VWAP 표준 편차 대역이란 무엇입니까?

VWAP 표준 편차 대역은 암호화 트레이더가 변동성을 평가하고, 트렌드를 식별하며, 가격, 책 및 통계적 편차를 결합하여 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 도움이됩니다.

2025/07/12 11:49

VWAP의 개념을 이해합니다

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격은 Cryptocurrency를 포함한 금융 시장에서 사용되는 거래 지표입니다. 그것은 자산이 하루 종일 거래하는 평균 가격을 계산하여 볼륨으로 가중치를 부여합니다. 이것은 가격과 거래량을 모두 설명하기 때문에 단순한 이동 평균보다 더 정확합니다.

Cryptocurrencies와 관련하여 변동성이 높고 가격 변동이 불규칙 할 수있는 Cryptocurrencies의 맥락에서 VWAP는 거래자가 평균 시장 가격에 대해 성과를 평가할 수있는 벤치 마크 역할을합니다 . 기관 거래자는 종종 VWAP를 사용하여 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행합니다.

표준 편차 대역이란 무엇입니까?

표준 편차 대역은 가격이 중앙 가치, 일반적으로 이동 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지를 측정하는 통계 도구입니다. 이 밴드는 중앙 선 위와 아래 (일반적으로 VWAP) 위와 아래에 표시되며 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 나타냅니다.

암호화 거래에서 VWAP 주변의 표준 편차 대역은 변동성 극단을 식별하는 데 도움이됩니다 . 가격 이이 밴드 밖에서 닿거나 움직일 때, 그것은 강한 방향 이동 또는 가능한 반전을 제안합니다. 트레이더는 다양한 시장 조건과 기간에 맞게 표준 편차 수를 조정할 수 있습니다.

VWAP를 표준 편차와 결합 : 전체 그림

VWAP가 표준 편차 대역과 결합되면 강력한 분석 도구가됩니다. 이 조합은 가격이 볼륨 가중 평균과 상호 작용하는 방식을 시각적으로 표현하는 동시에 변동성 팽창 또는 수축 수준을 보여줍니다.

예를 들어, Bitcoin의 가격이 급격히 상승하고 상위 표준 편차 대역에 도달하면 과도하게 확장 된 랠리를 알 수 있습니다. 반대로, 이더 리움이 하부 대역으로 떨어지면 일시적인 바닥 형성을 제안 할 수 있습니다. 이러한 관찰은 암호화 시장에서 변동성이 높아지는 기간 동안 특히 유용합니다.

VWAP 표준 편차 대역을 계산하는 방법

VWAP 표준 편차 대역을 계산하려면 먼저 VWAP 자체를 계산해야합니다. 다음은 고장입니다.

• 각 기간의 일반적인 가격을 계산하십시오 : (High + Low + Clos) / 3
• 이 전형적인 가격에 가격에 대한 가격을 곱하여 가격 대비 가치를 얻는다.
• 모든 가격 대량 값을 요약하고 총 볼륨으로 나뉘어 VWAP를 얻습니다.

VWAP가 계산되면 같은 기간 동안 일반 가격의 표준 편차를 결정하십시오. 그 다음에:

• VWAP에 하나의 표준 편차를 추가하여 상단 대역을 얻습니다.
• 더 낮은 밴드를 얻으려면 VWAP에서 하나의 표준 편차를 빼십시오.

일부 플랫폼은이 프로세스를 자동화하지만 기본 수학을 이해하면 트레이더가 룩백 기간 및 편차 승수와 같은 매개 변수를 사용자 정의 할 수 있습니다.

암호화 거래 전략에서 VWAP 표준 편차 대역 사용

거래자는 여러 가지 방법으로 VWAP 표준 편차 대역을 적용합니다.

• 평균 복귀 전략 : 가격이 상단 또는 하부 대역을 넘어 이동하면 일부 트레이더는 VWAP를 향한 풀백을 기대하고 카운터 트렌드 위치에 들어갑니다.
• 전략 다음과 같은 추세 : 가격이 상단 밴드 근처에서 일관되게 유지되면 강력한 상승 추세를 알리고 VWAP에 대한 딥에 대한 긴 출품작을 장려 할 수 있습니다.
• 변동성 브레이크 아웃 전략 : 밴드를 넘어 갑자기 돌파구, 특히 볼륨이 증가하면 새로운 트렌드의 시작을 나타낼 수 있습니다.

이 밴드를 RSI 또는 MACD와 같은 다른 표시기와 결합하여 잘못된 신호를 필터링하고 진입 점을 확인하는 것이 중요합니다. 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 여러 필터를 사용하면 안정성이 향상됩니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 매개 변수를 사용자 정의합니다

모든 암호 화폐가 같은 방식으로 행동하는 것은 아닙니다. 예를 들어, Bitcoin는 Doge 코인 또는 시바 INU와 같은 알트 코인에 비해 더 부드러운 가격 행동을하는 경향이 있으며, 이는 극심한 스파이크와 충돌을 경험할 수 있습니다.

룩백 기간과 표준 편차 승수를 조정하면 VWAP 대역을 특정 자산에 맞게 조정할 수 있습니다.

• 짧은 기간이 밴드를 최근 가격 변동에 더 민감하게 만듭니다.
• 더 높은 승수는 밴드를 넓어서 잘못된 탈주를 줄입니다
• 더 낮은 멀티 플라이어는 더 단단한 밴드를 생성하여 스케일핑 전략에 이상적입니다

히스토리 차트에서의 설정을 실험하면 다른 코인과 시간대에 대한 최적의 구성을 보여줄 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q1 : VWAP 표준 편차 대역을 암호화 내 거래에 적용 할 수 있습니까?

그렇습니다. 이들은 볼륨과 변동성에 대한 대응 성으로 인해 인내 거래에 특히 효과적입니다. 거래자는 단기 추세 및 반전을 포착하기 위해 5 분, 15 분 또는 시간별 차트에 사용합니다.

Q2 : VWAP 표준 편차 대역이 범위가 큰 시장에서 잘 작동합니까?

그들은 여전히 ​​범위의 시장에서 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다. 밴드 사이의 가격은 통합을 나타낼 수 있으며, 밴드의 반복 테스트는 지원 및 저항 구역을 강조 할 수 있습니다.

Q3 : VWAP 표준 편차 대역은 Bollinger 대역과 어떻게 다릅니 까?

둘 다 표준 편차를 사용하지만 Bollinger 대역은 단순한 이동 평균을 기반으로하는 반면 VWAP 대역은 계산에 볼륨을 포함합니다. 이로 인해 VWAP 밴드는 실제 구매 및 판매 압력을 실시간으로 대표합니다.

Q4 : 여러 교환에서 VWAP 표준 편차 대역을 사용할 수 있습니까?

예,하지만 각 교환마다 다른 볼륨 데이터가있을 수 있습니다. 정확성을 보장하기 위해 트레이더는 신뢰할 수있는 볼륨 정보를 집계하거나 일관성을 위해 신뢰할 수있는 하나의 교환에 집중하는 플랫폼에서 VWAP 대역을 사용해야합니다.