VWAP를 사용하여 거래 품질을 평가하는 방법. 얼마나 많은 편차가 비정상적인 것으로 간주되는지.

VWAP는 암호화 트레이더가 거래 가격을 하루의 평균과 비교하여 유리한 거래와 잠재적 시장 조작을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/05/27 06:21

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)을 사용하는 것은 cryptocurrency 시장의 거래 품질을 평가하는 정교한 방법입니다. VWAP는 거래자에게 암호 화폐가 금액과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 제공하는 거래 벤치 마크입니다. 시장에 비해 유리한 가격으로 거래가 실행되었는지 여부를 평가하는 데 특히 유용합니다.

cryptocurrency 거래에서 VWAP 이해

VWAP는 모든 거래에 대해 거래되는 총 달러 금액 (가격이 거래되는 단위 수를 곱한)을 취하고 주어진 기간 동안 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. cryptocurrencies와 관련하여,이 메트릭은 거래의 효율성을 측정하려는 거래자에게 매우 유용 할 수 있습니다. 암호 화폐를 VWAP와 구매하거나 판매 한 가격을 비교함으로써 거래자들은 좋은 거래를했는지 결정할 수 있습니다.

cryptocurrency의 VWAP를 계산하는 방법

cryptocurrency의 VWAP 계산에는 다음과 같이 분해 될 수있는 몇 가지 단계가 포함됩니다.

• 데이터 수집 : 지정된 기간 동안 cryptocurrency의 가격 및 볼륨 데이터를 수집하십시오. 이 데이터는 일반적으로 대부분의 cryptocurrency 교환에서 사용할 수 있습니다.
• 일반적인 가격을 계산하십시오 : 각 거래에 대해, 높은 가격, 낮은 가격 및 종가의 평균 인 일반적인 가격을 계산하십시오.
• 볼륨을 곱하십시오 : 일반적인 가격에 거래량을 곱하십시오.
• 제품을 요약하십시오 : 일반적인 가격과 볼륨의 모든 제품을 합산하십시오.
• 합계 : 해당 기간 동안 거래 된 모든 볼륨을 합산하십시오.
• 나누기 : VWAP를 얻기 위해 제품의 합을 볼륨의 합으로 나눕니다.

VWAP를 사용하여 거래 품질을 평가합니다

거래 품질을 평가하기 위해 VWAP를 사용하려면 트레이더는 거래 가격을 VWAP와 비교합니다. 상인이 VWAP 아래에서 암호 화폐를 구매하는 경우, 구매는 평균보다 더 나은 가격으로 이루어 졌음을 시사합니다. 반대로 VWAP 이상의 판매는 평균보다 더 나은 가격으로 판매를 나타냅니다.

• VWAP 아래 구매 : 거래자가 Bitcoin를 30,000 달러로 구매하고 당일 VWAP가 $ 30,500이면 거래자가 평균 시장 가격 이하로 구매 되었기 때문에 거래는 고품질로 간주됩니다.
• VWAP 위의 판매 : 거래자가 이더 리움을 2,000 달러로 판매하고 당일의 VWAP가 $ 1,950 인 경우, 거래는 평균 시장 가격 이상을 판매하기 때문에 거래가 고품질로 간주됩니다.

VWAP에서 비정상적인 편차 결정

VWAP에서 비정상적인 편차는 시장 조작 또는 극심한 변동성의 징후 일 수 있습니다. 비정상적인 편차를 구성하는 것에 대한 보편적으로 받아 들여지는 임계 값은 없지만, 일반적인 경험 법칙은 2% 내지 3% 이상의 편차를 잠재적으로 비정상적인 것으로 간주하는 것입니다.

• 2% 편차 : Bitcoin의 VWAP가 $ 30,000 인 경우 거래 가격은 $ 29,400 (2% 아래) 또는 $ 30,600 (2% 위)의 정상으로 간주 될 수 있습니다.
• 3% 편차 : 거래 가격 $ 29,100 (3% 아래) 또는 $ 30,900 (위 3%)은 비정상적인 것으로 간주 될 수 있으며 추가 조사를 보증 할 수 있습니다.

