VWAP 표시기는 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 VWAP 지표 이해

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 암호 화폐 거래에 광범위하게 사용되는 강력한 분석 도구입니다. 특정 기간 동안 가격과 거래량을 기준으로 자산의 평균 가격을 계산합니다. 가격 만 고려한 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 더 높은 거래 활동을 가진 기간에 더 많은 무게를줍니다. 이를 통해 대부분의 거래가 발생한 실제 평균 가격을 식별하는 데 특히 유용합니다. 가격 변동성과 볼륨 스파이크가 일반적 인 빠르게 움직이는 암호 시장에서 VWAP는 거래자가 시장 감정과 실행 된 거래의 효율성을 이해하도록 도와줍니다.

VWAP가 계산되는 방법

VWAP 의 계산에는 몇 가지 정확한 단계가 포함됩니다. 5 분 또는 15 분짜리 양초와 같은 거래 기간을 더 작은 간격으로 나누어 시작합니다. 각 간격에 대해 일반적인 가격은 공식을 사용하여 계산됩니다. (High + Low + Close) / 3 . 이 일반적인 가격에는 총 달러 가치를 거래하기 위해 해당 간격 동안 거래되는 양에 곱합니다. 이 값은 시간이 지남에 따라 축적됩니다. (일반 가격 × 볼륨)의 누적 합은 VWAP 에 도달하기 위해 누적 볼륨의 합으로 나뉩니다.

• 각 간격에 대한 일반적인 가격을 계산하십시오
• 일반적인 가격 에 해당 간격에 대한 볼륨을 곱합니다.
• 런닝 총 (일반 가격 × 볼륨) 을 유지하십시오.
• 런닝 총 볼륨을 유지하십시오
• 누적 값을 누적 볼륨으로 나눕니다

이 계산은 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정됩니다. 각 거래 세션은 일반적으로 매일 의미하지만 일부 플랫폼은 사용자 정의 세션 재설정을 허용합니다. VWAP는 누적이므로 각각의 새로운 데이터 포인트에 동적으로 업데이트되어 반응 형 표시기가됩니다.

VWAP 사용 무역 실행을위한 벤치 마크 사용

기관 및 알고리즘 거래에서 VWAP는 거래 실행 품질을 평가하는 벤치 마크 역할을합니다. 트레이더는 시장이 상당히 가격이 책정되었다고 가정 할 때 VWAP 아래를 구매하고 그 위에서 판매하는 것을 목표로합니다. 현재 가격이 VWAP 미만인 경우 자산이 평균 규모 조정 가격에 비해 할인 된 가격으로 거래되고 있음을 나타낼 수 있으며, 잠재적으로 구매 기회를 나타냅니다. 반대로 가격이 VWAP보다 높으면 강도와 과다 평가를 시사합니다.

• VWAP 에 비해 실시간 가격을 모니터링하십시오
• VWAP 크로스 오버 사용 진입 또는 종료 신호로 사용하십시오.
• 효율성을 평가하기 위해 실행 가격을 VWAP 와 비교하십시오
• 시장 영향을 최소화하기 위해 주문 배치를 조정하십시오

고주파 거래 봇은 종종 VWAP를 사용하여 대규모 주문을 작은 청크로 나누어 가격 미끄러짐을 피하기 위해 점차적으로 실행합니다. 이 전략은 시장 중립성을 유지하고 시장을 거래자에 대항하여 이동할 위험을 줄입니다.

VWAP를 다른 기술 지표와 통합합니다

VWAP는 자체적으로 통찰력이 있지만 다른 도구와 결합하면 효과가 향상됩니다. 많은 트레이더는 이동 평균, 볼린저 밴드 또는 RSI로 VWAP을 오버레이하여 신호를 확인합니다. 예를 들어, 가격이 VWAP를 넘어서서 RSI가 50 이상으로 이동하면 이러한 합류가 강세를 강화할 수 있습니다. 마찬가지로, VWAP 아래의 하락은 볼륨 상승과 약세 촛대 패턴과 함께 하락세를 나타낼 수 있습니다.

• 추세 확인을 위해 이동 평균 과 VWAP 쌍
• 볼린저 밴드를 사용하여 VWAP 주변의 변동성을 평가하십시오
• 볼륨 프로파일 과 결합하여 대량 노드를 식별하십시오
• 운동량 검증을 위해 MACD 또는 RSI를 적용하십시오

TradingView 또는 Binance와 같은 거래 플랫폼에서 VWAP를 추가하는 것은 간단합니다. 표시기 메뉴로 이동하여 'vwap'을 검색하여 차트에 적용하십시오. 일부 버전에는 표준 편차 대역이 포함되어 있으며 VWAP 대역 으로 전환하여 볼륨 분산에 따라 잠재적지지 및 저항 수준을 시각화하는 데 도움이됩니다.

