VWAP는 지수 이동 평균 (EMA)과 같은 다른 지표와 함께 어떻게 작동합니까?

vwap 및 암호화 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 암호 화폐 거래, 특히 단기 거래자 및 기관 투자자에게 중요한 분석 도구입니다. 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 가격과 볼륨 데이터를 모두 통합하여 특정 기간 동안 거래량에 비해 자산의 평균 가격을보다 정확하게 반영합니다. 변동성이 높고 유동성이 교환에 따라 크게 다를 수있는 암호화 시장에서 VWAP는 대부분의 거래 활동이 발생한 위치를 강조하여 공정 가치를 식별하는 데 도움이됩니다 . 이로 인해 현재 가격이 과거의 양 분포에 따라 과대 평가되거나 저평가되는지 평가하는 데 특히 유용합니다.

VWAP는 모든 거래의 달러 가치 (가격 곱하기)를 합산하고 주어진 기간 동안 거래되는 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

각 거래 세션이 시작될 때 재설정하기 때문에 VWAP는 본질적으로 중점에 초점을 맞추 므로 1 시간 또는 4 시간 차트와 같은 기간에 가장 효과적입니다. 거래자는이를 사용하여 특히 다른 기술 도구와 결합 할 때 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 감지합니다.

암호 화폐 분석에서 지수 이동 평균 (EMA)

지수 이동 평균 (EMA)은 암호화 거래에 널리 사용되어 가격 데이터를 원활하게하고 최근 가격에 더 큰 가중치를 지정하여 추세를 강조합니다. SMA (Simple Moving Averages)와 달리 EMA는 가격 변동에 더 빠르게 반응하여 빠르게 움직이는 디지털 자산 시장에서 중요합니다. 일반적인 EMA 기간에는 9 일, 20 일 및 50 일 EMA가 포함되며 각각의 다른 전략적 목적을 제공합니다. 예를 들어, 9-period와 같은 짧은 EMA는 즉각적인 운동량 이동을 감지하는 데 사용되는 반면, 더 긴 EMA는 더 넓은 시장 방향을 확인하는 데 도움이됩니다.

EMA 계산에는 이전 EMA 값과 현재 가격에 평활 요소를 적용하는 것이 포함됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

ema = (priceₜ × k) + (emaᵧ × (1 -k))

여기서 k = 2 / (n + 1) 및 n은 기간 수입니다. 이 응답 성을 통해 거래자는 특히 Bitcoin HALVING 또는 주요 교환 정전과 같은 고압 행사에서 반전 또는 지속적인 경향에 신속하게 반응 할 수 있습니다.

향상된 신호 확인을 위해 VWAP를 EMA와 결합합니다

함께 사용하면 VWAP 및 EMA는 무역 의사 결정을 향상시키는 보완적인 통찰력을 제공합니다 . VWAP는 볼륨을 기준으로 동적지지/저항 레벨 역할을하는 반면 EMA는 트렌드 방향을 제공합니다. 예를 들어, 현재 가격이 VWAP와 20주기 EMA의 상승보다 높으면 볼륨 및 추세 정렬로 뒷받침되는 강력한 강세 모멘텀을 나타냅니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮고 50 기간 이하의 EMA가 감소 하면 약세 제어를 제안합니다.

거래자들은 종종이 지표들 사이의 합류를 찾아 잘못된 신호를 걸러냅니다. 일반적인 전략에는 다음이 포함됩니다.

• 가격이 VWAP 이상으로 거래되는지 여부를 모니터링합니다
• 9 개의 EMA가 20 EMA (강세) 이하인지 확인
• VWAP 재시험 근처에서 볼륨 스파이크를 관찰합니다
• 진입 확인을 위해 VWAP 레벨 근처의 EMA 크로스 오버 대기

이 다층 접근 방식은 소음을 줄이고 특히 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 성공적인 거래 확률을 높입니다.

거래 플랫폼에 VWAP 및 EMA를 통합하는 실용적인 단계

암호화 거래 차트에 VWAP 및 EMAS를 효과적으로 적용하려면 다음을 수행하십시오.

• 선호하는 트레이딩 플랫폼을 엽니 다 (예 : TradingView, Binance 또는 Bybit)
• 선택한 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)에 대한 가격 차트를로드하십시오.
• '표시기'버튼을 클릭하고 'vwap' 을 검색하십시오.
• 차트에 VWAP를 추가하십시오. 자동으로 단일 줄로 표시됩니다
• 표시기 메뉴에서 '지수 이동 평균'을 검색하십시오
• 9 의 기간으로 첫 번째 EMA를 추가하십시오
• 기간이 20 인 두 번째 EMA를 추가하십시오
• 명확성을 위해 색상 조정 (예 : 파란색의 VWAP, 녹색 9 EMA, 빨간색의 20 EMA)
• 차트 하단에서 볼륨 막대를 활성화하여 볼륨 스파이크를 모니터링합니다.

