암호화폐 추세 반전을 위해 자금 흐름 지수(MFI)를 사용하는 방법은 무엇입니까? (수량 + 가격)

자금 흐름 지수 메커니즘 이해

1. 자금 흐름 지수(Money Flow Index)는 고가, 저가, 종가의 평균으로 계산된 일반적인 가격과 거래량을 결합하여 암호화폐 시장의 매수 및 매도 압력을 평가합니다.

2. 14기간 설정이 표준이지만 거래자들은 Bitcoin 또는 이더리움 차트에 사용되는 변동성과 기간에 따라 7기간 또는 21기간으로 조정하는 경우가 많습니다.

3. 이전 기간에 비해 일반적인 가격에 거래량을 곱하면 플러스 자금 흐름이 발생합니다. 일반적인 가격이 하락하면 마이너스 자금 흐름이 발생합니다.

4. MFI 값의 범위는 0부터 100까지이며, 80 이상이면 과매수 상태를 나타내고 20 미만이면 과매도 영역을 나타냅니다. 이는 SOL/USDT 또는 AVAX/USDT와 같은 알트코인 쌍의 잠재적 반전을 포착하는 데 중요한 임계값입니다.

5. RSI와 달리 MFI는 실제 거래량 데이터를 통합하므로 Glassnode 또는 CryptoQuant와 같은 온체인 대시보드에서 관찰되는 교환 유입 또는 고래 지갑 이동 중에 특히 민감합니다.

조기 경고 신호로서의 발산 패턴

1. 가격이 고점을 더 높이지만 MFI가 더 낮은 고점을 기록할 때 약세 다이버전스가 형성됩니다. 이는 주요 거래소 상장이나 ETF 승인 후 BTC가 급격하게 조정되기 전에 자주 볼 수 있습니다.

2. 강세 다이버전스는 가격이 낮은 저점에 도달하는 동안 MFI가 더 높은 저점을 추적할 때 나타납니다. 이는 규제 단속이나 거래소 중단 후 축적 단계에서 흔히 볼 수 있습니다.

3. 분기는 여러 기간에 걸쳐 확인될 때 신뢰성을 얻습니다. 4시간 강세 반전 캔들과 일치하는 일일 약세 분기는 바이낸스 선물의 단기 진입에 대한 확신을 높입니다.

4. 밈코인과 같은 유동성이 낮은 토큰에서는 특히 Telegram 채팅 또는 Uniswap v3 풀 불균형의 갑작스러운 급증과 짝을 이루는 경우 펌프 및 덤프 주기보다 분기가 6~12시간 앞설 수 있습니다.

5. 트레이더들은 대규모 지정가 주문이 최근의 고점이나 저점을 바로 넘어 있는지 확인하기 위해 MFI 차이를 주문장 심도 차트와 오버레이하는 경우가 많습니다.

임계값 돌파 및 거래량 급증

1. 80을 넘어서는 결정적인 돌파와 그 수준 위의 지속적인 판독(특히 평균 거래량의 3배)은 특히 강세장 행복감 동안 탈진이 아니라 강력한 축적을 나타낼 수 있습니다.

2. 반대로 MFI가 20 미만으로 떨어지고 3개 이상의 연속 캔들 동안 유지되는 경우는 종종 24시간 내에 50,000 BTC를 초과하는 거래소 인출과 일치하여 항복을 암시합니다.

3. BitMEX 청산 폭포와 같은 갑작스런 충돌이 발생하는 동안 MFI는 몇 분 안에 한 자릿수로 급락하는 반면 Coinbase Pro의 현물 거래량은 급증하여 평균 회귀 거래를 위한 정확한 진입 창을 제공합니다.

4. 무기한 스왑 시장에서 30 이하로 확장된 후 MFI가 50을 넘는 경우 펀딩 비율이 마이너스에서 플러스로 바뀌는 것과 강한 상관관계가 있어 ETH 무기한 계약에 대한 장기 편향이 강화됩니다.

5. USDC/USDT와 같은 스테이블코인 표시 쌍은 미미한 가격 변동으로 인해 의미 있는 MFI 신호를 생성하는 경우가 거의 없으므로 분석가는 이를 MFI 기반 전략에서 완전히 제외합니다.

온체인 지표와의 통합

1. MFI가 25 아래로 떨어지고 순 미실현 이익/손실(NUPL)이 -0.25 아래로 떨어지면 역사적 백테스트에 따르면 상위 10개 코인의 경우 48~72시간 이내에 바닥을 칠 확률이 73% 이상인 것으로 나타났습니다.

2. 24시간 이내에 MFI가 18에서 42로 반등하면서 고래 거래 수가 증가하는 것은 Santiment의 고래 경고 로그에 표시되고 Coinbase Prime 흐름 보고서에 반영된 조정된 누적을 의미합니다.

3. MFI가 60을 넘는 것과 결합하여 매주 2% 이상의 거래소 보유량 감소는 특히 파라체인 슬롯 경매 중에 DOT 또는 MATIC과 같은 중형 토큰의 돌파 랠리보다 앞서는 경우가 많습니다.

4. Etherscan에서 감소하는 활성 주소와 결합된 75 이상의 MFI 수치는 강도보다는 분포를 나타냅니다. 스마트 머니 행동을 추적하는 기관 대시보드에 빨간색 경고로 표시됩니다.

5. 2023년 3월 거시적 매도세에서 관찰된 바와 같이 MFI가 30 미만으로 유지되는 동안 채굴자 유출은 주당 10,000 BTC를 초과하며 약세 구조를 강화합니다.

자주 묻는 질문

Q: MFI는 분산형 교환 데이터에서 효과적으로 작동합니까? 예. 하지만 집계된 Uniswap v2/v3 또는 SushiSwap API 피드와 같은 신뢰할 수 있는 볼륨 소스를 사용하는 경우에만 해당됩니다. 전면 실행 봇과 가짜 볼륨은 낮은 계층의 DEX에서 MFI를 왜곡하므로 토큰 전송 확인을 통한 수동 필터링이 필요합니다.

Q: BTC3L 또는 ETH2S와 같은 레버리지 토큰에 MFI를 적용할 수 있나요? 아니요. 레버리지 토큰은 본질적으로 부패하며 비선형적인 가격-거래량 관계를 나타냅니다. MFI 출력은 잘못된 극단값을 생성하므로 분석에서 제외되어야 합니다.

Q: 스테이킹은 지분증명 코인에 대한 MFI 해석에 어떤 영향을 미치나요? 스테이킹은 순환 공급량을 줄이고 거래소 거래량을 억제합니다. 분석가는 ADA 또는 ATOM 시장에서 구매 압력을 과소평가하는 것을 방지하기 위해 총 거래량 대신 예상 무예탁 유동을 사용하여 MFI 입력을 조정해야 합니다.

Q: 반감기 이벤트 중에 MFI를 신뢰할 수 있나요? MFI는 반감기 전 축적 단계에서 압축되는 경향이 있으며 40~60 사이의 조용한 진동을 보여줍니다. 반감기 후 90일 동안 거래량이 급증하고 채굴자의 매도 압력이 높아지면 반전 신호가 크게 강화됩니다.