cryptocurrency의 VWAP를 찾는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 VWAP가 무엇을 의미하는지 이해합니다

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 거래자가 특정 기간 동안 암호 화폐의 평균 가격을 결정하는 데 사용되는 중요한 지표입니다. 가격 만 고려하는 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량이 높은 기간에 더 많은 무게를 제공하여 시장 감정을보다 정확하게 반영합니다.

cryptocurrencies와 관련하여 변동성이 극도로 극단적 일 수 있고 주문서가 빠르게 변동될 수있는 VWAP는 기관 및 소매 거래자 모두에게 필수 도구가됩니다 . 그것은 잠재적 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이되며 공정 가격으로 거래를 실행하기위한 벤치 마크 역할을합니다.

cryptocurrencies에 대해 VWAP가 계산되는 방법

VWAP를 계산하기위한 공식에는 가격 과 볼륨의 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다. 단계별로 수행하는 방법은 다음과 같습니다.

• 각 간격에 대한 일반적인 가격을 결정하십시오 이것은 공식을 사용하여 계산됩니다.

  $$ \ text {일반 가격} = \ frac {\ text {high} + \ text {low} + \ text {close}} {3} $$

• 일반적인 가격에 해당 간격에 대한 볼륨을 곱합니다. 이것은 각 기간의 가격 × 볼륨 값을 제공합니다.

• 선택한 시간 프레임에 걸쳐 가격 × 볼륨 값을 축적합니다.

• 같은 기간에 걸쳐 총 볼륨을 축적하십시오

• 누적 가격 × 볼륨을 누적 볼륨으로 나눕니다. 최종 결과는 해당 기간의 VWAP 입니다.

이 계산은 각각의 새로운 거래 세션이 시작될 때 재설정되며, 일반적으로 대부분의 암호화 교환에 대해 매일입니다.

VWAP 지표를 제공하는 거래 플랫폼 사용

많은 최신 cryptocurrency 거래 플랫폼은 VWAP 표시기를 차트 도구에 직접 통합하여 사용자가 수동 계산 없이이 메트릭을 쉽게 시각화 할 수 있습니다.

• TradingView 암호화 트레이더 중에서 가장 인기있는 플랫폼 중 하나 인 TradingView는 공개 스크립트 섹션에서 내장 VWAP 표시기를 제공합니다 . 사용자는 간단히 차트에 추가하고 재설정 간격과 같은 매개 변수를 사용자 정의 할 수 있습니다.

• Binance 및 기타 주요 교환 기본 교환 인터페이스는 항상 기본적으로 VWAP를 표시 할 수는 없지만 타사 통합 또는 API 기반 도구는 Exchange 별 차트에서 VWAP 라인을 오버레이 할 수 있습니다 .

• 사용자 정의 스크립트 통합 고급 사용자는 Pine Script (TradingView) 또는 Python 기반 도구를 사용하여 거래 전략에 맞는 사용자 정의 VWAP 시각화를 만들 수 있습니다 .

선택한 플랫폼이 정맥 내 데이터를 지원하고 특히 변동성이 높은 자산을 추적하는 경우 VWAP 재설정 기간을 사용자 정의 할 수 있는지 확인하십시오.

과거 데이터를 사용한 수동 계산

데이터를 완전히 제어하거나 알고리즘 거래 전략을 개발하는 사람들에게는 과거 촛대 데이터에서 VWAP를 수동으로 계산하는 것이 옵션입니다 .

진행할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 히스토리 촛대 데이터를 다운로드하십시오 대부분의 거래소는 OHLC (오픈, 높음, 낮음, 가까운) 및 볼륨 데이터를 포함하는 API 또는 CSV 수출을 제공합니다.

• 스프레드 시트 또는 데이터 분석 도구에서 데이터 구성 Excel 또는 Google 시트와 같은 도구를 사용하면이를 효율적으로 처리 할 수 ​​있습니다.

• 각 양초의 일반적인 가격을 계산하십시오 앞에서 언급 한 공식을 사용하십시오.

• 각 양초의 일반적인 가격에 해당량을 곱하십시오

• TP × V 및 볼륨 열의 누적 합력

• 누적 TP × V를 누적 볼륨으로 나누어 줄 당 vwap을 얻습니다.

이 방법은 VWAP 기반 전략의 심층적 인 백 테스트를 허용하며 종종 암호화 공간의 정량적 거래자가 사용합니다.

VWAP를 거래 전략에 통합합니다

자동화 된 도구 나 수동 계산을 통해 VWAP 값을 얻으면 거래 결정에 통합하면 성능을 크게 향상시킬 수 있습니다.

• VWAP를 동적지지/저항 수준으로 사용하십시오 가격이 VWAP보다 높으면 낙관적 인 운동량을 시사합니다. 아래에있을 때, 약세 감정이 지배 할 수 있습니다.

• 무역 공정성을 평가하기 위해 현재 가격을 VWAP와 비교하십시오 큰 직책에 들어가는 경우 VWAP에 대해 확인하면 합리적인 평균 가격을 얻을 수 있습니다 .

• VWAP를 EMA 또는 RSI와 같은 다른 표시기와 결합하십시오 이 다층 접근법은 신호를 확인하고 오 탐지를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

• VWAP 크로스 오버를 기반으로 경고를 설정하십시오 많은 플랫폼은 가격이 VWAP 라인 위 또는 아래로 넘어갈 때 경고를 설정하여 입력/출구 포인트를 자동화하는 데 도움이됩니다.

의사 결정을 위해 VWAP에만 의존하지 마십시오. 대신, 그것을 더 넓은 분석 프레임 워크의 하나의 구성 요소로 취급하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q1 : 모든 유형의 암호 화폐에 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 충분한 거래량과 과거 데이터를 사용하는 암호 화폐에 적용될 수 있습니다 . 그러나, 매우 낮은 대체 알트 코인의 경우, 희소 한 데이터 포인트로 인해 VWAP의 정확도가 손상 될 수 있습니다.

Q2 : VWAP는 특정 기간 동안 더 잘 작동합니까? VWAP는 특히 두피 또는 주간 거래를 위해 1 분, 5 분 또는 15 분 간격과 같은 구동 차트에서 가장 잘 수행됩니다 . 매일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 기간은 여전히 ​​VWAP를 사용할 수 있지만 단기 변동을 부드럽게하는 경향이 있습니다.

Q3 : VWAP와 이동 VWAP 사이에 차이가 있습니까? 예, 표준 VWAP는 각 세션의 시작 부분에 재설정되며 VWAP 이동은 이동 평균과 유사하게 롤링 창을 통해 지속적으로 재 계산합니다 . 이 차이는 신호 해석 방법에 영향을 미칩니다.

Q4 : 거래일 동안 VWAP를 얼마나 자주 다시 계산해야합니까? VWAP는 특히 실시간 거래를 할 때 모든 새로운 촛대로 다시 계산해야합니다 . 대부분의 플랫폼은이를 자동으로 처리하여 새로운 데이터가 들어 오면 선을 동적으로 업데이트합니다.