거래 전략에서 VWAP의 실제 적용

거래자는 VWAP를 여러 가지 방법으로 거래 전략에 통합 할 수 있습니다.

• 벤치 마크로 VWAP : VWAP를 진입 및 종료 지점의 벤치 마크로 사용하십시오. 아래의 VWAP를 구매하고 위의 판매는 거래가 유리한 가격으로 실행되도록하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 추세 확인 : cryptocurrency의 가격이 지속적으로 VWAP보다 높으면 낙관적 인 추세를 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격이 VWAP보다 지속적으로 유지되면, 약세 추세를 나타낼 수 있습니다.
• 기관 거래를위한 VWAP : 대규모 기관 상인은 종종 VWAP를 사용하여 시장 영향을 최소화합니다. 큰 주문을 중단하고 VWAP 근처에서 실행함으로써 시장을 이동할 가능성을 줄일 수 있습니다.

실시간으로 VWAP 모니터링

실시간으로 VWAP를 모니터링하는 것은 적시에 거래 결정을 내리는 데 중요 할 수 있습니다. 대부분의 거래 플랫폼과 차트 소프트웨어는 실시간 VWAP 지표를 제공하여 거래자가 현재 가격이 주어진 순간에 VWAP와 어떻게 비교되는지 확인할 수 있습니다.

• 거래 플랫폼 사용 : Binance, Coinbase Pro 및 Kraken과 같은 플랫폼은 차트에 추가 할 수있는 VWAP 지표를 제공합니다.
• 차트 소프트웨어 : TradingView와 같은 도구를 사용하면 사용자가 VWAP 표시기를 사용하여 차트를 사용자 정의하고 가격이 VWAP에서 크게 벗어날 때 알림을 설정할 수 있습니다.

사례 연구 : Bitcoin 거래 평가

VWAP를 사용하여 Bitcoin 트랜잭션을 평가하는 실질적인 예를 고려해 봅시다. 상인이 Bitcoin를 35,000 달러로 구입했으며 당시의 VWAP는 $ 34,500이라고 가정 해 봅시다.

• VWAP와의 비교 : 거래자는 VWAP 위로 구입했으며, 이는 거래가 최적이 아님을 시사 할 수 있습니다.
• 편차 분석 : VWAP의 편차는 약 1.45% ($ 35,000- $ 34,500 / $ 34,500)입니다. 이 편차는 정상 범위 내에 있으며 비정상적인 시장 상황을 나타내지 않습니다.

FAQ

Q : 모든 암호 화폐에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

A : 예, VWAP는 충분한 거래량 및 가격 데이터가있는 한 모든 암호 화폐에 사용할 수 있습니다. 그러나 유동성이 매우 낮은 암호 화폐의 경우, 소규모 거래로 가격 변동이 큰 잠재력으로 인해 VWAP가 신뢰할 수 없을 수 있습니다.

Q : VWAP는 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

A : VWAP는 거래자의 요구에 따라 다른 간격으로 다시 계산할 수 있습니다. 정맥 내 거래의 경우 매 분 또는 시간마다 VWAP를 다시 계산하는 것이 일반적입니다. 장기 분석의 경우 매일 또는 주간 VWAP 계산이 더 적절할 수 있습니다.

Q : VWAP는 모든 거래 전략에 적합합니까?

A : VWAP는 실행 품질 및 시장 타이밍에 중점을 둔 전략에 특히 유용합니다. 기본 분석 또는 장기 보유에 의존하는 전략에는 관련성이 낮을 수 있습니다. 이동 평균 또는 RSI와 같은 다른 메트릭이 더 적합 할 수 있습니다.

Q : VWAP가 시장 조작을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니까?

A : VWAP 만으로는 시장 조작을 확실하게 식별 할 수는 없지만 VWAP의 중요하고 지속적인 편차는 적기가 될 수 있습니다. 트레이더는 VWAP 분석을 다른 지표 및 시장 데이터와 결합하여 잠재적 조작을 감지해야합니다.