VWAP는 어떻게 단기 탈주를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니까?

VWAP 및 단기 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 상인이 지정된 기간 동안 볼륨으로 가중치 가중치의 평균 가격을 평가하기 위해 사용하는 벤치 마크입니다. 가격과 양을 모두 반영하기 때문에 간단한 이동 평균보다 시장 감정을보다 정확하게 묘사하기 때문에 특히 거래 에 선호됩니다. 단기 브레이크 아웃을 분석 할 때 VWAP는 동적 지원 또는 저항 수준 역할을합니다. VWAP 라인 위 또는 아래에있는 볼륨으로 발생하는 브레이크 아웃은 잘못된 신호보다는 이동이 진지 할 확률을 증가시킵니다. 이는 대량의 참여를 확인하고 VWAP에 대한 가격 행동은 기관 또는 알고리즘 거래자가 관여하는지 여부를 밝힙니다.

확인 도구로 vwap을 사용하여 브레이크 아웃을 식별합니다

거래자는 종종 VWAP를 사용하여 휘발성 시장에서 소음을 필터링합니다. 브레이크 아웃은 가격이 정의 된 지원 또는 저항 수준을 넘어서 볼륨이 증가 할 때 발생합니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 유효하지는 않습니다. 정당성을 결정하기 위해, 거래자들은 브레이크 아웃이 VWAP에 대한 결정적인 움직임과 일치하는지 여부를 관찰합니다. 예를 들어:

• 가격이 저항 이상으로 파괴되고 VWAP보다 일관되게 유지되면 강한 구매 압력을 암시합니다.
• 반대로, VWAP 아래에 유지되는 지원 아래의 고장은 지배적 인 판매 활동을 나타냅니다.
• VWAP 라인을 통해 빠르게 되돌아가는 탈주는 후속 조치 부족을 알 수 있습니다.

핵심은 초기 가격 이동 일뿐 만 아니라 가격이 VWAP를 넘어서 볼륨 확인을 통해 유지되는지 여부입니다. 이 행동은 거래자가 모멘텀 중심의 움직임 과 임시 스파이크를 구별하는 데 도움이됩니다.

VWAP 편차를 사용하여 탈주 강도를 측정합니다

VWAP 편차 로 알려진 현재 가격과 VWAP 사이의 거리는 탈주의 강도를 알 수 있습니다. 더 큰 편차는 종종 강한 방향 운동을 반영합니다. 예를 들어:

• 대량으로 VWAP보다 1% 이상을 밀어 붙이는 급격한 가격 급상은 낙관적 인 탈주를 확인할 수 있습니다.
• 볼륨 상승으로 VWAP보다 1% 이상의 가파른 드롭은 약세 고장을 검증 할 수 있습니다.

트레이더는 TradingView 또는 Thinkorswim과 같은 차트 플랫폼을 사용 하여이 편차를 실시간으로 모니터링합니다. 그들은 경고를 설정하거나 시각적 지표를 사용하여 가격이 VWAP에서 특정 표준 편차를 넘어 이동할 때 추적합니다. 볼륨으로 뒷받침되는 편차가 클수록 브레이크 아웃의 지속 가능성에 대한 신뢰가 높아집니다. 그러나 볼륨 백킹이없는 극단적 인 편차는 피로와 잠재적 인 반전을 나타낼 수 있습니다.

VWAP와 볼륨 프로필 및 가격 조치를 결합합니다

브레이크 아웃 확인을 향상시키기 위해 트레이더는 VWAP를 볼륨 프로파일 및 촛대 패턴 과 같은 다른 도구와 함께 계층화합니다. 볼륨 프로파일은 잠재적 인 브레이크 아웃 포인트 역할을하는 높은 거래 활동 (가치 영역) 및 낮은 활동 (빈약 한 최고/최저) 영역을 식별합니다. 부피가 낮은 노드에서 탈주가 발생하고 가격이 볼륨이 늘어나면서 VWAP를 넘어 이동하면 높은 활성화가 발생합니다.

또한, 브레이크 아웃 지점에서의 촛대 형성은 합류를 더합니다.

• 저항이 파손 된 후 VWAP 위에 형성되는 낙관적 인 engulfing 패턴은 자신감을 증가시킵니다.
• 지원 고장 후 VWAP 아래에 나타나는 약세 앙 울핑 촛불이 움직임을 강화합니다.

트레이더는 이러한 지표의 정렬을 지켜 봅니다. 예를 들어, VWAP에서 멀리 떨어져있는 브레이크 아웃 캔들은 저용량 노드에 나타나며 볼륨 서지가있는 강력한 engulfing 패턴을 보여줍니다.

