암호화 거래에 VWAP를 사용하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래의 맥락에서 VWAP 이해

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 거래자가 볼륨과 가격을 기준으로 자산의 평균 가격을 결정하기 위해 사용하는 강력한 분석 도구입니다. Cryptocurrency 거래 세계에서는 변동성이 높고 시장 감정이 빠르게 이동할 수있는 VWAP를 사용하면 거래자가보다 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 가격 만 고려하는 전통적인 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량을 통합하여 실제 시장 활동을보다 반영합니다. 이로 인해 VWAP는 대규모 거래가 가격에 크게 영향을 줄 수있는 암호화 시장에서 특히 유용 합니다.

vwap = (σ (가격 × 볼륨)) / (σ 볼륨)

이 공식은 모든 가격에 해당 부피를 곱하고 주어진 기간의 총 볼륨으로 나눕니다.

단계별 VWAP를 계산하는 방법

VWAP를 수동으로 또는 거래 플랫폼을 통해 계산하려면 각 시간 간격에 대한 가격 및 양을 포함한 과거 데이터에 대한 액세스가 필요합니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 기간을 선택하십시오 - 일반적으로 VWAP는 거래 일의 시작부터 계산됩니다.
• 예를 들어 5 분 또는 15 분짜리 촛대 와 같은 차트를 간격으로 나눕니다 .
• 각 간격에 대해 마감 가격에 해당 간격 동안 거래 된 양을 곱하십시오.
• 총 가중치 가격을 얻기 위해 모든 간격에서 이러한 값을 합산하십시오 .
• 해당 간격 동안 거래 된 모든 볼륨을 별도로 요약하십시오 .
• VWAP 값을 얻으려면 총 가중치 가격을 총 볼륨으로 나눕니다 .

Binance, Bybit 또는 TradingView와 같은 대부분의 최신 암호화 거래 플랫폼은 차트에서 VWAP를 자동으로 계산하고 플로팅하므로 수동 계산은 일반적으로 자신의 도구 나 스크립트를 구축하지 않는 한 불필요합니다.

VWAP 사용 입력 및 종료 지점의 벤치 마크

암호화 거래에서 VWAP 의 주요 용도 중 하나는 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별하는 것입니다. 거래자는 종종 VWAP를 동적 지원/저항 수준으로 사용합니다. 가격이 VWAP보다 높으면 낙관적 인 운동량을 나타낼 수 있습니다. 아래에있을 때, 약세의 압력.

트레이더가 일반적 으로이 전략을 적용하는 방법은 다음과 같습니다.

• VWAP 근처 구매 - 상승 기간 동안 가격이 VWAP 라인으로 되돌아 가면 좋은 구매 기회를 제공 할 수 있습니다.
• VWAP 근처 판매 - 하락세 중에 가격이 VWAP를 향한 가격이 상승하면 팔 수있는 기회가 될 수 있습니다.
• VWAP에 대한 거래를 피하기 - 일부 거래자는 지배적 인 시장 흐름에 대한 방향을 방지하기 위해 VWAP 경향의 반대 방향으로 위치에 들어가는 것을 피합니다.

VWAP는 트렌드 시장에서 가장 잘 작동하며 옆으로 또는 고르지 않은 조건에서 가장 적합하다는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

더 나은 정확도를 위해 VWAP를 다른 표시기와 결합합니다

VWAP에만 의존하면 특히 휘발성 암호화 시장에서 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다 . 정확도를 향상시키기 위해 많은 트레이더는 VWAP를 다음과 같은 다른 기술 지표와 결합합니다.

• 이동 평균 - VWAP를 EMA 또는 SMA와 비교하면 추세를 확인하는 데 도움이됩니다.
• RSI (상대 강도 지수) - VWAP와 함께 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이됩니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) - VWAP와 함께 사용할 때 모멘텀 이동을 발견하는 데 유용합니다.

예를 들어, 가격이 VWAP보다 높고 RSI가 과출 영역에 있지 않으면 강력한 상승 추세를 나타낼 수 있습니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮고 MACD가 약세 차이를 보여 주면 단락 기회가 강화 될 수 있습니다.

인기있는 암호화 거래 플랫폼에서 VWAP를 설정합니다

대부분의 거래자는 수동으로 계산하는 대신 거래 플랫폼에서 VWAP를 직접 설정하는 것을 선호합니다. 인기있는 플랫폼에서 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• TradingView :

  • 암호화 차트를 엽니 다.
  • 상단에서 "지표"를 클릭하십시오.
  • "vwap"을 검색하고 차트에 추가하십시오.
  • 편차 대역이나 색 구성표와 같은 설정을 사용자 정의 할 수 있습니다.

• 이진 :

  • 거래보기 섹션으로 이동하십시오.
  • 표시기 아이콘을 클릭하십시오.
  • "vwap"을 검색하고 활성화하십시오.
  • 필요에 따라 시각적 설정을 조정하십시오.

• Bybit 또는 Kucoin :

  • 이 플랫폼에는 기본적으로 VWAP가 내장되지 않을 수 있습니다.
  • Trendspider 또는 ChartPrime과 같은 타사 통합을 사용하거나 TradingView의 WebHooks를 통해 연결하십시오.

VWAP가 표시 되면 가격이 여러 촛불을 통해 상호 작용하여 시장 구조와 제도적 행동에 대한 통찰력을 얻는 방법을 관찰하십시오.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : VWAP는 암호화 내 거래에 적합합니까? 예, VWAP는 주로 정맥 내 거래를 위해 설계되었습니다 . 각각의 새로운 거래 세션이 시작될 때 재설정하므로 단일 거래일 내에 실시간 가격 변동 및 볼륨 기반 평균을 추적하는 데 이상적입니다.

Q : 암호화 차트에서 VWAP 기간을 조정할 수 있습니까? 대부분의 플랫폼은 하루의 시작부터 시작하기 때문에 VWAP 기간을 변경할 수 없습니다 . 그러나 TradingView의 Custom Scripts 또는 Pine Script 와 같은 고급 도구는 다양한 룩백 기간을 시뮬레이션 할 수 있습니다.

Q : VWAP는 저용량의 암호화 쌍에서 잘 작동합니까? 저용량이 적은 시장에서 VWAP는 드문 데이터 포인트로 인해 오해의 소지가있는 신호를 제공 할 수 있습니다 . 부피가 상당하고 일관된 BTC/USDT 또는 ETH/USDT와 같은 매우 액체 암호화 쌍 에서 가장 잘 수행됩니다.

Q : 암호화 거래에서 VWAP는 규칙적인 이동 평균과 어떻게 다릅니 까? 이동 평균은 시간이 지남에 따라 가격이 단순히 부드러워 지지만 VWAP는 많은 양의 기간에 더 많은 무게를 제공하므로 대부분의 상인이 거래를 수행 한 곳을보다 정확하게 반영합니다.