암호화의 VWAP 란 무엇입니까?

VWAP는 암호 트레이더가 볼륨과 가격 데이터를 결합하여 공정 가격을 측정하고 더 나은 출입 및 종료 결정을 안내합니다.

2025/07/17 03:42

cryptocurrency에서 VWAP 이해

볼륨 가중 평균 가격을 나타내는 VWAP 는 Cryptocurrency 시장의 거래자가 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 중요한 분석 도구입니다. 이 메트릭은 거래자가 특정 기간 동안 특정 암호화 자산을 구매하거나 판매하는 실제 평균 비용을 평가하는 데 도움이됩니다. 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량이 높은 기간에 더 많은 무게를 제공하여 시장 감정을보다 정확하게 반영합니다.

변동성이 극단적 일 수있는 암호화 거래에서 VWAP는 거래 중에 공정한 가격을 얻고 있는지 평가하는 기관 및 소매 거래자 모두에게 벤치 마크 역할을합니다 .

VWAP가 계산되는 방법

VWAP를 계산하기위한 공식에는 가격과 볼륨의 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

• 각 시간 간격 (예 : 1 분)에 대해 공식을 사용하여 일반적인 가격을 계산하십시오.

   Typical Price = (High + Low + Close) / 3

• 일반적인 가격에 가격 × 볼륨 값을 얻기 위해 해당 간격 동안 거래되는 양으로 곱하십시오.

• 선택된 기간 동안 모든 가격 × 볼륨 값을 요약하십시오.

• 같은 기간 동안 모든 볼륨 값을 별도로 요약하십시오.

• 총 누적 가격 × 볼륨을 총 볼륨 으로 나누어 VWAP 에 도착하십시오.

이 계산은 각 새로운 거래 세션의 시작 부분에 재설정됩니다. 암호화에서는 시장의 24/7 특성으로 인해 매일 신선한 시작을 의미합니다.

암호화 거래 전략에서 VWAP 사용

거래자는 전략에 따라 다양한 방식으로 VWAP를 사용합니다.

• 추세 확인 : 가격이 VWAP 보다 높으면 낙관적 인 추세를 나타낼 수 있지만 VWAP 이하의 가격은 약세 운동량을 알 수 있습니다.

• 진입 및 종료 지점 : 거래자는 가격이 VWAP 에 가까울 때 가치 영역을 고려할 때 종종 구매하려고합니다. 반대로, VWAP 근처 또는 약간 위로 판매하는 것은 유리한 출구 지점으로 보일 수 있습니다.

• 지원 및 저항 수준 : 많은 경우 VWAP는 동적지지 또는 저항 수준 역할을합니다. 랠리 후 가격이 VWAP 로 되돌아 가면 재입국 기회 역할을 할 수 있습니다.

VWAP는 분리되어 있지 않고 RSI, MACD 또는 이동 평균과 같은 다른 지표와 함께 사용해야합니다 .

VWAP와 이동 평균의 차이

VWAP 및 이동 평균 (MA)은 언뜻보기에 비슷하게 나타날 수 있지만 주요 차이점이 있습니다.

• 가중치 메커니즘 : VWAP는 계산에 볼륨을 통합하여 많은 양의 기간에 더 중요합니다. 단순 이동 평균 (SMA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)과 같은 이동 평균은 계산에서 볼륨을 고려하지 않습니다.

• 기능 재설정 : VWAP는 새로운 거래 세션이 시작될 때 0에서 시작하여 매일 재설정됩니다. 이동 평균은 연속적이며 수동으로 조정되지 않는 한 재설정되지 않습니다.

• 애플리케이션 컨텍스트 : VWAP는 종종 대규모 기관에서 시장을 방해하지 않고 대규모 주문을 실행하는 데 사용됩니다. 이동 평균은 트렌드와 잠재적 역전을 식별하기 위해 소매 거래자가보다 일반적으로 사용합니다.

이러한 차이점은 VWAP가 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 특히 유용 하며, 여기서 볼륨은 가격 발견에 중요한 역할을합니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 구현

TradingView, Binance 또는 Bybit 과 같은 대부분의 최신 거래 플랫폼을 통해 사용자는 차트에 VWAP를 직접 추가 할 수 있습니다. 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 거래 플랫폼을 열고 분석중인 암호 화폐 차트로 이동하십시오.

• 지표 또는 연구 섹션을 클릭하십시오.

• 사용 가능한 표시기 목록에서 'vwap'을 검색하십시오.

• 그것을 선택하고 차트에 적용하십시오.

일부 플랫폼은 또한 시간 프레임 조정 또는 다른 세션에 대해 여러 VWAP 라인을 오버레이하는 것과 같은 사용자 정의를 허용합니다. 특히 알고리즘 또는 고주파 거래 전략에 사용하는 경우 특정 플랫폼이 VWAP를 계산하고 표시하는 방법을 이해하는 것이 필수적입니다.

암호화의 VWAP에 대한 일반적인 오해

cryptocurrency에서 VWAP 의 사용을 둘러싼 몇 가지 오해가 있습니다.

• 신화 : VWAP는 기관 거래자만을위한 것입니다 . 대규모 플레이어가 널리 사용되는 반면 소매 거래자는 특히 출입 및 종료 포인트를 관리 할 때 VWAP의 혜택을 크게 혜택을 볼 수 있습니다 .

• 신화 : VWAP는 수익성있는 거래를 보장합니다 . 기술 지표와 마찬가지로 VWAP는 미래를 예측하지 않습니다 . 과거 데이터를 반영하며 다른 도구 및 위험 관리 관행과 함께 사용해야합니다.

• 신화 : VWAP는 모든 시간에 걸쳐 똑같이 잘 작동합니다 . VWAP는 언제라도 타임 프레임에 적용 할 수 있지만 , 특히 액체 액체 암호화 쌍에서 1 분, 5 분 또는 15 분 간격과 같은 1 분, 5 분 간격과 같은 정맥 내 차트에서 가장 효과적인 경향이 있습니다.

이러한 뉘앙스를 이해하면 거래자가 VWAP를 오용하지 않거나 독립형 의사 결정 도구로 과도한 의존을하지 않도록합니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

• VWAP는 장기 암호 투자에 사용할 수 있습니까?
  

   While **VWAP** is primarily designed for short-term trading, some investors incorporate it into broader analysis frameworks. However, due to its daily reset and sensitivity to intraday movements, it's less suited for long-term investment decisions.
   VWAP가 저용량의 암호 자산에서 신뢰할 수 있습니까?
   대량의 암호 화폐에서 ** VWAP는 비뚤어 지거나 오해의 소지가 될 수 있습니다. 거래자는 추가 도구로주의를 기울이고 결과를 확인해야합니다.
   VWAP는 특정 거래소에서 더 잘 작동합니까?
   ** VWAP의 신뢰성은 거래 자체보다 거래 쌍의 유동성에 더 의존합니다. **. Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 거래소에서 높은 액체 쌍은 더 정확한 ** VWAP 판독 값을 생성하는 경향이 있습니다 **.
   거래 세션 중에 VWAP를 얼마나 자주 확인해야합니까?
   ** vwap 업데이트는 거래 세션 **에서 동적으로 업데이트되므로 특히 활성 거래 시간 동안 실시간으로 가장 잘 모니터링됩니다. 많은 거래자들은 지속적인 참조를 위해 대시 보드에서 볼 수 있습니다.