VWAP를 사용하여 탈주를 확인하기위한 실제 단계

단기 브레이크 아웃을 확인하는 데 효과적으로 VWAP를 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 차트에서 VWAP 활성화 : 대부분의 거래 플랫폼에서 표시기 메뉴를 찾아 "VWAP"를 검색하고 구동 차트 (예 : 5 분 또는 15 분)에 적용하십시오.
• 볼륨 임계 값 설정 : 자산의 "대량"을 구성하는 것을 정의하십시오. 현재 볼륨을 10- 기간 평균 부피와 비교하십시오. 1.5 배 또는 2 배 증가는 일반적으로 유의합니다.
• Price-VWAP 관계 관찰 : 탈주 후 가격이 VWAP의 브레이크 아웃 측면에 남아 있는지 확인하십시오. 라인 연구를 사용하여 브레이크 아웃 레벨 및 VWAP 교차로를 표시하십시오.
• 확인 캔들을 기다리십시오 : 브레이크 아웃 촛불에 즉시 입력하지 마십시오. 다음 촛불이 지속적인 볼륨으로 VWAP 너머로 닫히기를 기다립니다.
• 리 테스트 모니터링 : 가격이 탈선 수준을 다시 테스트하기 위해 철회하면 VWAP를 통과하지 않도록하십시오. 위의 (강세) 또는 그 이하 (약세의 경우) VWAP가 신호를 강화시키는 성공적인 재시험이 있습니다.
• 스톱 손실 배치 사용 : 방해가 실패한 경우 위험을 관리하기 위해 긴 위치 이상의 VWAP 또는 VWAP 위의 VWAP 바로 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.

이 방법은 허위 항목을 최소화하고 제도적 흐름 패턴과 거래를 정렬합니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

VWAP 신호를 잘못 해석하면 손실이 발생할 수 있습니다. 한 가지 일반적인 오류는 주요 레벨에서 멀어 지지만 VWAP를 가로 지르는 탈주에서 작용하는 것입니다. VWAP만으로는 충분하지 않습니다. 통합 구역 또는 트렌드 라인과 같은 기술 구조와 일치해야합니다. 또 다른 함정은 시간을 무시하는 것입니다. VWAP는 시장 개장에서 재설정되므로 이른 아침 브레이크 아웃은 늦은 일보다 더 많은 무게를 지니고 있으며, 이는 후속 조치가 부족할 수 있습니다. 또한 고르지 않거나 대량의 조건에서 VWAP는 덜 신뢰할 수 있습니다. 거래자는 수량이 예기치 않게 급증하지 않는 한 정오가되거나 뉴스 정전 중에 상환을 피해야합니다.

자주 묻는 질문

VWAP는 차트 1 분 미만의 기간에 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 30 초 또는 진드기 차트와 같은 하위 분기 차트에 적용 할 수 있습니다. 그러나 노이즈 및 미세 구조 효과가 증가하여 신뢰성이 감소합니다. 이러한 세분화 된 기간 동안 가격은 VWAP 주위를 자주 whipsaw 할 수 있습니다. 울트라 쇼트 기간을 사용하는 거래자는 종종 VWAP를 풋 프린트 차트 또는 델타 발산과 같은 주문 흐름 도구와 결합하여 정확도를 향상시킵니다.

VWAP는 24/7 거래를 가진 cryptocurrency 시장에서 효과적입니까? 표준 VWAP는 정기 거래 세션 및 매일 재설정을 위해 설계되었습니다. 시장이 닫히지 않는 Crypto에서 거래자는 누적 VWAP 또는 세션 기반 VWAP (예 : UTC Day)를 사용하여 관련성을 유지합니다. 일부 플랫폼을 사용하면 사용자 정의 세션 설정이 주요 거래 영역 (예 : 뉴욕 또는 아시아 오픈)과 일치 할 수 있습니다. 이 적응은 VWAP가 지속적인 시장에서도 의미있는 볼륨주기를 반영합니다.

뉴스 사건이나 갑작스런 변동성 중에 VWAP는 어떻게 반응합니까? 영향력이 높은 뉴스 중에 가격은 빠르게 차이 나 급증하여 VWAP가 크게 지연 될 수 있습니다. 이러한 경우, 초기 탈주는 VWAP에서 멀리 떨어져서 확인이 어려워 질 수 있습니다. 상인들은 안정화를 기다려야합니다. 특히, 브레이크 아웃을 유효한 것으로 취급하기 전에 VWAP를 넘어 가격을 보유하는 가격을 보여줍니다. VWAP 대역 (표준 편차)을 사용하면 변동성 중에 과잉 확장 된 움직임을 식별하는 데 도움이됩니다.

VWAP는 단독으로 사용하거나 항상 다른 지표와 결합해야합니까? VWAP는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 강력하지만 지원/저항 수준 , 볼륨 분석 및 가격 행동 신호 와 결합하면 가장 잘 작동합니다. VWAP에만 의존하면 특히 범위의 시장에서 잘못된 신호의 위험이 증가합니다. 여러 도구의 합류는 성공적인 브레이크 아웃 거래 확률을 향상시킵니다.