암호화를 의미하는 VWAP

VWAP는 암호화 트레이더가 가격과 양을 결합하여 추세, 지원/저항 및 거래 항목에 대한 결정을 안내함으로써 공정 가치를 평가할 수 있도록 도와줍니다.

2025/07/17 10:57

cryptocurrency의 맥락에서 VWAP 이해

Cryptocurrency 거래 의 세계에서 거래자와 투자자는 종종 기술 지표에 의존하여 정보에 입각 한 결정을 내립니다. 널리 사용되는 지표 중 하나는 VWAP 이며, 이는 볼륨 가중 평균 가격을 나타냅니다. 이 메트릭은 거래자가 암호 화폐가 특정 기간 동안 거래 한 평균 가격을 양으로 가중치로 결정하는 데 도움이됩니다. 가격 만 고려하는 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 가격과 볼륨을 모두 통합하여 보다 역동적이고 신뢰할 수있는 기준점입니다.

VWAP는 변동성이 높고 분산 된 특성으로 인해 암호화 시장에서 특히 유용합니다. 이를 통해 거래자는 자산이 현재 평균 가격에 비해 현재 과대 평가되었거나 저평가되는지 평가할 수 있습니다.

VWAP는 어떻게 계산됩니까?

VWAP 의 계산에는 각 거래의 가격에 해당 거래량의 가격을 곱한 다음 해당 값을 요약 한 다음 선택된 기간 동안 거래되는 총 거래량으로 나누는 것입니다. 단계별로 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

• 각 거래의 가격에 거래되는 단위 수 (가격 × 볼륨)를 곱하십시오 .
• 각 거래의 결과를 축적하여 총 가치를 거래합니다.
• 그 기간 동안 거래 된 모든 볼륨을 추가하여 총 볼륨을 찾으십시오.
• VWAP를 얻기 위해 거래 된 총 값을 총 볼륨으로 나눕니다 .

이 공식은 더 큰 거래가 최종 VWAP 값에 더 큰 영향을 미치므로 시장 활동을보다 정확하게 반영합니다.

VWAP vs. 이동 평균 : 주요 차이점

많은 거래자들이 단순한 이동 평균 (SMA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)과 같은 이동 평균에 익숙하지만 VWAP는 방법론과 응용 분야에서 크게 다릅니다 . 이동 평균은 시간이 지남에 따라 가격 데이터를 원활하게 만들지 만 양을 고려하지는 않습니다. 대조적으로, VWAP는 가격과 볼륨 변동에 따라 동적으로 조정하여 거래자에게 공정 가치의 실시간 게이지를 제공합니다.

한 가지 주요 차이점은 VWAP가 각 새로운 거래 세션이 시작될 때 재설정되는 반면 이동 평균은 역사적 데이터를 전달한다는 것입니다. 이 재설정 기능은 VWAP가 과거의 성과에 영향을받지 않고 현재 모멘텀을 추적하려는 인내 트레이더에게 특히 가치가 있습니다 .

암호화 거래 전략에서 VWAP 사용

거래자는 거래 스타일과 목표에 따라 여러 가지 방법으로 VWAP를 전략에 통합합니다. 일부 일반적인 응용 프로그램에는 다음이 포함됩니다.

• 지원 및 저항 수준 식별 : 가격이 VWAP보다 낮은 경우, VWAP 이상의 가격은 강세를 암시하는 반면, 약세 압력을 나타낼 수 있습니다.
• 추세 방향 확인 : 가격이 VWAP보다 지속적으로 유지되면 상승 추세를 알리고 그 반대로 하락세를 보일 수 있습니다.
• 구매/판매 결정 실행 : 거래자는 vwap을 벤치 마크로 사용할 수 있습니다.

이러한 전략은 RSI 또는 MACD와 같은 다른 지표와 결합하여 잘못된 신호를 필터링하고 정확도를 향상시킬 때 가장 잘 작동합니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 구현

Binance, Coinbase 및 Tradingview와 같은 대부분의 최신 암호화 거래 플랫폼은 내장 VWAP 지표를 제공합니다. VWAP를 효과적으로 구현하려면 :

• 플랫폼 내에서 선호하는 차트 도구를 엽니 다 .
• 표시기 섹션으로 이동하여 'VWAP'를 검색하십시오.
• 관심있는 시간을 선택하십시오 . 일반적으로 VWAP 기본값은 매일 설정됩니다.
• 표시기를 차트에 적용하고 가격이 상호 작용하는 방법을 관찰하십시오.

일부 플랫폼은 VWAP 라인의 색상 또는 두께 변경과 같은 사용자 정의가 가능하여 더 나은 가시성을 제공합니다. VWAP 지표가 거래를 기반으로 거래를 실행하기 전에 거래 창 및 전략과 항상 일치하는지 확인하십시오.

Crypto의 VWAP에 대해 자주 묻는 질문

가격이 VWAP보다 높을 때란 무엇을 의미합니까?

가격이 지속적으로 VWAP 보다 높으면 일반적으로 강한 구매 압력을 나타내며 자산이 상승 할 수 있음을 시사합니다. 거래자들은 이것을 오래 갈 수있는 잠재적 인 기회로 해석 할 수 있습니다.

VWAP가 스윙 거래에 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 주로 정맥 내 분석을 위해 설계되었지만 일부 스윙 트레이더는 추세 강도 및 잠재적 역전 포인트를 평가하기 위해 더 높은 시간 프레임과 함께 사용합니다.

VWAP가 저용량이 낮은 암호화 시장에서 신뢰할 수 있습니까?

대량이 적은 환경에서 VWAP는 평균의 통계적 중요성을 줄이기 때문에 더 적은 거래가 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다 . 거래자들은 그러한 시나리오에서 다른 도구와주의를 기울이고 교차 검토해야합니다.

VWAP가 플롯 된 후 다시 반환되거나 변경됩니까?

아니요, 한 번 플로팅하면 VWAP는 다시 칠하지 않습니다 . 플랫폼에 의해 실시간으로 다시 계산되지 않는 한 세션에 고정되어 있습니다. 이 기능은 객관적인 분석을위한 신뢰할 수있는 도구입니다.