VWAP 브레이크 아웃 전략 암호화

VWAP 브레이크 아웃 전략은 암호화 트레이더가 가격 행동과 볼륨을 결합하여 트렌드를 식별하는 데 도움이되며, 가격이 VWAP 라인보다 강한 볼륨으로 결정적으로 이동할 때 입력 신호를 제공합니다.

2025/07/14 19:56

암호 화폐 거래에서 VWAP 브레이크 아웃 전략 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 볼륨별로 가중치의 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 주요 기술 지표입니다. 변동성과 빠른 가격 변동이 흔한 암호 화폐 거래의 맥락에서 VWAP 브레이크 아웃 전략은 주간 거래자와 단기 투자자들 사이에서 인기를 얻었습니다. 이 전략은 cryptocurrency의 가격이 VWAP 라인보다 크게 이동하는시기를 식별하여 잠재적 추세 또는 반전을 나타냅니다.

이 접근법의 핵심 아이디어는 가격을 가격 행동에 대한 확인으로 해석하는 데 있습니다. 큰 양으로 탈주가 발생하면 시장 참여가 강한 것을 암시하고 잘못된 신호가 아니라 움직임이 진실한 가능성을 증가시킵니다.

암호화 자산의 VWAP를 계산하는 방법

VWAP 브레이크 아웃 전략을 효과적으로 구현하려면 트레이더는 먼저 선호하는 차트 플랫폼에서 VWAP를 정확하게 계산하는 방법을 이해해야합니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

• 각 촛대의 일반적인 가격 (High + Low + Close / 3)에 해당 기간 동안 거래 된 양을 곱하십시오.
• 이 값을 지정된 시간 프레임 (보통 하루)에 누적으로 합산하십시오.
• 누적 총액을 같은 기간 동안 모든 볼륨의 합으로 나눕니다.

TradingView , Binance의 기본 도구 또는 Metatrader 와 같은 대부분의 최신 거래 플랫폼은 내장 VWAP 지표를 제공하여 수동 계산이 필요하지 않습니다. 거래자는 특히 Crypto와 같은 24/7 시장에서 정확도를 유지하기 위해 각 새로운 거래 세션이 시작될 때 VWAP가 재설정되도록해야합니다.

암호화 시장에서 유효한 VWAP 브레이크 아웃 식별

유효한 VWAP 브레이크 아웃은 일반적으로 가격이 VWAP 라인을 넘어서 눈에 띄는 양이 증가 할 때 발생합니다. 트레이더가 이러한 탈주를 식별하는 방법은 다음과 같습니다.

• 적어도 하나 또는 두 개의 촛대로 VWAP 라인의 명확한 침투를 찾으십시오.
• 이전 양초의 평균 부피와 비교하여 볼륨 스파이크를 사용하여 탈주를 확인하십시오.
• 이동 평균 또는 RSI 와 같은 추가 표시기를 사용하여 잘못된 신호를 걸러 내고 운동량을 확인하십시오.

낙관적 시나리오에서 볼륨 상승과 함께 VWAP 위의 탈주는 구매 기회를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 판매 압력이 증가한 VWAP 아래의 고장은 약세 추세를 시사 할 수 있습니다.

무역 결정을 위해 VWAP에만 의존하지 않는 것이 중요합니다. 다른 도구와 결합하면 성공적인 거래 확률이 향상됩니다.

VWAP 브레이크 아웃을 사용하여 항목 및 종료 지점을 실행합니다

브레이크 아웃이 확인되면 거래자는 입장 및 종료 지점을 결정해야합니다. 다음은 다음 단계입니다.

• 진입 점 : 가격이 VWAP 라인을 넘어서 가격이 닫히면 거래를 입력하고 볼륨은 탈주를 확인합니다.
• 정지 손실 : 최근 스윙 낮은 (긴 위치의 경우) 또는 최근 스윙 높이 (짧은 포지션의 경우) 바로 아래에 정지 손실을 배치하십시오.
• 이익을 얻으십시오 : 이전 저항 또는 지원 수준 에 따라 초기 이익 목표를 설정하거나 최소 1 : 2의 위험 보상 비율을 사용하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 1 시간 대량의 차트에서 VWAP를 넘어 나오면 거래자는 $ 59,500의 정지 손실로 60,000 달러로 긴 위치를 차지할 수 있으며 61,000 달러의 이익을 목표로 할 수 있습니다. 시장 조건 및 개별 위험 허용 오차에 따라 조정해야합니다.