암호화의 날 거래에서 VWAP의 실제 적용

cryptocurrency 공간의 일일 거래자는 VWAP를 사용하여 정맥 내 전략을 구성합니다. 예를 들어, 범위의 시장에서 가격은 종종 VWAP 라인으로 되돌아 가서 자석으로 취급합니다. 거래자는 가격이 크게 벗어날 때 VWAP 근처에 한도 주문을 배치 할 수 있으며, 이는 풀백을 기대합니다. 트렌드 마켓에서 VWAP는 하락세의 상승 또는 저항에서 동적 지원 역할을 할 수 있습니다.

• 가격이 상승에서 VWAP 로 되돌아 갈 때 긴 위치를 입력하십시오.
• 가격이 하락세에서 VWAP 로 가격을 올릴 때 시장이 짧아집니다.
• VWAP 거부 지점에서 볼륨 급증을주의하십시오
• 강력한 확인없이 VWAP 와의 거래를 피하십시오

스칼퍼는 VWAP를 사용하여 단기 불균형을 식별합니다. VWAP 보다 적은 양의 가격이 급격히 급증하면 반전이 발생하기 쉬운 약한 움직임을 나타낼 수 있습니다. 반대로, VWAP 보다 큰 가격 행동은 강력한 구매자 유죄 판결을 시사합니다.

VWAP를 사용할 때 제한 및 고려 사항

장점에도 불구하고 VWAP 에는 한계가 있습니다. 지연 지표이기 때문에 과거 데이터를 반영하며 갑작스런 시장 변화를 예측하지 못할 수 있습니다. 매일 재설정하여 장기 투자자에게는 덜 효과적입니다. 저용량 시장에서 또는 피크 외 시간 동안 VWAP는 얇은 거래 활동으로 인해 오해의 소지가있는 신호를 줄 수 있습니다. 또한 Meme Coins와 같은 휘발성 암호 자산에서 가격은 장기간 VWAP 에서 급격히 벗어날 수 있습니다.

• 유동성이 낮은 기간 동안 VWAP 에만 의존하지 마십시오
• 불규칙한 볼륨 패턴을 가진 시장에서는 조심해야합니다
• VWAP가 각 세션마다 다시 계산되어 있음을 이해하십시오
• 더 나은 정확도를 위해 실시간 볼륨 분석과 결합하십시오

트레이더는 또한 진드기 데이터와 볼륨보고의 변화로 인해 다른 거래소가 약간 다른 VWAP 값을 표시 할 수 있음을 알고 있어야합니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrency 기간에 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 1 분, 1 시간 또는 일일 차트를 포함한 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 볼륨 역학이 더욱 두드러지는 5 분 또는 15 분 간격과 같은 정맥 내 시간에 가장 효과적입니다. 더 높은 기간 동안, 일일 재설정은 장기 추세 분석에 유용성을 제한 할 수 있습니다.

VWAP는 스팟 거래에만 적합합니까, 아니면 선물에 사용할 수 있습니까? VWAP 는 스팟 및 선물 시장 모두에 적용 할 수 있습니다. 선물 거래에서는 유리한 가격으로 장거리 또는 짧은 포지션이 실행되는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. 거래자는이를 사용하여 발입 지점을 평가하고 볼륨 가중 가격에 따라 청산 위험을 관리합니다.

VWAP는 단순한 이동 평균과 어떻게 다릅니 까? 주요 차이점은 볼륨 가중치에 있습니다. SMA (Simple Moving Average)는 일정 기간에 걸쳐 모든 가격대를 동일하게 취급하는 반면 VWAP는 거래량이 높은 가격으로 가격에 더 큰 중요성을 부여합니다. 이로 인해 VWAP는 실제 시장 활동과 거래 실행 품질을 더 반영합니다.

VWAP가 매일 시작할 때 왜 재설정됩니까? VWAP 는 각 거래 세션에 대한 새로운 계산을 제공하여 현재 시장 상황과의 관련성을 보장합니다. 시장이 연중 무휴로 운영되는 Cryptocurrency에서 거래자는 종종 분석의 일관성을 유지하기 위해 사용자 정의 세션 (예 : UTC Day)을 정의합니다.