1 시간 볼린저 밴드의 변화의 선구자를 좁히는 방법 + 30 분 K- 라인 진폭 좁은 좁아 져야합니까?

30 분짜리 진폭 압축 압축과 결합 된 1 시간 차트의 볼린저 밴드 스퀴즈는 낮은 변동성과 잠재적 탈주 신호를 보이지만, 부피 및 RSI로 확인하여 잘못된 움직임을 피하십시오.

2025/07/24 13:07

1 시간 동안 볼린저 밴드 스퀴즈를 이해합니다

Bollinger 밴드 Squeeze 는 기술적 인 현상으로, 종종 급격한 가격 이동에 앞서 변동성이 낮은 기간을 나타냅니다. 1 시간 차트 에서, 이것은 상단 및 하부 대역이 중간 대역 (20- 기간 단순 이동 평균)으로 수렴 할 때 발생하며 가격 변동이 강화되고 있음을 나타냅니다. 트레이더는 자주 탈주를 예고하기 때문에이 좁아지는 모니터링합니다. 전구체를 캡처하는 열쇠는 실제 탈주 전에 수축 단계를 식별하는 데 있습니다. 이를 위해서는 적절한 경고를 설정하거나 대역폭을 수동으로 분석해야합니다. 상단 대역과 하부 대역의 차이를 중간 대역으로 나눈 값입니다. 대역폭이 지난 20 ~ 50 년 동안 가장 낮은 값과 같은 역사적 임계 값 아래로 떨어지면 압착이 형성되고 있음을 나타냅니다.

이 초기를 감지하기 위해 트레이더는 TradingView와 같은 플랫폼에서 사용자 정의 스크립트 또는 표시기를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Pine Script를 사용하면 대역폭이 마지막 30 개의 양초에 걸쳐 대역폭의 평균보다 작을 때 트리거하는 조건을 생성 할 수 있습니다. 이것은 가격 행동이 응답하기 전에 조기 압축을 발견하는 데 도움이됩니다. 밴드가 더 좁을수록 강한 방향 이동 가능성이 높아집니다. 그러나 방향은 압박만으로 표시되지 않습니다.

30 분 k 라인 진폭 압축 모니터링

1 시간의 볼린저 밴드는 변동성 수축을 보여 주지만 30 분 k 라인 진폭은 단기 가격 행동에 대한 더 미세한 관점을 제공합니다. 진폭은 각 30 분의 양초 내에서 높고 낮은 범위 를 나타냅니다. 좁아지는 진폭은 가격이 더 단단한 범위에서 거래되며 종종 불확실성이나 통합을 반영한다는 것을 의미합니다. 이를 정량화하려면 30 분 차트에서 14 개 기간에 걸쳐 ATR (Averal True 범위)을 계산하고 크게 감소하기 시작한시기를 관찰하십시오.

또는 각 30 분짜리 양초에 대해 높은 수에서 낮은 수준으로 변경하는 백분율 변화를 계산하고이를 롤링 평균과 비교하십시오. 예를 들어, 최근의 양초가 아래의 범위를 보여 주면, 예를 들어, 20 캔들 평균 범위의 70%가 진폭 압축을 신호합니다. 이것은 일일 또는 시간별 범위 백분율의 히스토그램을 플로팅하여 시각화 할 수 있습니다. 30 분 차트의 소형 캔들 클러스터, 특히 1 시간 동안 볼린저 스퀴즈와 일치 할 때 임박한 탈주의 신뢰성을 증가시킵니다.

조기 신호 감지를위한 시간대 동기화

강력한 전구체 신호의 경우, 두 조건 모두 정렬되어야합니다 : 1 시간 볼린저 밴드 좁아지고 30 분 k 라인 진폭 압축이 있어야합니다 . 이 다중 시간 프레임 합류는 탈주 확률을 향상시킵니다. 이것을 설정하려면 :

• 1 시간 및 30 분 차트를 나란히여십시오.
• 1 시간 차트에 Bollinger 대역 (20,2)을 바르고 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리를 모니터링하십시오.
• 30 분 차트에서 캔들 바디 높이 또는 ATR의 이동 평균 (14)과 같은 범위 표시기를 추가하십시오.
• 두 조건이 동시에 활성화 될 때 조건부 착색을 사용하십시오.

트레이더는 경고 시스템을 만들 수도 있습니다. 예를 들어, TradingView :

• 1 시간 대역폭이 50 기간 SMA 미만인지 확인하는 소나무 스크립트를 작성하십시오.
• 30 분 ATR (14)이 평균 20 분 평균 미만인지 동시에 확인하십시오.
• 두 가지 모두 사실 일 때 비주얼 또는 오디오 경고를 트리거하십시오.

이 동기화는 변동성이 두 기간에 걸쳐 수축되도록하여 다음 움직임이 상당 할 가능성이 높아집니다.

볼륨 및 RSI로 잘못된 신호를 필터링합니다

모든 압박이 탈주로 이어지는 것은 아닙니다. 일부는 잘못된 탈주 또는 옆으로 계속됩니다 . 신호 품질을 향상시키기 위해 볼륨 분석 및 운동량 지표를 통합하십시오. 진정한 스퀴즈 선구자 동안, 거래량은 종종 시장의 이익이 낮은 것을 반영하여 줄어 듭니다. 브레이크 아웃 촛불에 갑자기 볼륨이 급증하면 참여가 확인됩니다.

