암호화 거래에서 VWAP 표시기를 어떻게 사용합니까?

cryptocurrency 시장에서 VWAP 표시기 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 암호화 거래 에 광범위하게 사용되는 강력한 분석 도구입니다. 특정 기간 동안 암호 화폐의 평균 가격을 평가하여 거래량으로 가중치를 부여합니다. 가격 만 고려한 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 가격과 양을 모두 통합하여 시장 감정을보다 정확하게 반영합니다. 이로 인해 볼륨 스파이크가 방향의 상당한 변화를 알 수있는 휘발성 암호 화폐 시장에서 특히 유용합니다. 거래자는 VWAP를 사용하여 거래 세션 중에 자산의 공정 가치를 식별하여 현재 가격이 볼륨 활동에 따라 상대적으로 높거나 낮은 지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

암호화 거래에서 VWAP가 계산되는 방법

VWAP 계산에는 각 시간 간격에 대해 달러 규모 (가격 곱하기)를 합산하고 같은 기간 동안 총 볼륨으로 나누는 것입니다. 공식은 다음과 같습니다.

VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

이 계산은 누적이므로 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정됩니다. TradingView, Binance 또는 Bybit 과 같은 대부분의 암호화 거래 플랫폼은 가격 차트에서 VWAP 라인을 자동으로 계산하고 표시합니다. 수동으로 해석하기 위해 거래자는 각 촛대를 구성 요소로 분해 할 수 있습니다.

• 각 촛불에 대한 일반적인 가격을 식별하십시오 : (High + Low + Clos) / 3
• 전형적인 가격에 그 양초의 양을 곱하십시오.
• 모든 양초에 걸친 총 달러 및 총 볼륨을 축적하십시오.
• 누적 달러 볼륨을 누적 볼륨으로 나누어 VWAP를 얻습니다.

플랫폼은 이것을 실시간으로 수행하지만 역학을 이해하면 거래자가 볼륨 급증이 VWAP 라인에 미치는 영향을 이해하는 데 도움이됩니다.

VWAP 사용 추세 확인 도구

암호화 거래에서 VWAP의 주요 용도 중 하나는 추세의 방향을 확인하는 것입니다. cryptocurrency의 가격이 VWAP 라인 이상으로 거래 될 때, 일반적으로 구매자가 통제하고 있으며 자산이 볼륨 가중 평균에 비해 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 반대로, 가격이 VWAP 아래로 거래 될 때, 그것은 판매자가 지배하는 약세 감정을 나타냅니다.

거래자는 종종 VWAP를 이동 평균 또는 RSI 와 같은 다른 지표와 결합하여 분석을 강화합니다. 예를 들어:

• 볼륨 상승과 함께 VWAP 위의 브레이크 아웃은 새로운 상승 추세를 확인할 수 있습니다.
• 집회 후 VWAP 이상의 가격을 유지하지 못하면 수요가 약한 것을 암시 할 수 있습니다.
• 볼륨이 증가함에 따라 VWAP 이하의 일관된 가격 조치는 지속적인 분포를 나타낼 수 있습니다.

이러한 관찰은 단기 모멘텀이 중요한 역할을하는 경우, 거래 내 거래에서 특히 유용합니다.

암호화 시장에서 VWAP를 사용하여 거래를 실행합니다

많은 거래자들은 VWAP를 동적 지원 및 저항 수준으로 사용합니다. 상승 추세와 바운스 중에 가격이 VWAP로 되돌아 가면 위험이 낮은 진입 지점을 나타낼 수 있습니다. 마찬가지로, 하락세에서, 거부 후 VWAP 근처의 부족은 효과적 일 수 있습니다. VWAP 기반 거래를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• BTC/USDT 또는 ETH/USDT 와 같은 주요 cryptocurrency에서 15 분 또는 1 시간 차트를 엽니 다
• 플랫폼의 연구 또는 드로잉 도구에서 VWAP 표시기를 적용하십시오.
• 가격이 모멘텀 감소로 VWAP 라인에 접근 할 때까지 기다립니다.
• VWAP 근처의 촛대 반전 패턴 (예 : 낙관적 인 engulfing 또는 핀 바 )을 찾으십시오.
• 가격이 늘어나면 VWAP보다 가격이 튀는 경우 오래 입력하십시오.
• 긴 위치를 위해 최근 스윙 낮은 아래에 스톱 손실을 배치하십시오.
• 최근 변동성에 따라 후행 정지 또는 고정 이익 목표를 사용하십시오.

