암호화 스케일링에 VWAP 사용

VWAP는 암호화 스칼퍼가 평균 가격을 볼륨으로 표시하여 빠르게 움직이는 시장에서 결정을 안내함으로써 진입 및 출구 포인트를 식별하도록 도와줍니다.

2025/07/16 16:14

VWAP 및 암호화 스케일링과의 관련성을 이해합니다

VWAP 또는 볼륨 가중 평균 가격 은 특히 암호 화폐와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 거래에 광범위하게 사용되는 강력한 분석 도구입니다. 특정 기간 동안 볼륨으로 가중치 가중 자산의 평균 가격을 계산합니다. 빠른 거래에서 소액 이익을 얻기를 목표로하는 스칼퍼의 경우 VWAP는 잠재적 인 진입 및 출구 포인트를 식별하기위한 신뢰할 수있는 벤치 마크 역할을합니다 .

타이밍과 정밀도가 중요한 Crypto Scalping에서 VWAP는 트레이더가 현재 가격이 평균 가치보다 높거나 낮은 지 여부를 평가하여 다른 가격 수준에서 얼마나 많은 양을 거래했는지를 고려합니다. 이것은 단기 시장 감정에 대한 통찰력을 제공하고 스칼퍼가 이용할 수있는 운동량 변화를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

VWAP가 실제로 작동하는 방법

VWAP 계산 에는 각 거래의 가격을 해당 거래량으로 곱한 다음 이러한 가치를 요약 한 다음 같은 기간 동안 총 볼륨으로 나누는 것이 포함됩니다. 대부분의 거래 플랫폼은이 계산을 자동으로 수행하지만 그 뒤에있는 역학을 이해하면 거래자가 움직임을보다 효과적으로 해석 할 수 있습니다.

예를 들어, Bitcoin에서 대량의 탈주 중에 트레이더는 가격이 VWAP보다 훨씬 높다는 것을 알 수 있습니다 . 반대로, 스파이크 후 가격이 VWAP 아래로 떨어지면 수요가 약화 될 수 있습니다. 이 신호는 단기간 트렌드를 타기를 원하는 스칼퍼에게는 중요 합니다.

VWAP는 각 거래 세션이 시작될 때, 일반적으로 전통적인 시장에서 매일 재설정됩니다 . 24/7 암호화 시장에서 트레이더는 종종 1 시간 또는 4 시간과 같은 특정 간격으로 설정된 롤링 VWAP 표시기를 사용합니다.

VWAP 기반 스카핑을위한 거래 플랫폼 설정

VWAP 기반 전략을 효과적으로 구현하려면 실시간 데이터 및 사용자 정의 가능한 차트 도구가 포함 된 호환 거래 플랫폼이 필요합니다. TradingView, Binance 또는 Bybit과 같은 플랫폼은 촛대 차트에서 직접 VWAP 오버레이를 제공합니다.

설정 구성 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 거래 플랫폼을 열고 차트 섹션으로 이동하십시오.
• 관심있는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)을 선택하십시오.
• 표시기 탭을 찾아 "VWAP" 를 검색하십시오.
• 표시기를 차트에 추가하십시오. 대부분의 플랫폼은 단일 라인 오버레이로 표시됩니다.
• 필요한 경우 설정을 사용자 정의하십시오. 일부 트레이더는 다른 기간에 따라 여러 VWAP 라인을 선호합니다.

설치되면 가격이 VWAP 라인과 어떻게 상호 작용하는지 모니터링하십시오 . VWAP 위의 일관된 가격 행동은 낙관적 지배력을 알 수있는 반면, 아래의 빈번한 딥은 약세 제어를 제안합니다. 둘 다 스칼퍼의 귀중한 신호입니다.

더 나은 정확도를 위해 VWAP를 다른 표시기와 통합합니다

VWAP만으로는 유용한 통찰력을 제공 하지만 다른 기술 지표와 결합하면 신뢰성이 향상됩니다. 인기있는 조합에는 다음이 포함됩니다.

• RSI와 함께 VWAP 사용 : 가격이 VWAP보다 높고 RSI가 상승하지만 여전히 70보다 낮은 경우에는 과출하지 않고 건강한 상향 모멘텀을 시사합니다.
• VWAP와 EMA와 짝을 이루기 : 단기 EMA가 VWAP를 넘어서면 낙관적 인 추세를 확인할 수 있습니다.
• 볼륨 프로파일 추가 : 이것은 대부분의 거래 활동이 발생한 위치에 대한 추가 컨텍스트를 제공하여 VWAP의 가중 평균을 보완합니다.

