WMA 지표는 암호화의 급격한 가격 급등에 어떻게 반응합니까?

cryptocurrency 시장의 WMA 지표 이해

가중 이동 평균 (WMA) 은 암호 화폐 거래에 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 모든 데이터 포인트를 동일하게 취급하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 WMA는 최신 가격에 가중치 증가를 적용하여 새로운 정보에 더욱 반응합니다. 이 특성은 특히 빠른 가격 변동이 일반적인 휘발성 암호화 시장에서 관련이 있습니다. WMA의 공식은 시리즈의 각 가격을 가중치 계수로 곱한 다음 데이터 포인트의 기대에 따라 선형으로 증가한 다음 이러한 값의 합을 가중치의 합으로 나눕니다.

전형적인 5주기 WMA에서 오늘날의 가격은 5, 어제 4 등을 곱한 창에서 가장 오래된 가격에 1을 곱합니다.이 구조는 지표가 SMA에 비해 최근의 변화에 더 빠르게 반응하도록 합니다. 그러나이 반응성은 또한 WMA가 갑작스런 가격 급증에 더 민감 할 수 있음을 의미합니다. 브리프, 뉴스 이벤트, 교환 정전 또는 대규모 거래로 인한 일반적인 추세와의 급격한 편차.

급격한 가격 급증이 WMA 가치에 미치는 영향

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐로 갑작스런 가격 스파이크가 발생하면 WMA는 최근 데이터에 대한 강조로 인해 즉시 반응합니다. 예를 들어, 플래시 충돌 또는 펌프로 인해 동전 가격이 단일 촛불 내에서 10% 점프하면 해당 이상 값은 WMA 계산에서 크게 가중됩니다. 이로 인해 차트의 WMA 라인이 스파이크 방향으로 급격히 이동하여 추세 반전 또는 가속도의 잘못된 신호를 제공합니다.

왜곡 정도는 WMA 기간의 길이 에 따라 다릅니다. 더 짧은 WMA (예 : 10- 기간)는 스파이크의 영향을 희석하기 때문에 더 긴 데이터 (예 : 50- 기간)에 비해 더 극적인 이동을 나타냅니다. 진입 또는 출구 신호에 WMA를 사용하는 거래자는 특히 변동성을 필터링하거나 볼륨 데이터로 확인하지 않는 경우이 운동을 진정한 운동량으로 잘못 해석 할 수 있습니다.

WMA는 현재 조건을 반영하도록 설계되었지만 지속 가능한 가격 이동 과 임시 이상을 구별하지는 않는다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 한두 개의 양초 만 지속되는 스파이크는 여전히 WMA 라인에 눈에 띄는 각인을 남길 수있어 상황에 맞지 않으면 거래 결정에 영향을 미칩니다.

트레이더가 스파이크에서 잘못된 신호를 걸러내는 방법

가격 급증으로 인한 오도의 소지가있는 WMA 신호에 대한 행동의 위험을 줄이기 위해 거래자는 종종 표시기를 추가 도구 및 필터와 결합합니다. 효과적인 방법 중 하나는 WMA와 함께 볼륨 분석을 사용하는 것입니다. 진정한 탈주 또는 추세 변화는 일반적으로 높은 거래량을 동반하는 반면, 적은 양의 스파이크는 일시적인 이상을 나타낼 수 있습니다.

또 다른 접근법은 WMA 주변에 변동성 대역 또는 봉투를 적용하는 것과 관련이 있습니다. 상단 및 하위 임계 값 (예 : WMA 값의 ± 2%)을 플로팅함으로써 거래자는 가격 이동이 정상 변동을 초과 할 때 시각적으로 식별 할 수 있습니다. 가격 이이 밴드를 넘어서지만 빠르게 되돌아 가면 소음으로 무시 될 수 있습니다.

또한 WMA를 지수 이동 평균 (EMA) 과 같은 다른 이동 평균과 비교하거나 다른 길이의 여러 WMA를 사용하는 것은 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 기간 WMA가 위로 스파이크되지만 20주기 WMA가 평평하게 유지되면 이벤트는 수명이 짧을 것입니다. 이 다중 기간 분석은 소음과 별도의 신호를 돕습니다.

단계별 : 변동성을 처리하도록 WMA 구성

• 선호하는 cryptocurrency 거래 플랫폼 (예 : TradingView, Binance 또는 Metatrader)을 엽니 다.
• 분석중인 자산의 차트 (예 : BTC/USDT)로 이동하십시오.
• "표시기"버튼을 클릭하고 "가중 이동 평균"을 검색하십시오.
• WMA를 차트에 추가하고 기간을 구성하십시오. 균형 잡힌 응답 성을 위해 14 기간 WMA를 사용하십시오.
• WMA 표시기를 복제하고 두 번째 인스턴스를 50 과 같은 더 긴 기간으로 설정하여 기준 트렌드 참조를 만듭니다.
• 차트에서 볼륨 막대를 활성화하고 스파이크가 비정상적으로 높거나 적은 부피와 일치하는지 여부를 관찰하십시오.
• 선택적으로 사용자 정의 스크립트 또는 내장 도구를 사용하여 WMA 라인 위와 아래에 백분율 기반 봉투 (예 : 3%)를 추가하여 가격 채널을 적용하십시오.
• 신뢰성을 평가하기 위해 Exchange 리스팅 발표 또는 거시 경제 뉴스와 같은 알려진 휘발성 사건 중에 WMA가 어떻게 작동하는지 모니터링하십시오.

