암호화 볼륨 분석을위한 MFI 지표의 대안은 무엇입니까?

MFI (Money Flow Index)는 24/7 변동성 및 고래 중심 왜곡으로 인해 암호화로 어려움을 겪고 VWAP, OBV 및 CMF와 같은 볼륨 기반 대안을 측정 모멘텀 및 흐름에 더 신뢰할 수 있습니다.

2025/08/03 00:29

암호 시장에서 MFI 지표의 한계 이해

MFI (Money Flow Index)는 금융 시장에서 구매 및 판매 압력을 평가하는 데 사용되는 인기있는 볼륨 가중 운동량 오실레이터입니다. 그러나 cryptocurrency 거래 의 맥락에서 MFI는 디지털 자산 시장의 고유 한 특성으로 인해 항상 신뢰할 수있는 신호를 제공하지는 않을 수 있습니다. 암호화 시장은 24/7을 운영하고 극도의 변동성을 경험하며 갑작스런 고래 움직임과 플래시 충돌에 취약합니다. 이러한 요소는 MFI가 의존하는 전형적인 가격 대기 관계를 왜곡 할 수 있습니다. 또한 MFI는 고정 된 14 기간 계산을 사용하여 빠르게 변화하는 암호화 조건에 적응하지 못할 수 있습니다. 트레이더는 종종 볼륨 역학을 분석하기 위해보다 반응 형 또는 미묘한 도구를 찾고 대체 지표를 탐색하게됩니다.

동적 벤치 마크로서 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)

MFI에 대한 강력한 대안 중 하나는 VWAP (Voicle Weight and Average Price) 입니다. MFI와 달리 VWAP는 가격과 볼륨을 단일 평균 가격 벤치 마크에 통합하며 각 간격에서 볼륨으로 가중됩니다. 특히 암호화 내 거래에 효과적입니다. VWAP는 거래자가 세션 동안 평균 거래 비용에 비해 현재 가격이 유리한 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

암호화 거래에 VWAP를 적용하려면 :

• 차트 플랫폼 (예 : TradingView 또는 Bybit)에서 VWAP를 활성화하십시오 .
• 가격이 VWAP 라인 위 또는 아래에서 거래되는지 관찰하십시오.
• VWAP 이상의 가격은 구매자가 통제하고 있음을 나타냅니다.
• VWAP 이하의 가격은 판매자가 지배하는 약세의 압력을 나타냅니다.
• 볼륨 스파이크 와 함께 VWAP를 사용하여 탈주 또는 반전을 확인하십시오.
• 새로운 매일의 컨텍스트를 위해 각 거래 세션이 시작될 때 VWAP를 재설정하는 것을 고려하십시오.

VWAP는 부피 불균형이 단기 운동량 이동을 알 수있는 5 분 또는 15 분 차트와 같은 짧은 기간 에 특히 유용합니다.

누적 흐름을 추적하기위한 균형 부피 (OBV)

균형 대량 (AMBOL)은 누적 구매 및 판매 압력을 추적하는 간단하면서도 효과적인 볼륨 기반 지표입니다. 간단한 원칙으로 작동합니다. Up Days의 볼륨이 추가되고 Down Days의 볼륨은 빼냅니다. 이것은 시간이 지남에 따라 순 볼륨 흐름을 반영하는 런닝 총을 만듭니다.

암호화 분석에서 OBV를 구현하려면 :

• 차트 인터페이스에 Obv 표시기를 추가하십시오.
• 가격과 명령 사이의 차이를 찾으십시오.
• 가격이 새로운 높이를 만들지 만 OBL이 아닌 경우, 이는 약한 구매 압력을 알 수 있습니다.
• 반대로, 가격이 새로운 낮은 낮게 하락하지만 OBL이 높게 낮아지면 축적을 나타낼 수 있습니다.
• Obver가 가격과 정렬하여 상향 또는 하향 유행하는지 여부를 관찰하여 추세 강도를 확인하십시오.
• OBV를 사용하여 브레이크 아웃을 확인하십시오. 강력한 OBV 상승과 함께 신뢰성이 추가됩니다.

OBV는 저명도가 낮은 알트 코인 시장 에서 특히 가치가 있으며, 여기서 대량 추세는 가격 변동이 분명해지기 전에 초기 제도적 또는 고래 활동을 드러낼 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 돈 흐름을 측정하기위한 Chaikin Money Flow (CMF)

Marc Chaikin이 개발 한 Chaikin Money Flow (CMF)는 특정 기간, 일반적으로 20 일 또는 21 일 동안 자산으로 유입되는 돈을 측정하는 세련된 대안입니다. CMF는 가격과 볼륨을 모두 통합하여 하루의 범위 내에서 거래가 발생하는 위치에 중점을 둡니다 (높은 낮은 면적).