이 조합을 사용하면 스칼퍼가 잘못된 신호를 걸러 내고 높은 확률 거래에 중점을 둘 수 있습니다. 예를 들어, 스칼퍼는 단락 후 VWAP를 다시 테스트 할 때까지 기다릴 수 있으며 , 장기 위치에 들어가기 전에 볼륨 증가 및 강세 RSI 발산과 결합됩니다.

VWAP 신호를 사용하여 두피 거래를 실행합니다

VWAP를 사용하는 스케일링은 일반적으로 몇 가지 주요 패턴을 따릅니다.

• 추세 다음 : 가격이 강력한 상승 또는 하락세로 VWAP로 되돌아 갈 때 입력하십시오.
• 평균 복귀 : 가격이 바운스를 기대하는 VWAP보다 가격이 크게 떨어지면 구매하거나 풀백을 기대할 때 훨씬 높을 때 판매하십시오.
• 브레이크 아웃 확인 : VWAP를 사용하여 브레이크 아웃을 확인하십시오 - 가격이 강한 볼륨으로 VWAP보다 높은 가격이 나오면 연속을 알 수 있습니다.

각 거래에는 명확한 입국, 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준이 있어야합니다. 예를 들어, 낙관적 인 트렌드에서 VWAP 근처에서 시작된 두피 거래는 VWAP 라인 바로 아래에 정차하고 몇 가지 진드기 또는 백분율 지점 내에서 작은 이익을 목표로 할 수 있습니다.

위험 관리는 여전히 중요합니다. Scalping에는 많은 거래가 포함되므로 작은 손실조차도 빠르게 축적 될 수 있습니다. 항상 거래 당 위험을 정의하십시오 . 일반적으로 계정 잔액의 0.5% ~ 1% 이하입니다.

두피에 VWAP를 사용할 때 피해야 할 일반적인 실수

경험이 많은 상인조차도 빠르게 진행되는 암호 시장에서 VWAP를 적용 할 때 함정에 빠질 수 있습니다.

• VWAP에 대한 과도한 관계 : VWAP를 분리하여 사용하면 결정이 좋지 않을 수 있습니다. 항상 다른 도구와 결합하십시오.
• 시장 상황을 무시합니다 : VWAP는 범위와 트렌드 시장에서 다르게 행동합니다. 거래를하기 전에 맥락을 이해하십시오.
• 오해 시간 프레임 : 1 분 차트의 VWAP는 1 시간 차트의 차트와 매우 다르게 작동합니다. 전략에 맞는 기간을 선택하십시오.
• VWAP 설정을 조정하지 않음 : 일부 트레이더는 VWAP를 너무 많이 조정하려고합니다. 테스트 한 이유를 변경하지 않는 한 기본값을 고수하십시오.

이러한 문제를 조기에 인식함으로써 스칼퍼는 비용이 많이 드는 오류를 피하고 승리율을 향상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : VWAP는 옆으로 또는 범위 바운드 암호화 시장에서 효과적으로 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 지원 및 저항 구역을 강조하여 여전히 옆으로 시장에서 가치를 제공 할 수 있습니다. 가격이 범위에서 VWAP에 접근하면 종종 자석 역할을하여 잠재적 인 역전 기회를 제공합니다.

Q : VWAP는 일반 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 계산에 볼륨을 통합하여 실제 시장 행동을보다 반영합니다. 규칙적인 이동 평균은 양에 관계없이 모든 가격을 동일하게 처리합니다.

Q : VWAP는 Day Trading 또는 Swing Trading과 같은 더 긴 기간에 적합합니까?

주로 정맥 내 사용을 위해 설계되었지만 일부 트레이더는 기간을 조정하여 여러 날 전략에 대한 VWAP를 적용합니다. 그러나 감도가 감소하여 더 긴 기간 동안 그 효과가 감소합니다.

Q : VWAP와 유사한 대체 볼륨 가중 지표는 무엇입니까?

부피가 아닌 시간에 중점을 둔 트윗 (시간 가중 평균 가격) 과 VWMA (볼륨 가중 이동 평균) 가 있으며, 이는 매일 재설정하는 대신 이동 평균으로 가중치를 적용합니다.