로 트레이더는 두 가지 표준 편차를 사용하여 상단 및 하부 대역을 형성합니다.

타임 프레임이 거래 전략과 일치하는지 확인하십시오 . 거래 내 거래자는 종종 1 시간 또는 4 시간 차트를 사용하는 반면 스윙 트레이더는 일일 차트를 선택할 수 있습니다.

Bitcoin 시장에서 VWAP 대역 동작 해석

차트에서 VWAP 대역이 보이면 다음 단계는 Bitcoin의 가격이 이러한 밴드와 어떻게 상호 작용하는지 해석하는 것입니다. Bitcoin의 가격이 상단 밴드 외부에서 닿거나 움직일 때 과출 조건을 알릴 수있어 풀백이 가능합니다. 반대로, 낮은 밴드를 만지거나 위반할 때, 그것은 잠재적 인 반등을 암시하는 과매지 영역을 나타낼 수 있습니다.

그러나 Bollinger 밴드와 달리 VWAP 밴드는 변동성만으로 자동 수축 또는 확장되지 않습니다. 대신, 각 세션의 볼륨 프로파일에 따라 동적으로 조정됩니다. 이는 대량 스파이크 중에 특히 휘발성 암호화 시장에서 밴드가 크게 넓어 질 수 있음을 의미합니다.

거래자들은 또한 Bitcoin가 VWAP 라인 위 또는 아래에서 지속적으로 거래되는지 여부를 관찰해야합니다. 그것이 남아 있다면, 이것은 낙관적 인 편견을 암시 할 수 있습니다. 아래의 경우, 약세 추세가 떠오를 수 있습니다.

입력 및 출구 신호에 VWAP 대역 사용

VWAP 대역의 가장 실용적인 응용 중 하나는 Bitcoin 거래에서 진입 및 종료 포인트를 식별하는 것입니다. 예를 들어:

• Bitcoin이 부피가 증가하여 하부 VWAP 대역에서 튀어 나오면 긴 진입 신호가 발생할 수 있습니다.
• Bitcoin가 상단 VWAP 밴드에 부딪 히고 약세 촛대 패턴과 같은 거부의 징후를 보여 주면 짧은 기회가 나타날 수 있습니다.

이러한 신호를 볼륨 분석 , RSI 또는 지지/저항 레벨과 같은 다른 도구와 결합하여 잘못된 신호를 필터링하는 것이 중요합니다. Bitcoin은 몇 분 안에 급격한 집회와 충돌을 경험할 수 있으므로 추가 지표와 VWAP 대역 상호 작용을 확인하면 무역 정확도가 향상됩니다.

출구 :

• 반대 밴드 근처에서 이익을 얻으십시오.
• 가격이 예상 범위를 넘어 계속되면 후행 정지를 사용하십시오.

VWAP 밴드는 무너질 수 없으며 분리되어서는 안됩니다.

Bitcoin-특이 적 변동성에 대한 VWAP 대역을 사용자 정의합니다

Bitcoin의 시장 행동은 변동성이 높고 중앙 집중식 통제의 부족으로 인해 전통적인 주식과 다릅니다. 따라서 Bitcoin의 특성을 더 잘 맞도록 VWAP 대역을 사용자 정의하는 것이 필수적입니다. 일부 조정에는 다음이 포함됩니다.

• 변동성 범위에 더 잘 맞도록 표준 편차 수를 수정합니다.
• 전 세계 시장 참여를 포착하기 위해 다양한 시간대에 VWAP 밴드를 적용합니다.
• VWAP를 시간 가중 평균 과 결합하여 소음이 낮은 기간 동안 소음을 줄입니다.

특정 고급 트레이더는 다중 시간 프레임 VWAP 밴드를 만들어 매일 광범위한 추세와 즉각적인 추진력을 이해하기 위해 매일 및 시간별 VWAP 값을 오버레이합니다. TradingView의 사용자 정의 스크립트 또는 소나무 스크립트는 이러한 복잡한 오버레이를 자동화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

커스터마이징을 통해 거래자는 vwap 밴드를 두피, 일일 거래 또는 더 긴 기간을 유지하는 등 특정 전략에 맞게 조정할 수 있습니다.

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자주 묻는 질문 (FAQ)

Bitcoin가 VWAP 대역을 반복적으로 만지면 어떻게됩니까?

Bitcoin는 상단 또는 하부 VWAP 대역을 깨지 않고 자주 테스트하면 강력한지지 또는 저항 구역을 나타낼 수 있습니다. 이 패턴은 가격이 마침내 밴드를 넘어서면 통합 또는 잠재적 탈주를 알 수 있습니다.

Bitcoin의 모든 기간에 VWAP 대역을 사용할 수 있습니까?

예, VWAP 밴드는 언제라도 적용 할 수 있지만 그 효과는 다양합니다. 15 분 또는 1 시간 차트와 같은 짧은 기간은 정맥 내 거래자에게 적합한 반면, 매일 차트는 스윙 트레이더에게 더 넓은 컨텍스트를 제공합니다.

Bitcoin 거래의 VWAP가 EMA 또는 SMA보다 낫습니까?

VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 감정을 이해하는 데 EMA 또는 SMA보다 우위를 점합니다. 그러나 VWAP는 매일 재설정하여 EMA 또는 SMA에 비해 장기 추세 분석에 덜 효과적입니다.

볼륨은 Bitcoin 거래에서 VWAP 대역에 어떤 영향을 미칩니 까?

볼륨이 적은 일로 인해 VWAP 대역이 확대되어 참여가 증가하고 잠재적으로 더 강한 지원/저항 수준을 반영합니다. 양이 적은 밴드가 더 긴 밴드로 이어져 가격 조치가 약하고 허위 탈주를 나타냅니다.