CMF를 효과적으로 사용하려면 :

• CMF 표시기 (기본 20-Period)를 암호화 차트에 적용하십시오.
• 0 이상의 값은 구매 압력 및 잠재적 축적을 나타냅니다.
• 0 이하의 값은 압력과 분포를 판매하는 것을 암시합니다.
• 잠재적 인 입력 또는 출구 신호로 제로 라인의 크로스 오버를 지켜보십시오.
• CMF를 CMF 자체의 이동 평균과 결합하여 운동량의 이동을 감지하십시오.
• 숨겨진 힘의 징후로 CMF가 상승하는 동안 가격 하락하는 낙관적 발산을 찾으십시오.

CMF는 촛대 신체 크기와 볼륨을 조정하여 시장 감정의 미묘한 변화를 감지하는 데 MFI보다 더 민감하게 만들기 때문에 유리합니다.

흐름 역학 평가를위한 축적/분포 라인 (A/D)

축적/분배 라인 (A/D) 은 암호화 자산이 축적 (구매) 또는 분포 (판매)되는지 여부를 평가하는 또 다른 볼륨 기반 표시기입니다. 그것은 높은 낮은 범위 내에서 닫기의 위치를 사용하여 돈 흐름의 강도를 결정합니다.

A/D 사용을위한 주요 단계 :

• A/D 표시기를 차트에 추가하십시오.
• 닫기가 촛불의 꼭대기 근처에 있으면 더 많은 볼륨이 축적에 기인합니다.
• 닫기가 바닥 근처에 있으면 볼륨은 분포에 기여합니다.
• A/D 라인 상승은 가격이 평평하더라도 축적을 제안합니다.
• 떨어지는 A/D 라인은 분포를 나타내며 잠재적으로 침체를 경고합니다.
• 분기 분석 사용 - 가격 상승이지만 A/D가 떨어지면 랠리에는 지원이 부족할 수 있습니다.

A/D 라인 은 가격이 명확한 트렌드를 나타내지 않을 수 있지만 볼륨 흐름은 근본적인 강도 또는 약점을 나타냅니다.

맞춤형 표시기 및 주문서 분석

전통적인 지표 외에도 고급 암호화 트레이더는 종종 맞춤형 도구 및 주문서 분석 에 의존합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 특정 가격 수준에서 볼륨을 표시하여 대량 노드 (지원/저항)를 강조 표시하는 볼륨 프로파일 .
• 공격적인 구매 및 판매 주문을 비교하여 불균형을 감지하는 델타 볼륨 .
• 실시간 거래 크기 및 방향을 보여주는 시간 및 판매 데이터 .
• 유동성 열 맵 , 거래소 간 입찰 깊이를 시각화합니다.

액세스하려면 :

• Bookmap , 3 Commas 또는 Kaiko 와 같은 플랫폼을 사용하여 깊은 유동성 시각화를 제공합니다.
• Pine Script를 통해 TradingView에서 볼륨 델타 표시기를 활성화하십시오.
• 교환 별 API를 모니터링하여 실시간 주문서 스냅 샷을 가져옵니다.
• Etherscan 또는 Glassnode와 같은 블록 체인 탐색기를 사용하여 고래 지갑 움직임을 분석하십시오.

이 도구는 MFI 또는 CMF가 제공 할 수있는 것 이상으로 시장 미세 구조 에 대한 세분화 된 통찰력을 제공합니다.

자주 묻는 질문

주간 암호화 차트에서 vwap을 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 주간을 포함한 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 그 효과는 세션 기반 계산으로 인해 정맥 내 차트에서 가장 강력합니다. 주간 차트에서 누적 VWAP를 사용하거나 더 나은 컨텍스트를 위해 볼륨 프로파일과 쌍을 이루는 것을 고려하십시오.

암호화에서 볼륨이 낮은 기간 동안 명백히 신뢰할 수 있습니까?

Obv는 소수의 거래가 누적 총계에 불균형 적으로 영향을 줄 수 있기 때문에 저용량이 적은 기간 동안 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다. 부피 필터 또는 이동 평균 부피 평균 과 함께 OBV를 사용하여 유의성을 확인하는 것이 좋습니다.

CMF는 계산에서 MFI와 어떻게 다릅니 까?
CMF는 넓은 위치 값 (CLV)을 볼륨을 곱하고 평균 기간에 걸쳐 평균적으로 사용하는 반면, MFI는 14 기간 동안 양의 대 마이너스 흐름의 비율이며 발진기로 확장됩니다. CMF는 극도의 값에 덜 민감하며 지속적인 흐름에 중점을 둡니다.

가격이 이동하는 경우에도 A/D 라인이 평평한 이유는 무엇입니까?

평평한 A/D 라인은 부피가 축적과 분포 사이에 균등하게 분포되어 있음을 시사합니다. 이것은 고르지 못한 시장 에서 또는 가격 이동이 얇은 양으로 인해 유죄 판결이 부족할 때 발생할 수 있습니다.