vwap은 암호화에 대한 좋은 지표입니까?

cryptocurrency의 맥락에서 VWAP 이해

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 특정 기간 동안 암호 화폐가 거래 한 평균 가격을 계산하는 기술 지표입니다. 이 메트릭은 거래자에게 가격과 양에 대한 통찰력을 제공하므로 변동성과 유동성이 크게 다를 수있는 Crypto와 같은 시장에서 특히 유용합니다.

전통적인 시장에서 VWAP는 일반적으로 기관 투자자가 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않고 대규모 주문을 실행하기 위해 사용됩니다. cryptocurrencies 의 맥락에서, 교환의 분산 특성, 다양한 유동성 풀 및 24/7 거래 주기로 인해 응용 프로그램이 더 미묘하게 나타납니다. 그러나 핵심 원칙은 여전히 ​​남아 있습니다. VWAP는 거래자가 주어진 기간 동안 평균 거래 가격에 비해 현재 가격이 과대 평가되었는지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다.

암호화 자산에 대해 VWAP가 계산되는 방법

VWAP를 계산하기위한 공식에는 가격 과 볼륨의 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다. 각 시간 간격 (일반적으로 1 분)에 대해 일반적인 가격은 다음과 같이 계산됩니다.

일반적인 가격 = (High + Low + Clos) / 3

그런 다음이 값은 가격에 대량 제품을 제공하기 위해 해당 간격의 볼륨을 곱합니다.

마지막으로, VWAP는 이들 제품의 누적 합계를 같은 기간 동안 총 부피로 나누어 도출됩니다.

vwap = (가격 대량 제품의 합) / (총 볼륨)

이 계산은 각 새로운 세션의 시작 부분에 재설정됩니다. 암호화 시장은 진정으로 가까워지지 않기 때문에 많은 플랫폼은 UTC 자정에서 VWAP를 재설정하거나 사용자 정의 가능한 간격을 허용합니다. 거래자는 선택한 플랫폼이 정확한 해석을 보장하기 위해 세션 재설정을 처리하는 방법을 알고 있어야합니다.

vwap이 암호화 거래에 효과적 일 수있는 이유

암호화 트레이더들 사이에서 VWAP가 선호되는 한 가지 이유는 볼륨을 통합하는 능력 때문이며, 이는 종종 이동 평균과 같은 다른 지표에서 간과됩니다. 대량의 거래는 VWAP에 더 큰 영향을 미쳐 시장 감정에 대한보다 현실적인 그림을 제공합니다.

예를 들어, cryptocurrency가 낮은 양으로 급격한 가격 급등을 경험하면 단순한 이동 평균에 비해 VWAP가 비교적 안정적으로 유지됩니다. 반대로, 대량으로 지원되는 지속적인 움직임은 VWAP가 그에 따라 이동하여 잠재적 추세 강도를 나타냅니다.

트레이더는 VWAP를 동적 지원/저항 수준으로 사용합니다. 가격이 VWAP보다 높으면 낙관적 인 운동량을 나타낼 수 있습니다. 아래에서 약세 압력이있을 수 있습니다. 일부 전략은 가격이 VWAP보다 넘어지고 아래로 떨어질 때 단락 될 때 긴 위치에 들어가는 것입니다.

암호화 시장에서 VWAP 사용의 잠재적 인 단점

장점에도 불구하고 VWAP는 특히 빠르게 움직이는 Cryptocurrency 세계에서 한계가 있습니다. 지연 지표 이기 때문에 VWAP는 미래의 움직임을 예측하기보다는 과거 데이터를 반영합니다. 갑작스런 뉴스 이벤트 또는 고래 거래는 VWAP 판독 값을 왜곡하여 오도 신호를 초래할 수 있습니다.

또 다른 문제는 암호화 교환의 조각난 특성에 있습니다. 한 교환에서 계산 된 VWAP는 유동성과 주문서 깊이의 차이로 인해 다른 교환과 일치하지 않을 수 있습니다. 따라서 단일 교환에서 VWAP에만 의존하면 차선책이 발생할 수 있습니다.

또한 VWAP는 주문 장부 불균형 또는 입찰자 스프레드를 설명하지 않으며, 이는 얇게 거래 된 Altcoins에 중요합니다. 트레이더는 시장 역학에 대한 더 많은 그림을 얻으려면 주문 흐름 분석 또는 깊이 차트와 같은 다른 도구를 사용하여 VWAP를 보완해야합니다.

암호화 전략에서 VWAP를 효과적으로 사용하는 방법

VWAP를 거래 계획에 효과적으로 통합하려면 다음 단계를 고려하십시오.

• 촛대 차트의 오버레이 vwap : 대부분의 최신 차트 플랫폼은 vwap을 오버레이로 제공합니다. 다른 기간 (예 : 15 분, 1 시간, 매일)에 적용하면 다단계 트렌드를 식별하는 데 도움이됩니다.
• 다른 지표와 결합 : VWAP를 상대 강도 지수 (RSI) 와 페어링하거나 이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 허위 신호를 걸러 내고 정확도를 향상시킬 수 있습니다.
• 여러 VWAP 라인을 사용하십시오 : 일부 트레이더는 여러 세션 (예 : 지난 4 시간, 24 시간, 매주)에 걸쳐 VWAP를 플로팅하여 다른 지평을 가로 지르는 모멘텀을 측정합니다.
• Divergence 모니터 : VWAP가 지연되는 동안 가격이 한 방향으로 이동하면 약화 운동량을 알 수 있습니다. 이 발산은 반전에 앞서있을 수 있습니다.
• 리셋 시간 사용자 정의 : 사용자 정의를 허용하는 플랫폼에서 거래 일정 또는 주요 시장 오픈/클로즈 타임 (예 : Asia, Europe, US 세션)에 따라 VWAP 재설정을 조정하십시오.

VWAP 설정을 거래중인 자산에 맞게 조정하여 보완 도구와 결합하여 거래자는 단점을 완화하면서 잠재력을 최대한 활용할 수 있습니다.

Crypto의 VWAP에 대해 자주 묻는 질문

Q : vwap은 암호 화폐의 정맥 내 거래에 사용할 수 있습니까? A : 그렇습니다. VWAP는 intraday crypto 거래에 널리 사용됩니다. 실시간 볼륨 가중 가격을 반영하는 능력은 두피 및 주간 거래 전략에 이상적입니다.

Q : 암호화 차트의 VWAP는 간단한 이동 평균과 어떻게 다릅니 까? A : 간단한 이동 평균과 달리 가격이 종가를 고려하는 VWAP는 거래량을 통합하여 거래 활동이 더 높은 기간에 더 많은 무게를 제공합니다. 이로 인해 더 부드럽고 잠재적으로 더 안정적인 기준선이 생깁니다.

Q : 암호화 거래를위한 VWAP에만 의존해야합니까? A : 아니요, VWAP는 분리하여 사용해서는 안됩니다. 다른 기술 지표 및 기본 분석, 특히 휘발성 암호화 시장에서 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

Q : VWAP는 모든 암호 화폐에 대해 똑같이 잘 작동합니까? A : VWAP는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 더 큰 액체 자산에 더 효과적인 경향이 있습니다. 불규칙한 볼륨 패턴을 갖는 작은 캡 altcoin의 경우, 그 신뢰성이 감소 할 수 있습니다.