상인은 또한 탈주 후 VWAP의 재시험을 모니터링해야합니다. 가격이 VWAP로 되돌아 가서 지원 또는 저항으로 보유하면 종종 두 번째 진입 기회를 제공합니다.

다양한 암호화 시간 프레임에 대한 VWAP 설정을 사용자 정의합니다

VWAP는 전통적으로 정맥 내 차트에서 계산되지만 cryptocurrency 거래자는 종종 다양한 전략과 기간에 맞게 설정을 조정합니다.

• Day Traders : 1 분에서 15 분짜리 차트에서 VWAP를 사용하여 대량으로 빠른 움직임을 캡처합니다.
• 스윙 트레이더 : 4 시간 또는 일일 차트에 VWAP를 적용하여 더 넓은 추세를 평가할 수 있습니다.
• 일부 트레이더는 여러 VWAP 라인 (예 : 4 시간 및 1 일)을 오버레이하여 지원/저항 구역의 계층을 볼 수 있습니다.

라이브 거래에 적용하기 전에 과거 데이터에 대한 다양한 구성을 테스트하는 것이 필수적입니다. 많은 플랫폼을 통해 VWAP 기간을 사용자 정의 할 수 있으므로 거래자는 거래 스타일과 거래중인 특정 자산에 따라 지표를 미세 조정할 수 있습니다.

VWAP 브레이크 아웃 전략의 위험 및 한계

트렌드 시장에서의 효과에도 불구하고 VWAP 브레이크 아웃 전략에는 고유 한 위험이 있습니다.

• 허위 탈주는 특히 볼륨이 낮은 기간 또는 주요 뉴스 이벤트에는 일반적입니다.
• VWAP의 특성은 갑작스런 가격 변동에 빠르게 반응하지 않을 수 있음을 의미합니다.
• 시장 감정 이나 거시 경제적 요인을 고려하지 않고 VWAP에만 의존하면 결정이 좋지 않을 수 있습니다.

또한 VWAP는 액체 시장 에서 가장 잘 작동합니다. 얇게 거래 된 altcoins에서, 지표는 불규칙한 볼륨 패턴으로 인해 오해의 소지가있는 신호를 줄 수 있습니다.

거래자는 항상 VWAP를 다른 형태의 분석과 결합하고 사운드 위험 관리를 실천하여 손실을 완화해야합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 모든 cryptocurrency 쌍에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 충분한 볼륨 데이터가있는 한 모든 암호 화폐 쌍에 적용 할 수 있습니다. 그러나 그 신뢰성은 액체가 적거나 얇게 거래 된 쌍에서 감소합니다.

Q : VWAP는 단순한 이동 평균 (SMA)과 어떻게 다릅니 까?

VWAP는 계산에서 가격과 양을 모두 고려하고 SMA는 가격 만 사용합니다. 이로 인해 VWAP는 상당한 볼륨 이동에 더 반응하고 동적 암호화 시장에서 더 정확하게 만듭니다.

Q : vwap은 암호화 시장에서 두피에 적합합니까?

예, 많은 스칼퍼는 1 분 또는 5 분짜리 차트와 같은 낮은 시간에 VWAP를 사용하여 빠른 항목 및 출구를 식별합니다. 빠르게 진행되는 환경에서 볼륨 확인이 훨씬 더 중요해집니다.

Q : 암호화 거래에서 매일 VWAP를 재설정해야합니까?

암호화 시장이 연중 무휴 24 시간 운영되므로 각 거래 세션 (예 : UTC Midnight)이 시작될 때 VWAP를 재설정하면 일관성을 유지하고 이전 세션에서 비뚤어진 데이터를 피합니다.