볼륨 발진기를 1 시간 차트에 추가하고 스퀴즈 중에 볼륨 막대가 수축되는지 관찰하십시오. 가격이 결국 Bollinger 밴드를 넘어 이동하면 볼륨이 5 기 평균을 초과하는지 확인하십시오. 마찬가지로 1 시간 차트에서 RSI (14)를 사용하십시오. 스퀴즈 중에 RSI가 50에 가까워지면 중립성을 암시하여 브레이크 아웃 방향을 불확실하지만 유효합니다. RSI가 30 또는 70에 가까운 경우, 브레이크 아웃 방향을 편향시킬 수 있습니다. 금지 조건은 상향 이동을 선호하며, 과출 한 호의는 아래쪽으로 추출됩니다.

압박에 따라 전적으로 거래에 진입하지 마십시오. 1 시간 차트에서 볼거 링 밴드 외부의 볼륨 확인 과 가까운 곳을 기다립니다. 이것은 whipsaws를 줄입니다.

진입 및 위험 관리

1 시간 볼린저 밴드 스퀴즈와 30 분의 진폭 압축이 모두 확인되면 입력을 준비하십시오. 압착 중에 들어 가지 마십시오. 브레이크 아웃 촛불이 닫히기를 기다리십시오. 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 가격이 상승하면 Breakout Candle의 최고보다 약간 위에 구매 중지 주문을 배치합니다.
• 하향 이동을 위해 브레이크 아웃 촛불의 낮음 아래에서 판매 중지 주문을 약간 낮게 배치합니다.
• Bollinger 밴드의 반대편 바로 내부 또는 최근 통합 범위의 중간 점에서 스톱 손실을 설정합니다.
• ATR을 기반으로 한 순회 정지를 사용하여 추세가 확장됨에 따라 이익을 고정시킵니다.

위치 크기는 변동성 수축을 반영해야합니다. 스퀴즈는 종종 연장 된 이동으로 이어 지므로 초기 위험이 빡빡한 약간 더 큰 위치를 할당하면 위험 보상 비율을 향상시킬 수 있습니다. 예를 들어, 정지 거리의 3 배의 대상이있는 자본의 1%를 위험에 빠뜨립니다.

결합 된 신호를 백 테스트합니다

이 전략을 검증하려면 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 주요 cryptocurrency 쌍에 대한 역사적 백 테스트를 수행하십시오. 6 개월 기간을 선택하고 모든 인스턴스를 수동으로 표시하십시오.

• 1 시간 Bollinger 대역폭은 평균 50 대 평균보다 낮았습니다.
• 30 분 ATR (14)은 최소 3 개의 연속 촛불에 대해 평균 20 분 평균보다 낮았습니다.
• 다음 1 ~ 3 개의 양초 내에서 탈주가 발생했습니다.

성공적인 브레이크 아웃 수 (ATR의 2 배 이상 이동하는 가격은 브레이크 아웃 방향으로 이동)과 실패한 수를 계산하십시오. 승리율, 평균 이득 및 최대 드로우 다운을 계산하십시오. 대역폭 임계 값 또는 ATR 기간과 같은 매개 변수를 최적화하여 결과를 향상시킵니다. 이 데이터를 사용하여 입력 규칙 및 필터 조건을 개선하십시오.

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자주 묻는 질문

Q : Bollinger 밴드 스퀴즈가 후속 브레이크 아웃없이 발생할 수 있습니까?

예, 압착은 탈주 대신 범위 연속 으로 이어질 수 있습니다. 이것은 시장 촉매 부족으로 인해 좁아진 후 밴드 내에서 가격이 남아있을 때 발생합니다. 그러한 경우, 변동성 수축은 상당한 움직임없이 재설정됩니다.

Q : 다른 cryptocurrencies의 Bollinger 대역 설정을 어떻게 조정합니까?

기본값 (20,2)은 대부분의 경우 작동하지만 AltCoin과 같은 휘발성이 높은 자산은 (50,2)와 같은 더 긴 기간 으로 인해 소음을 부드럽게 할 수 있습니다. 워크 포워드 최적화를 사용하여 테스트 변형을 사용하여 자산 당 가장 적합한 자산을 찾습니다.

Q : 30 분의 진폭이 1 시간 Bollinger 신호보다 더 중요합니까?

우월도 아닙니다. 두 가지의 합류는 신뢰성을 증가시킵니다. 하나에 의존하면 잘못된 신호가 생성 될 수 있습니다. 신뢰도가 높은 설정을 위해 항상 함께 사용하십시오.

Q :이 탐지 과정을 자동화 할 수있는 도구는 무엇입니까?

TradingView의 소나무 스크립트를 사용하면 두 조건을 모두 모니터링하는 사용자 정의 알림을 코딩 할 수 있습니다. 3commas 또는 haasonline과 같은 타사 봇은 이러한 스크립트의 Webhook 알림을 기반으로 거래를 실행하여 반자동 응답을 가능하게합니다.