WMA 지표는 암호화 분석에서 어떻게 작동합니까?

cryptocurrency 거래에서 WMA 지표 이해

가중 이동 평균 (WMA) 은 암호 화폐 시장에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 추세와 잠재적 가격 반전을 식별합니다. 주어진 기간의 모든 데이터 포인트에 동일한 가중치를 할당하는 SMA (Simple Moving Average)와 달리 WMA는 최근 가격 데이터에 더 중요 합니다. 이로 인해 WMA는 뉴스, 감정 또는 거시 경제적 요인으로 인해 가격이 빠르게 이동할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 중요한 새로운 정보에 더 반응합니다.

암호화 분석에서 트레이더는 WMA를 가격 차트 (15 분, 1 시간 또는 매일)와 같은 기간 동안 가격 차트에 적용하여 변동성을 부드럽게하고 의미있는 추세 신호를 추출합니다. 계산에는 각 종가 가격에 가중치를 곱하는 것이 포함되며, 가장 최근의 가격은 가장 높은 승수를받습니다. 이들 가중 값의 합은 중량 승수의 합으로 나뉩니다. 이 프로세스는 SMA보다 가격 행동을 더 가깝게 포옹하여 추세 변경에 대한 초기 신호를 제공하는 라인을 만듭니다.

WMA의 수학적 계산

WMA를 계산하려면 특정 수의 기간을 선택해야합니다. 암호화 거래의 공통 선택은 10, 20 또는 50 기간입니다. 상인이 5주기 WMA를 선택한다고 가정 해 봅시다. 가장 최근의 종가 가격은 창에서 가장 오래된 가격에 1을 곱할 때까지 5, 전날 4를 곱합니다. 공식은 다음과 같습니다.

wma = (p₁ × n + p₂ × (n -1) + ... + pₙ × 1) / (n + (n -1) + ... + 1)

어디:

• P₁는 가장 최근의 가격입니다
• P₂은 한 기간 전의 가격입니다
• n은 기간 수입니다

예를 들어, Bitcoin이 지난 5 개의 매일 마감 가격이 $ 60,000, $ 61,000, $ 59,500, $ 58,000 및 $ 57,000 인 경우 :

• 분자 = (60,000 × 5) + (61,000 × 4) + (59,500 × 3) + (58,000 × 2) + (57,000 × 1) = 300,000 + 244,000 + 178,500 + 116,000 + 57,000 = 895,500
• 분모 = 5+4+3+2+1 = 15
• WMA = 895,500 / 15 = $ 59,700

이 값은 차트에 표시되고 각 새로운 가격표와 함께 다시 계산되어 동적 라인을 만듭니다.

트레이더가 암호화 차트에서 WMA를 사용하는 방법

cryptocurrency 거래자는 WMA를 연구 메뉴에서 지표를 선택함으로써 TradingView, Binance 또는 Metatrader와 같은 차트 플랫폼에 통합합니다. 일단 적용되면 WMA는 부드러운 라인 오버레이 가격으로 나타납니다. 트레이더는 크로스 오버와 경사 방향을 해석하여 결정을 내립니다.

• WMA 위의 가격을 넘어가는 가격은 낙관적 인 운동량 변화를 알 수 있습니다.
• WMA 아래의 가격 교차는 약세의 압력을 나타낼 수 있습니다
• 상승하는 WMA는 상승 추세를 제안합니다
• 떨어지는 WMA는 하락세를 반영합니다

일부 트레이더는 여러 WMA 라인 (예 : 10-period 및 50-period)을 결합하여 이중 이동 평균 시스템을 만듭니다. 더 짧은 WMA가 더 긴 WMA를 가로 지르면 구매 신호로 해석되는 황금 십자가를 형성합니다. 반대로, Death Cross는 짧은 WMA가 더 긴 WMA보다 아래로 떨어질 때 발생하여 판매 기회를 암시합니다.

WMA를 다른 이동 평균과 비교합니다

WMA는 단순한 이동 평균 (SMA) 및 지수 이동 평균 (EMA) 과 크게 다릅니다. SMA는 모든 가격을 동일하게 취급하지만 WMA는 최근 데이터를 강조하여 더 민감하게 만듭니다. EMA는 또한 최근 가격을 우선시하지만 기존 데이터에 지수 붕괴를 적용하는 스무딩 상수를 사용합니다. 대조적으로, WMA는 선형 가중 시스템을 사용합니다.