일단 구성되면 가격이 VWAP 및 EMA 리본과 어떻게 상호 작용하는지 관찰하십시오. 예를 들어, 20 EMA 위로 9 개의 EMA를 건너는 VWAP에서 튀어 나오면 높은 확률이 긴 기회를 알 수 있습니다. 최적의 VWAP 관련성을 위해 차트 시간대가 구동 (예 : 1H 또는 4H)으로 설정되었는지 확인하십시오.

진입 및 종료 지점에 VWAP-EMA 수렴을 사용합니다

트레이더는 VWAP 및 EMA 크로스 오버의 수렴을 시간 항목까지 사용하고 정밀하게 출구 할 수 있습니다. 일반적인 긴 설정은 다음과 같은 경우에 발생합니다.

• 가격은 다시 연락하거나 vwap 아래로 약간 떨어진다.
• 9 개의 EMA는 VWAP 수준 근처의 20 EMA를 넘어갑니다.
• 브레이크 아웃 캔들의 볼륨이 증가합니다
• RSI 또는 MACD는 운동량 이동을 확인합니다

이 시나리오에서는 VWAP 미만의 스톱 손실이있는 EMA 크로스 오버 캔들 바로 위에 구매 주문을 배치하면 유리한 위험 보상 비율이 생길 수 있습니다. 출구의 경우 가격이 저항 구역에 도달하거나 9 EMA가 20 EMA 아래로 돌아올 때 부분적으로 이익을 얻는 것을 고려하십시오.

짧은 쪽 :

• 아래에서 VWAP를 테스트하기 위한 가격 랠리
• 9 개의 EMA는 VWAP 저항에서 20 EMA 아래로 교차합니다.
• 거부 캔들의 볼륨이 급증합니다
• 모멘텀 표시기는 과잉 구매 조건을 보여줍니다

VWAP 위의 정지와 함께 짧은 항목을 시작할 수 있습니다. 열쇠는 작용하기 전에 볼륨 (VWAP)과 트렌드 (EMA를 통해)가 정렬되도록하는 것입니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

한 가지 빈번한 오류는 VWAP를 독립형 트렌드 표시기로 취급하는 것입니다. VWAP는 추세를 따르는 도구가 아니며 방향이 아닌 평균 거래 비용을 반영합니다. EMA 확인이없는 VWAP에만 의존하면 반 트렌드 거래로 이어질 수 있습니다. 또 다른 실수는 매일 또는 주간 차트에 VWAP를 적용하는 것입니다. 단일 거래 세션 내에서 항상 VWAP를 사용하십시오.

또한, EMA는 통합 동안 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다. 이를 완화하려면 VWAP 지원 또는 저항 구역 근처에서 발생하지 않는 한 EMA 크로스 오버를 거래하지 마십시오. 또한 cryptocurrency 쌍이 충분한 볼륨을 갖도록하십시오. 저용량의 알트 코인은 불규칙한 VWAP 판독 값을 생성 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : VWAP는 일일 차트와 같은 무용가 기간에 사용할 수 있습니까? 기술적으로 가능하지만 VWAP는 각 세션 시작시 재설정 및 재설정을 위해 설계되었습니다 . 일일 차트에서 그 가치는 그날의 데이터 만 사용하여 다시 계산하여 장기 추세 분석에 덜 효과적입니다. 일일 전략의 경우 EMA 또는 SMA가 더 적합합니다.

Q : 암호화 거래에서 VWAP에서 가장 잘 작동하는 EMA 기간은 무엇입니까? 9 및 20- 기간 EMA는 응답 성으로 인해 VWAP와 가장 일반적으로 짝을 이룹니다. 9 EMA는 단기 운동량을 포착하는 반면 20 EMA는 동적지지/저항으로 작용합니다. 일부 거래자는 또한 50 EMA를 사용하여 더 넓은 추세를 확인합니다.

Q : Crypto의 Exchange Vocel이 VWAP 정확도에 어떤 영향을 미칩니 까? VWAP 정확도는 신뢰할 수있는 볼륨 데이터에 따라 다릅니다. 유동성이 낮거나 세척 잠재적 인 교환에서 VWAP가 왜곡 될 수 있습니다. 부피가 진정이고 투명한 Binance 또는 Coinbase와 같은 주요 거래소에서 가장 잘 사용됩니다.

Q : 모든 cryptocurrencies에서 VWAP를 똑같이 사용해야합니까? VWAP는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 대량의 암호 화폐 에 가장 효과적입니다. 드문 거래 활동이있는 저지대 altcoin의 경우 VWAP는 얇은 주문서와 불규칙 볼륨 패턴으로 인해 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.