WMA를 사용하여 잠재적 인 구매 및 판매 신호를 암호화로 발견 할 수 있습니까?

가중 이동 평균 (WMA)은 최근 가격을 우선시하여 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 휘발성 암호화 시장에서 운동량 이동을 발견하는 데 이상적입니다.

2025/08/10 22:07

암호 화폐 거래에서 가중 이동 평균 (WMA) 이해

가중 이동 평균 (WMA) 은 암호 화폐 공간을 포함한 금융 시장에서 일반적으로 사용되는 기술 지표로 시간이 지남에 따라 가격 추세를 분석합니다. 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 WMA는 최근 가격에 더 큰 중요성을 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다. 이 반응성은 뉴스, 거시 경제적 요인 또는 시장 감정으로 인해 가격 변속이 빠르게 발생할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 특히 유용합니다.

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락에서 트레이더는 WMA를 사용하여 가격 데이터를 부드럽게하고 기본 추세를 식별합니다. 암호화 자산은 변동성이 높은 것으로 알려져 있기 때문에 SMA와 같은 지연 지표는 변화하는 조건에 충분히 빠르게 반응하지 않을 수 있습니다. 최근 데이터에 대한 WMA의 강조는 거래자가 모멘텀 변화를 일찍 감지하는 데 도움이되며 잠재적으로 더 나은 항목 및 출구로 이어질 수 있습니다.

WMA 계산 방법

WMA의 계산에는 주어진 기간의 각 가격대에 가중치를 할당하는 것이 포함되며 가장 최근의 가격은 가장 높은 무게를받습니다. 예를 들어, 5 일간의 WMA에서 가장 최근의 종가 가격에는 5, 전날 4 등을 곱합니다.이 가중치 값은 가중치의 합으로 합산되어 1+2+3+4+5 = 15).

• 각 종가 가격에 순서대로 위치를 곱하십시오 (최신 = 최고 승수)
• 모든 가중치 가격을 합산하십시오
• 총액을 승수의 합으로 나눕니다

이 프로세스는 최근의 가격 행동이 그 결과 평균에 더 큰 영향을 미치도록 합니다. TradingView 또는 Binance와 같은 Crypto Trading 플랫폼 에서이 계산은 일반적으로 자동화되지만, 공식을 이해하면 트레이더가 특히 급격한 가격 스윙에서 지표의 행동을 해석하는 데 도움이됩니다.

WMA 크로스 오버를 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성합니다

암호화에서 거래 신호를 발견하기 위해 WMA를 사용하는 가장 일반적인 방법 중 하나는 크로스 오버 전략을 통하는 것입니다. 거래자들은 종종 가격 차트에서 두 개의 WMA 라인을 그려서 짧은 기간 WMA (예 : 10 일)와 더 긴 기간 WMA (예 : 50 일)를 그려집니다. 더 짧은 WMA가 더 긴 WMA를 넘어 서면 잠재적 인 구매 신호를 나타낼 수 있으며, 상향 모멘텀이 구축되고 있음을 시사합니다.

반대로, 더 짧은 WMA가 더 긴 WMA 아래로 교차 할 때, 그것은 약세의 변화를 알리고, 판매 또는 짧은 입국을 유발할 수 있습니다. 이러한 크로스 오버는 특히 통합 브레이크 아웃 중 또는 규제 발표 또는 교환 정전과 같은 암호화 공간에서 주요 뉴스 이벤트 후에 시청됩니다.

• 매일 차트에서 10 일 및 50 일 WMA를 모니터링하십시오.
• 구매 신호를 위해 10 일 WMA가 50 일 WMA를 넘을 때까지 기다립니다.
• Coinbase 또는 Kraken과 같은 플랫폼에서 볼륨이 상승한 크로스 오버 확인
• 잠재적 인 판매 신호를 위해 반대 크로스 오버를 사용하십시오

특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 따라서 많은 트레이더는 WMA 크로스 오버를 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합하여 정확도를 향상시킵니다.

WMA와 지원 및 저항 수준을 결합합니다

크로스 오버 외에도 WMA는 암호화 차트에서 동적지지 또는 저항 수준 역할을 할 수 있습니다. 가격이 상승하고 상승하는 WMA (예 : 20 일)보다 남아있을 때 WMA 라인은 역동적 인 지원 으로 사용될 수 있습니다. 거래자들은 가격이 다시 연락을 취하거나 WMA 아래로 약간 튀어 나오기 전에 구매 기회를 찾을 수 있습니다.

반대로, 하향 추세 중에 WMA는 동적 저항 으로 작용할 수 있습니다. 가격이 WMA 이상으로 반복적으로 닫히지 않으면 약세의 전망을 강화합니다. 예를 들어, 2022 년 Bitcoin 수정 중에 4 시간 차트의 21 일 WMA는 랠리의 가격 시도를 지속적으로 거부하여 여러 단락 기회를 제공했습니다.

