암호화의 가중 이동 평균 (WMA)은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 가중 이동 평균 (WMA) 이해

가중 이동 평균 (WMA)은 암호 화폐 시장의 트레이더가 최근 가격 데이터에 더 중요하게 할당하여 추세를 식별하기 위해 사용하는 기술 분석 도구입니다. WMA는 모든 데이터 포인트를 동일하게 처리하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 가중치 메커니즘을 통해 최근 가격을 강조합니다. 이로 인해 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 중요합니다. WMA의 공식은 각 가격에 중량 계수를 곱하고 가장 최근의 가격은 가장 높은 무게를, 오래된 가격은 점점 더 작은 무게를받습니다.

예를 들어, 5 일간의 WMA에서 오늘의 가격은 5, 어제의 4 등을 곱합니다.이 기간의 가장 오래된 가격으로 1을 곱합니다.이 가중치 가격의 합은 가중치 (1+2+3+4+5 = 15)로 나뉩니다. 이 프로세스는 최신 가격 행동이 평균에 더 큰 영향을 미치면서 거래자가 모멘텀의 변화에 더 빨리 반응 할 수 있도록합니다.

암호화 분석에서 SMA 대신 WMA를 사용하는 이유는 무엇입니까?

cryptocurrency 가격은 높은 변동성 과 빠른 가격 변동으로 유명합니다. 이로 인해 SMA와 같은 지연 지표는 적시 신호를 제공하지 않을 수 있습니다. WMA는 최근 데이터에 더 큰 의미를 부여 함으로써이 지연을 줄여서 단기 거래 전략에 더 적합합니다. Bitcoin 또는 Ethereum에서 갑작스런 가격 급등 또는 하락이 발생하면 WMA는 SMA보다 이러한 변화를 더 빨리 반영하여 트레이더가 더 나은 타이밍으로 위치에 입장하거나 출발 할 수 있습니다.

또 다른 장점은 WMA가 시장 소음을 걸러내는 데 도움이 될 수 있다는 것입니다. 최근의 가격 변동에 중점을 두어 구식의 잠재적으로 관련이없는 데이터의 영향을 줄입니다. 이것은 통합 기간 동안 또는 탈주가 의심되는시기에 특히 유용합니다. WMA를 사용하는 거래자는 가격 이동이 일시적인 변동인지 또는 새로운 트렌드의 시작인지 더 정확하게 평가할 수 있습니다.

WMA를 단계별로 계산하는 방법

WMA를 계산하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 기간 길이 (예 : 5 일)를 선택하십시오.
• 지난 5 일 동안 마감 가격을 징수하십시오.
• 내림차순으로 무게를 지정하십시오 : 가장 최근의 가격은 무게 5, 전날 4 등을 얻습니다.
• 매일 마감 가격에 해당 중량을 곱하십시오.
• 모든 가중치 가격을 합산하십시오.
• 가중치의 합을 계산합니다 (5 일 : 1+2+3+4+5 = 15).
• WMA를 얻기 위해 총 가중 가격 금액을 가중치의 합으로 나눕니다.

예를 들어, 5 일 동안 Bitcoin의 종가가 $ 30,000, $ 30,500, $ 31,000, $ 32,000 및 $ 33,000 (가장 최근의 마지막) 인 경우 계산은 다음과 같습니다. (30,000 × 1) + (30,500 × 2) + (31,000 × 3) + (32,000 × 4) + (33,000 × 5) = 30,000 + 61,000 + 93,000 + 128,000 + 165,000 = 477,000 15 : 477,000 / 15 = $ 31,800 (WMA 값)로 나눕니다.

이 결과는 같은 기간의 SMA보다 높으며, 최근 상향 운동의 강력한 영향을 반영합니다.

거래 플랫폼에서 WMA 구현

TradingView , Binance 또는 Coinbase Pro와 같은 대부분의 cryptocurrency 거래 플랫폼은 WMA를 내장 지표로 지원합니다. 그것을 적용하려면 :

• 원하는 cryptocurrency에 대한 가격 차트를여십시오.
• "표시기"버튼 또는 검색 창을 클릭하십시오.
• "가중 이동 평균"을 입력하고 목록에서 선택하십시오.
• 거래 전략에 따라 기간 (예 : 10, 20, 50)을 조정하십시오.
• 가격 소스 (보통 종가 가격)를 선택하십시오.
• 표시기를 차트에 확인하고 적용하십시오.