빠르게 움직이는 암호화 시장 에서이 응답 성은 WMA에게 초기 추세 변화를 감지하는 데 우위를 점합니다. 그러나이 감도는 고르지 않은 시장에서 더 많은 오 탐지를 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 이더 리움 가격의 통합 단계에서 WMA는 빠르게 역전되는 여러 크로스 오버 신호를 생성하여 다른 도구로 필터링되지 않으면 잠재적 손실을 초래할 수 있습니다.

트레이더는 종종 신호를 확인하기 위해 상대 강도 지수 (RSI) 와 같은 볼륨 표시기 또는 발진기와 WMA를 짝을 이룹니다. 예를 들어, WMA 크로스 오버는 볼륨 상승과 RSI가 50 이상으로 파괴되면 강세 해석에 자신감이 더해집니다.

거래 플랫폼에서 WMA 설정

암호화 거래 차트에 WMA를 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 선호하는 트레이딩 플랫폼을 엽니 다 (예 : TradingView)
• "지표"또는 "연구"섹션으로 이동하십시오
• "가중 이동 평균"또는 "WMA"검색
• 목록에서 WMA를 선택하십시오
• 원하는 기간을 선택하십시오 (예 : 10, 20, 50)
• 가시성을 위해 색상과 선 두께를 조정하십시오
• "적용"또는 "차트에 추가"를 클릭하십시오.

일단 추가되면 WMA는 각각의 새로운 촛불로 자동 업데이트됩니다. 트레이더는이 구성을 Bitcoin, Solana 또는 Cardano와 같은 다른 자산에 걸쳐 재사용하기위한 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 가격 소스 (가까운, 개방, 높음, 낮음)를 사용자 정의 할 수 있지만 종가 가격은 가장 일반적으로 사용됩니다 .

암호화 시장의 제한 및 고려 사항

WMA는 강력한 도구이지만 단점이 없습니다. 역사적 데이터에 의존하기 때문에 본질적으로 뒤쳐져 있습니다. 휘발성이 높은 암호화 환경에서는 갑작스런 가격 급증 또는 플래시 충돌로 인해 WMA가 일시적으로 왜곡 될 수 있습니다. 예를 들어, 교환 소문으로 인해 Binance Coin이 급격히 떨어지면 WMA를 갑자기 끌어 당겨 회복 직전에 판매 신호가 발생할 수 있습니다.

또한 WMA는 트렌드 시장에서 가장 잘 수행합니다. Litecoin이 몇 주 동안 $ 80에서 $ 90 사이에서 진동하는 것과 같은 범위 바운드 거래 기간 동안 WMA는 상충되는 신호를 생성 할 수 있습니다. 거래자는 고립 된 WMA 신호에서 작용하지 않기 위해 지원/저항 수준 또는 촛대 패턴과 같은 추가 합류 요인을 사용해야합니다.

자주 묻는 질문

WMA를 조립식 암호화 차트에 사용할 수 있습니까? 예, WMA는 5 분 또는 15 분 차트와 같은 정맥 내 시간에 효과적입니다. 9- 기간 WMA 도움말 인 Day Traders와 같은 짧은 기간은 빠른 운동량 이동을 포착합니다. 그러나 낮은 기간 동안 노이즈 증가는 부피 또는 주문 흐름 데이터로 신호를 확인해야한다는 것을 의미합니다.

WMA는 모든 암호 화폐에 적합합니까? WMA는 모든 암호화 자산에 적용될 수 있지만 그 효과는 유동성과 변동성에 따라 다릅니다. Bitcoin 및 Ethereum과 같은 주요 코인은 일관된 볼륨으로 인해 잘 반응합니다. 불규칙한 가격 조치를 가진 저지대 altcoin은 신뢰할 수없는 WMA 신호를 생성 할 수 있습니다.

WMA는 암호화의 가격 차이를 어떻게 처리합니까? 암호화 시장은 24/7을 운영하여 전통적인 격차를 최소화합니다. 그러나 뉴스로 인한 갑작스런 점프는 여전히 WMA에 영향을 미칩니다. WMA는 최신 가격을 즉시 통합하기 때문에 빠르게 조정하여 이점이 우위와 whipsaws의 원천이 될 수 있습니다.

WMA에서 가중치 체계를 수정할 수 있습니까? 표준 WMA는 선형 가중치를 사용합니다 (N, N -1, ..., 1). 대부분의 거래 플랫폼은 사용자 정의 가중 체계를 허용하지 않습니다. 비선형 가중치의 경우 트레이더는 사용자 정의 스크립트를 탐색하거나 EMA를 사용할 수 있으며, 대신 지수 붕괴를 적용합니다.