• 더 높은 기간 (일일 또는 4 시간)을 사용하여 명확한 추세를 식별하십시오.
• 가격이 WMA 라인과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오
• 잠재적 인 긴 항목으로 상승 추세에서 WMA에서 튀어 오르는 것을 찾으십시오.
• 잠재적 인 짧은 설정으로 하락세로 WMA에서 거부를 지켜보십시오.

이 방법은 WMA 라인 근처에있는 강세의 engulfing 또는 bearish 핀 바와 같은 볼륨 분석 및 촛대 패턴과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

다른 암호화 기간 동안 WMA 기간 조정

WMA의 효과는 선택된 기간과 거래 기간에 크게 의존합니다. Bitcoin 또는 Altcoins에 중점을 둔 Day Traders는 15 분 차트에서 9- 기간 WMA를 사용하여 정맥 내 운동량을 캡처 할 수 있습니다. 반면에 스윙 트레이더는 매일 차트에서 21- 기간 WMA를 선호하여 소음을 걸러 내고 중기 추세에 집중할 수 있습니다.

기간이 짧 으면 WMA가 더 민감하게 만들어 신호 수가 증가하지만 Whipsaws의 위험도 증가합니다. 더 긴 기간은 선을 부드럽게하지만 항목을 지연시킬 수 있습니다. Metatrader 또는 TradingView와 같은 플랫폼에서 사용할 수있는 백 테스트 도구를 통해 과거 데이터에 대한 다양한 조합을 실험하면 최적의 설정을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

• 1 시간 BTC/USDT 차트에서 테스트 9, 14 및 21- 기간 WMA
• 다른 cryptocurrencies에서 신호 주파수와 정확도를 비교하십시오
• 변동성에 따라 조정-스테이블 코인의 경우 더 긴 기간을 사용하여 고 베타 altcoins의 경우 짧습니다.
• 일관성을 평가하기 위해 여러 자산에 동일한 설정을 적용하십시오.

암호화에서 WMA 사용의 제한 및 위험

WMA는 SMA에 비해 장점을 제공하지만 한계에 면역이 아닙니다. 여전히 역사적 데이터에 의존하기 때문에 WMA는 본질적으로 뒤쳐져 있습니다. 플래시 충돌 또는 갑작스런 펌프와 같은 매우 휘발성 암호화 시장에서 WMA는 손실을 방지하기 위해 너무 느리게 반응 할 수 있습니다. 또한, 낮은 부피 또는 옆으로 이동하는 기간 동안 WMA는 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

또 다른 위험은 과거의 데이터에 완벽하게 맞게 WMA 기간을 완화시키는 트웨어의 과도한 최적화입니다. 이는 라이브 거래에서 효과가 없을 수 있습니다. 거래자는 곡선에 맞는 것을 피하고 대신 강력한 규칙 기반 전략에 중점을 두어야합니다. WMA를 분리하는 것은 권장되지 않습니다. 볼륨 표시기, 온 체인 데이터 (예 : Exchange Outflows) 또는 주문서 깊이를 결합하면 의사 결정을 향상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

WMA를 저하 알트 코인에 효과적으로 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. 저지대 altcoin은 종종 불규칙한 가격 변동과 낮은 유동성을 나타내며, 이는 WMA 신호를 왜곡 할 수 있습니다. 더 긴 WMA 기간을 사용하고 볼륨 스파이크 또는 사회적 감정 지표가있는 신호를 확인하는 것이 좋습니다.

WMA는 지수 이동 평균 (EMA)과 어떻게 다릅니 까?

두 사람 모두 최근 가격의 우선 순위를 정하지만 EMA는 기하 급수적으로 감소하는 가중치를 제공하는 평활 요인을 적용하는 반면 WMA는 선형 가중치 체계를 사용합니다. EMA는 일반적으로 WMA보다 반응이 좋지만 둘 다 SMA보다 더 민감합니다.

WMA는 자동화 된 암호화 거래 봇에 적합합니까?

예, WMA는 거래 알고리즘으로 프로그래밍 할 수 있습니다. 많은 봇은 WMA 크로스 오버를 진입 및 종료 조건으로 사용합니다. 봇에 최소 볼륨 또는 변동성 임계 값과 같은 필터가 포함되어있어서 오 탐지를 줄입니다.

Crypto의 WMA를 계산할 때 종가 또는 일반 가격 (High+Low+Clos)/3을 사용해야합니까?

대부분의 거래자는 마감 가격을 사용하여 기간의 최종 합의 가치를 반영하기 때문입니다. 일반적인 가격은 더 넓은 시야에 사용될 수 있지만 표준 WMA 응용 프로그램에서는 덜 일반적입니다. 대부분의 차트 플랫폼과의 일관성을 위해 마감 가격을 고수하십시오.