이 구성을 통해 거래자는 가격 급증이 WMA에서 지속적인 변화를 일으키는 지 또는 간단한 편차가 빠르게 수정되는지 여부 를 시각적으로 평가할 수 있습니다.

실제 예 : 플래시 충돌 중 WMA 반응

주목할만한 경우에, 이더 리움의 가격은 큰 판매 주문과 얇은 주문서 깊이로 인해 주요 거래소에서 2 분 안에 15% 하락했습니다. 이 플래시 충돌 과정에서 15 분짜리 차트의 10- 기간 WMA는 50 분 기간 WMA 아래를 넘어 많은 알고리즘 트레이더에 대한 자동 판매 신호를 트리거링했습니다. 그러나 30 분 안에 가격은 사전 충돌 수준으로 회복되었습니다.

이 경우, 단기 WMA는 충돌 촛불의 무게로 인해 과도하게 반응했습니다 . WMA 크로스 오버에만 의존하는 거래자들은 손실로 직위를 빠져 나갔을 것입니다. 볼륨을 확인한 사람들은 스파이크가 이전 촛불에 비해 상대적으로 적은 양으로 발생했으며 시장 전체의 유죄 판결이 제한되어 있음을 알았습니다. 또한, WMA가 길어질수록 더 큰 추세를 유지하여 더 넓은 추세가 손상되지 않았다는 것을 나타냅니다.

이 예는 극도의 변동성 동안 WMA 신호를 해석 할 때 상황 인식 과 보충 분석이 어떻게 필수적인지를 강조합니다.

시장 조건에 따라 WMA 설정 조정

암호화 시장은 기간과 자산에 따라 다양한 변동성을 나타냅니다. 불법이 높은 기간 동안 (황소 달리기 또는 규제 발표와 마찬가지로, 트레이더는 더 긴 WMA 기간을 사용하여 소음을 부드럽게하면 혜택을 볼 수 있습니다. 예를 들어, 10- 기간에서 20- 기간 WMA로 전환하면 개별 스파이크의 영향이 줄어 듭니다.

반대로, 안정 또는 범위의 시장에서 더 짧은 WMA는 미묘한 추세 변화를보다 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 일부 고급 플랫폼은 ATR (Averal True Range)과 같은 변동성 표시기를 기반으로 동적 WMA 조정을 허용합니다. ATR이 임계 값 이상으로 상승하면 WMA 기간이 자동으로 증가하여 감도를 줄입니다.

트레이더는 또한 WMA를 중간 가격 (높음 + 낮음)과 결합 가격 대신 중간 가격 (높은 + 낮음)/2와 같은 가중 평활 기술 로 실험하여 극단적 인 위악 또는 특이 치의 영향을 최소화 할 수 있습니다.

FAQ

WMA가 왜 SMA보다 가격 스파이크에 더 강력하게 반응합니까? WMA는 최근 가격에 더 높은 가중치를 할당하므로 가장 최근의 데이터 포인트 인 갑작스런 급증은 평균적으로 불균형적인 영향을 미칩니다. 대조적으로, SMA는 모든 가격을 동등하게 취급하여 전체 기간 동안 급상승의 영향을 확산시킵니다.

1 분 차트와 같은 낮은 시간에서 WMA를 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 1 분 차트에서 시장 미세 구조 소음으로 인해 가격 스파이크가 더 자주 발생합니다 . 여기에서 WMA를 사용하면 볼륨 필터 또는 변동성 임계 값과 결합되지 않는 한 과도한 오 탐 신호를 생성 할 수 있습니다.

스파이크 후 WMA 신호가 유효한지 어떻게 알 수 있습니까? 가격이 스파이크 수준을 넘어 움직임을 유지하는지 확인하고 볼륨이 움직임을 지원하는지 확인하십시오. 또한 여러 기간이 동일한 방향으로 이동하는 15 분 및 1 시간 WMA (EEG)가 정렬되는지 여부를 관찰하십시오.

WMA가 암호화 거래를 위해 EMA보다 낫습니까? 본질적으로. WMA는 EMA와 유사하게 최근 데이터를 강조하지만 EMA는 지수 가중치를 사용하며 약간 더 빨리 반응 할 수 있습니다. 선택은 거래 스타일에 따라 다릅니다. WMA는 가중치가 더 선형 적이며 일부 거래자는 투명성을 선호합니다.