Bitcoin의 MACD에 가장 적합한 설정은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 지표 이해

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 특히 Bitcoin 과 같은 휘발성 시장에서 상인 간의 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것은 잠재적 인 추세 반전, 모멘텀 변화, 진입 또는 출구 포인트를 식별하는 데 도움이됩니다. MACD는 MACD 라인 , 신호 라인 및 히스토그램 의 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다. 이러한 요소는 시장 행동에 대한 통찰력을 제공하기 위해 함께 작동합니다.

Bitcoin 거래 의 맥락에서 MACD에 대한 올바른 설정을 사용하면 신호의 정확도에 크게 영향을 줄 수 있습니다. MACD의 기본 설정은 일반적으로 12, 26, 9 이지만 Bitcoin의 독특한 가격 역학에 항상 최적이 아닐 수도 있습니다. 거래자는 종종 전략, 시간 프레임 및 위험 허용 오차에 따라 이러한 값을 조정합니다.

Bitcoin에 기본 설정이 잘 작동하지 않는 이유

표준 MACD 구성 ( 12- 기간 빠른 EMA , 26 기간 느린 EMA 및 9- 기간 신호 라인 스무딩 )은 비교적 안정적인 볼륨 및 변동성 패턴을 가진 전통적인 금융 시장을 위해 설계되었습니다. 그러나 Bitcoin의 시장은 다음과 같이 다르게 작동합니다.

• 높은 변동성
• 시장 폐쇄없이 24/7 거래
• 갑작스런 뉴스 중심 가격 스윙

이러한 요소로 인해 기본 MACD 설정이 잘못된 신호를 생성하거나 실제 가격 이동보다 지연 될 수 있습니다. 예를 들어, 강한 황소 달리기 또는 예리한 수정 중에 MACD 히스토그램은 트레이더를 오도하는 지연된 크로스 오버를 보여줄 수 있습니다.

Bitcoin 차트의 MACD 매개 변수 조정

응답 성을 향상시키고 지연을 줄이기 위해 많은 거래자들이 MACD 매개 변수를 조정하여 Bitcoin의 빠른 속성에 맞습니다. 인기있는 대안은 다음과 같습니다.

• (5, 13, 1) - 정맥 내 또는 스케일링 전략에 이상적인 매우 민감한 설정.
• (8, 21, 5) -단기 스윙 거래에 대한 민감도와 신뢰성 사이의 균형을 제공합니다.
• (12, 26, 9) -매일 또는 주간 차트를 분석하는 장기 투자자에게도 유용합니다.

각 변형은 거래 스타일 과 모니터링하는 기간 에 따라 다른 목적을 달성합니다. 단기 거래자는 일반적으로 더 반응 형 설정을 선호하는 반면 장기 보유자는 표준 구성을 고수하여 소음에 지나치게 반응하지 않을 수 있습니다.

거래 플랫폼에 맞춤형 MACD 설정을 적용하는 방법

TradingView , Binance 또는 CoinmarketCap Pro 와 같은 대부분의 최신 플랫폼을 사용하면 사용자가 MACD 입력을 사용자 정의 할 수 있습니다. 조정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 플랫폼을 엽니 다
• MACD 표시기를 선택하십시오
• 설정/사용자 정의를 클릭하십시오
• 빠른 길이 , 느린 길이 및 신호 스무딩 값을 수정하십시오.
• 새 구성을 템플릿으로 저장하십시오

일부 플랫폼을 사용하면 빠른 전환을 위해 여러 구성을 저장할 수 있습니다. 라이브 트레이드에 적용하기 전에 각 설정을 과거 데이터에 테스트하십시오. 이 프로세스는 축적 단계, 포물선 상승 또는 약세 고장과 같은 다양한 시장 조건 에서 각 매개 변수가 어떻게 반응하는지 이해하도록합니다.

더 나은 정확도를 위해 MACD를 다른 지표와 결합합니다

MACD 신호 에만 의존하면 특히 암호화 시장에서 오 탐지가 발생할 수 있습니다. 정확도를 높이려면 MACD를 다음과 같은 다른 도구와 결합하는 것을 고려하십시오.

• RSI (상대 강도 지수) - 시장이 과매가 지나간지 여부를 확인하는 데 도움이됩니다.
• 볼륨 지표 - MACD 크로스 오버와 함께 제공되는 압력 구매 또는 판매 표시
• 트렌드 라인 또는 이동 평균 -MACD 생성 신호에 컨텍스트 제공

예를 들어, MACD 라인이 RSI 상승 및 부피 증가에 의해 확인 된 강세 위상 동안 신호 라인 위로 교차하는 경우, 독립형 크로스 오버보다 더 강한 구매 신호 역할을 할 수 있습니다.

선택한 MACD 구성을 백 테스트합니다

실시간 거래에서 MACD 설정을 배포하기 전에 백 테스트가 필수적입니다. 효과적으로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 전략과 관련된 역사적 기간을 선택하십시오
• 사용자 정의 MACD 설정을 오버레이하십시오
• 모든 크로스 오버와 발산을 표시하십시오
• 실제 가격 행동과 비교하십시오
• 상금/손실 비율 및 거래 당 평균 이익/손실을 계산합니다

이 프로세스는 선택한 구성이 수익성있는 기회 와 일치하는지 여부를 결정하고 오해의 소지가있는 신호를 필터링하는 데 도움이됩니다. 많은 플랫폼은 내장 백 테스트 모듈 또는 자동화 용 소나무 스크립트 와 같은 타사 도구를 제공합니다.

자주 묻는 질문

Q : 다른 기간 동안 동일한 MACD 설정을 사용할 수 있습니까? A : 아니요, 다른 기간마다 다른 감도가 필요합니다. 예를 들어, (5, 13, 1) 설정은 1 시간 차트에서 잘 작동하지만 매일 차트에서 너무 많은 노이즈를 생성 할 수 있습니다. 분석중인 기간에 따라 항상 설정을 조정하십시오.

Q : MACD는 트렌드 나 범위의 시장에서 더 잘 작동합니까? A : MACD는 명확한 모멘텀이 구축되는 트렌드 환경 에서 가장 잘 수행합니다. 옆으로 또는 고르지 못한 시장에서는 빈번한 whipsaw와 허위 신호를 생산하는 경향이있어 신뢰성이 떨어집니다.

Q : Bitcoin에서 MACD를 사용할 때 크로스 오버보다 Divergence가 더 중요합니까? A : Divergence는 종종 라인 크로스 오버에 비해 잠재적 역전에 대한 초기 경고를 제공합니다. 가격이 새로운 높이를 만들지 만 MACD를 만들지 않으면 추진력이 약화되며, 이는 astute 거래자에게 강력한 신호가 될 수 있습니다.

Q : Bitcoin 거래 결정에 대해 MACD에만 의존해야합니까? A : MACD 판독 값 을 순전히 기본으로하는 것은 좋지 않습니다. 항상 다른 지표, 촛대 패턴 및 볼륨 분석과 결합하여 Bitcoin의 변동성 에 맞는 포괄적 인 거래 계획을 형성하십시오.