VWAP가 평평하거나 고르지 않도록 보장하는 것이 중요합니다. 이것은 낮은 방향 유죄 판결을 나타낼 수 있습니다. 지표는 트렌드 또는 대량 조건에서 가장 잘 수행됩니다.

VWAP를 여러 기간과 결합합니다

고급 암호화 트레이더는 종종 여러 기간에 걸쳐 VWAP를 계층화하여 더 넓은 관점을 얻습니다. 예를 들어, 거래자는 4 시간 VWAP를 분석하여 매크로 트렌드를 결정하고 정확한 항목에 15 분 VWAP를 사용 할 수 있습니다. 이 다중 기간 접근 방식은 소음을 걸러 내고 거래 정확도를 향상시키는 데 도움이됩니다.

다음 설정을 고려하십시오.

• 4 시간 차트 확인 : 가격이 VWAP보다 높으면 긴 설정 에만 집중하십시오.
• 15 분 차트로 전환하고 VWAP를 향해 가격이 떨어질 때까지 기다립니다.
• 볼륨으로 확인 : 바운스의 스파이크는 유효성을 증가시킵니다.
• 낮은 시간대 신호가 나타나더라도 카운터 트렌드 거래를 피하십시오

이 방법은 허위 신호를 줄이고 거래를 더 높은 기간 모멘텀 과 정렬하여 성공 가능성을 높입니다.

VWAP의 일반적인 함정 및 모범 사례

VWAP는 귀중한 도구이지만 제한 사항이 있습니다. 역사적 데이터를 기반으로하기 때문에 본질적으로 지연되고 있으며 갑작스런 뉴스 나 고래 운동에 즉시 반응하지 않을 수 있습니다. 또한 VWAP는 매일 재설정되므로 며칠 동안 포지션을 보유한 스윙 트레이더에게는 덜 유용합니다. 이러한 문제를 완화하려면 :

• 주로 vWAP를 사용하여 전략 내 전략을 사용하십시오
• 실시간 볼륨 분석 및 주문서 깊이와 결합하십시오.
• 반전 신호를 위해 VWAP에만 의존하지 마십시오
• 고정 된 VWAP를 사용하여 특정 이벤트를 추적하는 등 사용 가능한 경우 설정을 조정합니다.

트레이더는 또한 저용량의 알트 코인 시장에서 조작해야하며, 조작 및 얇은 주문서는 VWAP 판독 값을 왜곡 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : VWAP는 옆으로 또는 범위의 암호화 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까? A : 범위의 시장에서 VWAP는 평평 해지는 경향이 있으며 방향 도구로서의 효과를 잃습니다. 가격은 명확한 후속 조치없이 VWAP 주위에서 진동 할 수 있습니다. 트레이더는 그러한 조건에서 수평지지/저항 수준 또는 볼린저 밴드를 사용할 수 있습니다.

Q : 고정 된 VWAP 란 무엇이며 표준 VWAP와 어떻게 다릅니 까? A : 고정 된 VWAP를 사용하면 거래자가 매일 재설정하지 않고 맞춤 시작점 (예 : 주요 트렌드 또는 뉴스 이벤트의 시작)을 설정할 수 있습니다. 이것은 특정 낮은 저의 황소 달리기와 같은 암호화에서 확장 된 움직임을 분석하는 데 유용합니다. 해당 앵커 포인트에서 볼륨 가중 평균을 제공합니다.

Q : VWAP는 자동화 된 암호화 거래 봇에 적합합니까? A : 그렇습니다. VWAP는 거래 알고리즘으로 프로그래밍 할 수 있습니다. 봇은 VWAP 크로스 오버, 편차 및 볼륨 확인을 사용하여 항목 및 출구를 트리거 할 수 있습니다. 그러나 백 테스트는 다른 변동성과 볼륨 조건에서 전략이 잘 수행되도록하는 데 필수적입니다.

Q : 암호화에서 영향력이 높은 뉴스 이벤트에서 VWAP는 어떻게 반응합니까? A : Fed 공지 또는 교환 해킹 과 같은 이벤트 중에, 가격은 갑작스런 볼륨 스파이크로 인해 VWAP보다 훨씬 높거나 낮을 수 있습니다. VWAP 라인은 점진적으로 조정되어 현재 가격보다 뒤떨어집니다. 거래자는 그러한 기간 동안 시간 및 판매 데이터 또는 청산 열 맵과 같은 추가 도구를 사용해야합니다.