일단 적용되면 WMA 라인은 가격 차트에서 오버레이 된 것으로 나타납니다. 거래자는 명확성을 위해 색상과 두께를 사용자 정의 할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 기간이 다른 여러 WMA를 동시에 표시 할 수 있도록하여 단기 및 장기 추세를 비교할 수 있습니다. 예를 들어, 50 일 WMA를 넘어 10 일간의 WMA를 가로 지르는 것은 낙관적 인 추세 이동을 알 수 있습니다.

입력 및 출구 신호에 WMA 사용

거래자는 WMA 크로스 오버 및 가격 상호 작용을 사용하여 신호를 생성합니다. 일반적인 전략은 가격과 WMA 라인 간의 관계를 모니터링하는 것입니다.

• 암호화 가격이 WMA보다 넘어지면 상승 추세의 시작을 나타낼 수 있으며, 잠재적 인 구매 신호가 나타납니다.
• 반대로, WMA 아래의 가격을 건너는 가격은 하락세를 나타내어 판매 또는 짧은 포지션을 촉구 할 수 있습니다.
• 다른 방법은 짧은 기간과 긴 기간이라는 두 개의 WMA 라인을 사용합니다. 구매 신호는 더 짧은 WMA가 더 긴 WMA를 넘을 때 발생합니다. 판매 신호가 아래를 건너면 신호입니다.

이 신호는 특히 트렌드 시장에 효과적입니다. 그러나 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서는 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. 위험을 줄이기 위해 거래자는 종종 WMA를 상대 강도 지수 (RSI) 또는 부피 와 같은 다른 지표와 결합하여 신호의 강도를 확인합니다.

WMA를 사용할 때 제한 및 고려 사항

WMA는 SMA보다 더 반응이 좋지만 Whipsaws 에 면역이되지 않습니다. 최근 데이터를 강조하기 때문에 뉴스 나 조작으로 인한 급격한 가격 급증은 WMA를 일시적으로 왜곡 할 수 있습니다. 거래자는 더 넓은 시장 상황에서 맥락없이 WMA에만 의존하지 않아야합니다.

또 다른 고려 사항은 기간 선택입니다. 더 짧은 WMA (예 : 5 또는 10)는 빠르게 반응하지만 더 많은 노이즈를 생성 할 수 있습니다. 더 긴 WMA (예 : 50 또는 100)는 더 부드럽지만 빠른 가격 이동보다 뒤떨어 질 수 있습니다. 올바른 균형을 찾는 것은 거래자의 시간 프레임과 위험 허용 오차에 달려 있습니다. 역사적 암호화 데이터에 대한 WMA 전략을 백 테스트하면 최적의 설정을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 WMA와 EMA의 차이점은 무엇입니까? 지수 이동 평균 (EMA)은 또한 최근 가격을 우선시하지만 기하 급수적으로 붕괴되는 평활 요소를 적용합니다. WMA는 선형 가중 시스템을 사용합니다. 즉, 각 이전 가격은 중량이 고정 된 단계를 내립니다. EMA는 WMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 더 민감하지만 휘발성 암호화 시장에서는 허위 신호가 발생하기 쉽습니다.

WMA는 Day Trading Cryptocurrencies에 사용할 수 있습니까? 예, WMA는 대응으로 인해 주간 거래에 적합합니다. 트레이더는 종종 5 분 또는 15 분 동안 9주기 또는 20 분의 WMA를 사용하여 정맥 내 동향을 식별합니다. 볼륨 분석과 결합하면 WMA는 높은 액체 기간 동안 탈주 유효성을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다.

WMA는 장기 암호 투자에 효과적입니까? WMA는 주로 단기 간 기간 도구이지만 장기 투자자는 100 일 또는 200 일 WMA를 사용하여 주요 추세 지침을 평가할 수 있습니다. 그러나 민감도로 인해 체인 메트릭 또는 거시 경제 데이터와 같은 다른 장기 지표로 필터링이 필요할 수 있습니다.

다른 cryptocurrencies의 WMA 설정을 어떻게 조정합니까? 다른 암호는 다양한 변동성 수준을 나타냅니다. 휘발성이 높은 ALTCOIN의 경우, 약간 긴 WMA 기간 (예 : 10 대신 14)이 소음을 줄일 수 있습니다. Stablecoin 이하의 휘발성 자산은 짧은 기간 동안 더 잘 작동 할 수 있습니다. 라이브 거래 전에 항상 데모 환경에서 설정을 테스트하십시오.