Bitcoin 차트에서 이동 평균의 지연을 줄이는 방법은 무엇입니까?

이동 평균에서 지연을 이해합니다

이동 평균은 특히 Bitcoin 가격 차트를 분석 할 때 암호 화폐 거래에서 가장 일반적으로 사용되는 기술 지표 중 하나입니다. 그러나 이동 평균을 사용하는 주요 단점 중 하나는 고유의 지연 입니다. 이러한 지표는 과거 데이터에 의존하기 때문에 발생합니다. Bitcoin 시장은 변동이 많고 빠르게 움직일 수 있기 때문에이 지연으로 인해 거래자가 너무 늦게 입장하거나 출발 할 수 있습니다.

지연 효과는 더 긴 기간으로 더욱 두드러집니다. 예를 들어, 200 기간 이동 평균 (MA)은 10-period MA에 비해 가격 변동에 훨씬 느리게 반응합니다. 이 지연은 지표가 정해진 기간에 걸쳐 과거 가격을 부드럽게하여 예측보다는 본질적으로 반응하기 때문에 발생합니다.

올바른 유형의 이동 평균을 선택합니다

모든 이동 평균이 응답 성 측면에서 동일한 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. SMA (Simple Moving Averages)는 계산에서 모든 기간의 동일한 중량을 가져 오지만 지수 이동 평균 (EMA)은 최근 가격에 더 강조됩니다. 결과적으로 EMA는 SMA에 비해 지연을 감소시키는 경향이 있습니다.

• 가격 변동에 대한 빠른 반응을 위해 SMA 대신 EMA를 사용하십시오 .
• 가중 이동 평균 (WMA)을 고려하고 최근의 데이터 포인트를 우선시하지만 선형 방식으로 고려하십시오.
• 지연을 최소화하기 위해 특별히 설계된 이중 지수 이동 평균 (DEMA) 또는 트리플 지수 이동 평균 (TEMA) 과 같은 다양한 유형을 실험합니다.

각 유형에는 고유 한 감도 수준이 있습니다. 거래자는 Bitcoin 차트에서 다양한 옵션을 백 테스트하여 거래 전략 및 시장 조건에 가장 적합한 것이 가장 잘 맞는 것을 확인해야합니다.

기간 길이 조정

지연을 줄이는 간단한 방법 중 하나는 이동 평균의 기간 길이를 단축하는 것입니다. 예를 들어, 50 기간 EMA에서 20-period EMA로 전환하면 라인이 현재 가격 조치에 더 반응합니다.

그러나 기간 길이를 줄이면 특히 Bitcoin 와 같은 휘발성 자산에서 오 탐지 및 휘파 송의 위험이 증가합니다. 따라서 응답 성과 신뢰성 사이의 올바른 균형을 찾는 것이 중요합니다.

• 1 시간 또는 4 시간 차트에서 9 또는 12 기간 과 같은 짧은 EMA를 테스트하여 시작하십시오.
• 예를 들어 빠른 EMA와 느린 EMA를 결합하여 과도한 지연없이 추세 방향을 확인하는 것과 같은 여러 EMA를 함께 사용하십시오.
• 두피를하고 엄격한 위험 관리가 없으면 지나치게 짧은 기간을 피하십시오.

MAS와 함께 주요 지표를 통합합니다

이동 평균의 지연된 특성을 보상하기 위해 많은 트레이더는이를 미래의 가격 이동을 예측하려는 주요 지표 와 결합합니다. 여기에는 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 발진기가 포함되며, 이는 이동 평균 라인에 나타나기 전에 잠재적 역전을 알 수 있습니다.

• 이동 평균이 반전을 반영하기 전에 RSI 발산을 사용하여 잠재적 추세 소진을 발견하십시오.
• MACD 히스토그램을 EMA와 결합하여 운동량 이동을 조기에 감지하십시오.
• ICHIMOKU 클라우드 구성 요소 오버레이 EMAS와 함께 추세와 모멘텀 통찰력을 모두 얻습니다.

주요 지표를 통합함으로써, 거래자들은 이동 평균이 사실 이후에만 확인 될 수 있음을 예상하여 실시간 의사 결정에 대한 지연 의 영향을 완화시킬 수 있습니다.

적응 형 이동 평균 적용

적응 형 이동 평균은 시장 변동성 및 추세 강도에 따라 민감도를 조정합니다. 인기있는 예 중 하나는 Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) 로, 효율성 비율을 사용하여 평균이 가격 변동에 얼마나 빨리 반응 해야하는지 결정합니다.

• Bitcoin가 강력하게 유행 할 때 카마는 가격을 면밀히 따릅니다.
• 통합 또는 고르지 않은 시장에서 Kama는 소음을 부드럽게하고 잘못된 신호를 피합니다.
• 다른 적응 형 버전에는 가변 인덱스 동적 평균 (Vidya) 및 Ehlers 적응 형 MMA 가 있습니다.

적응 형 MAS를 사용하면 거래자가 환경이 이동할 때마다 매개 변수를 수동으로 변경하지 않고 현재 시장 동작에 따라 현재 시장 동작에 따라 지연을 동적으로 줄일 수 있습니다.

FAQ : 자주 묻는 질문

Q : 이동 평균에서 지연을 완전히 제거 할 수 있습니까? A : 아니요, 지연은 과거 가격 데이터를 사용하여 계산되기 때문에 움직이는 평균의 본질적인 특성입니다. 그러나 EMAS, 적응 형 MAS를 사용하거나 주요 지표와 결합하는 것과 같은 기술을 통해 영향을 크게 줄일 수 있습니다.

Q : 모든 기간 동안 동일한 이동 평균 설정을 사용해야합니까? A : 아니요, 최적의 설정은 분석하는 기간에 따라 다릅니다. 차트 5 분 또는 15 분과 같은 짧은 기간은 일반적으로 더 적은 기간 (예 : 9 또는 12)이 필요하지만 매일 또는 주간 차트는 종종 더 큰 기간 (예 : 50 또는 200)을 사용합니다.

Q : 이동 평균이 너무 민감한 지 또는 충분히 민감하지 않은지 어떻게 알 수 있습니까? A : 이동 평균이 빈번한 오 탐지 또는 교차가 너무 자주 발생하면 너무 민감 할 수 있습니다. 반대로, 실제 추세 변화에 거의 반응하지 않으면 너무 느리게 될 것입니다. Historical Bitcoin 차트에서의 백 테스트는이 균형을 미세 조정하는 데 도움이됩니다.

Q : 전문 암호 트레이더는 지연에도 불구하고 여전히 움직이는 평균을 사용합니까? A : 그렇습니다. 많은 전문가들이 더 넓은 전략의 일부로 이동 평균을 사용합니다. 그들은 종종 볼륨 분석, 주문 흐름 또는 기계 학습 모델과 결합하여 지연을 상쇄하고 정확도를 향상시킵니다.