VWAP가 정맥 내 이동 평균을 뚫고 대량으로 상승 할 때란 무엇을 의미합니까?

VWAP 및 IntradAy 이동 평균 이해

cryptocurrency 시장에서 정액 내 가격 행동을 분석 할 때, 거래자들은 종종 기술 지표에 의존하여 운동량과 잠재적 추세 변화를 식별합니다. 가장 널리 사용되는 두 가지 도구는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 과 정맥 내 이동 평균 입니다. VWAP는 특정 기간, 일반적으로 거래일에 걸쳐 볼륨별로 가중 된 자산의 평균 가격을 계산합니다. 이 메트릭은 거래자가 현재 가격이 볼륨 활동에 비해 유리한 지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. 종종 9 또는 20 기간과 같은 짧은 시간 프레임에 적용되는 간단하거나 지수 이동 평균 (EMA/SMA)은 부피 가중치가없는 최근 간격에 비해 평균 가격을 반영합니다.

VWAP가 정맥 내 이동 평균을 뚫고 대량으로 상승하면 시장 감정의 잠재적 변화를 나타냅니다. 이 이벤트는 구매 압력이 강력 할뿐만 아니라 상당한 거래량에 의해 지원되는 것을 나타냅니다. 이 두 지표의 수렴과 후속 브레이크 아웃은 시장 참가자들이 유죄 판결로 가격을 더 높은 가격으로 밀고 있음을 시사합니다.

VWAP 브레이크 아웃의 중요성

내 이동 평균보다 VWAP 의 브레이크 아웃은 특히 거래량이 높아질 때 발생할 때 강세 신호로 간주됩니다. VWAP는 공정 가치의 벤치 마크 역할을합니다. 가격이 강점으로 이동하면 구매자가 프리미엄을 기꺼이 지불 할 것을 제안합니다. 정맥 내 이동 평균이 이전에 저항으로 작용하고 현재 VWAP에 의해 위반되면, 이는 움직임의 강도를 강화시킵니다.

브레이크 아웃과 함께하는 대량은 기관 또는 대량 거래자의 참여를 확인합니다. 변동성이 높고 유동성이 다를 수있는 암호 화폐 시장에서는 볼륨 검증이 필수적입니다. 대량의 탈주는 잘못된 신호 또는 단기 스파이크의 가능성을 줄입니다. 이 조합은 종종 미국 또는 유럽 시장 개장과 같은 주요 거래 세션 중에 탈주가 발생하는 경우 종종 상승 가격 이동보다 우선합니다.

차트에서 브레이크 아웃을 식별하는 방법

이 패턴을 감지하려면 트레이더는 VWAP 및 내 이동 평균을 모두 표시하기 위해 차트 플랫폼을 설정해야합니다. TradingView, Metatrader 또는 Bybit 또는 Binance와 같은 전문 암호화 플랫폼과 같은 대부분의 플랫폼은 이러한 지표를 제공합니다.

• 일반적으로 "연구"또는 "지표"에서 발견되는 차트에서 VWAP가 활성화되어 있는지 확인하십시오.
• 동일한 차트에 9주기 EMA 또는 20주기 SMA 와 같은 단기 이동 평균을 추가하십시오.
• 시간 프레임을 정맥 내 설정으로 조정하십시오. 공통 선택은 5 분, 15 분 또는 1 시간 차트입니다.
• VWAP 라인이 움직이는 평균 선을 넘을 때 순간을 모니터링하십시오.
• 크로스 오버에 가격 차트 아래의 볼륨 히스토그램에서 볼 수있는 눈에 띄는 스파이크가 수반됩니다.

사소한 크로스 오버를 잘못 해석하는 것이 중요합니다. 브레이크 아웃은 명확하고 지속되어야하며 VWAP는 여러 기간 동안 이동 평균보다 남아 있습니다. 저성 기간 동안 임시 교차로는 동일한 의미를 갖지 못할 수 있습니다.

브레이크 아웃의 거래 영향

VWAP가 대량으로 이동하는 평균보다 높은 수준을 높이면 긴 포지션에 대한 잠재적 인 입력 기회를 제공합니다. 거래자들은 종종이 신호를 사용하여 구매 명령을 시작하여 더 이상 상승세를 기대합니다. 그런 다음 VWAP는 동적 지지대가 되며이 레벨의 재시험은 보조 진입 지점 역할을 할 수 있습니다.

위험 관리는 필수적입니다. 정지 손실은 잘못된 탈주로부터 보호하기 위해 이동 평균 또는 최근의 스윙 낮음 아래로 약간 아래에 배치 할 수 있습니다. Take-Profit 레벨은 Fibonacci 확장, 이전 저항 영역 또는 후행 정지 메커니즘을 사용하여 설정할 수 있습니다.

일부 상인들은 또한 다른 지표와의 합류를 찾습니다. 예를 들어, 상대 강도 지수 (RSI) 가 중립 영역 (약 50)에서 상승하거나 MACD가 강세 교차를 나타내면 신호가 강도를 얻습니다. Cryptocurrency 거래에서 뉴스 및 거시 이벤트는 갑작스런 움직임을 이끌어 낼 수 있으며, 볼륨 기반 신호를 더 넓은 시장 상황과 결합하면 의사 결정이 향상됩니다.

브레이크 아웃 중 볼륨 분석

볼륨은 탈주를 검증하는 데 결정적인 역할을합니다. VWAP 크로스 오버 동안 대량의 스파이크는 시장 참여가 강한 것을 나타냅니다. 암호화 시장에서 볼륨은 차트의 볼륨 막대에서 직접 또는 볼륨 프로파일 또는 균형을 맞추는 도구를 통해 직접 분석 할 수 있습니다.

• 브레이크 아웃 양초의 양을 지난 10-20 촛불의 평균 부피와 비교하십시오.
• 평균보다 최소 1.5 ~ 2 배 높은 부피를 찾으십시오.
• 다음 촛불에서 볼륨이 높아지는지 확인하여 지속적인 관심을 나타냅니다.
• 추종자가 부족하다는 것을 나타낼 수 있으므로 볼륨 감소로 브레이크 아웃에 행동하지 마십시오.

큰 고래가 가격에 영향을 줄 수있는 Bitcoin 또는 이더 리움과 같은 시장에서는 볼륨 스파이크를 신중하게 해석해야합니다. 그러나 여러 교환에서 일관된 대량의 대량은 신호의 신뢰성을 증가시킵니다.

일반적인 오해와 함정

VWAP와 intraday 이동 평균 사이의 모든 크로스 오버가 의미가있는 것은 아닙니다. 트레이더는 특히 주말이나 심야 세션과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 소음에 대한 소음을 오해 할 수 있습니다. 볼륨 확인의 부재 는 주요 적기입니다.

또 다른 함정은 더 넓은 추세를 무시하는 것입니다. 강력한 약세 시장에서의 탈주는 더 넓은 지원이 부족한 경우 실패 할 수 있습니다. 예를 들어, 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 시간 프레임 추세를 평가하여 정맥 내 신호가 더 큰 운동량과 정렬되는지 여부를 결정하십시오.

또한 일부 플랫폼은 특히 선물 또는 영구 계약을 처리 할 때 VWAP를 다르게 계산합니다. VWAP가 불일치를 피하기 위해 현장 가격 또는 올바른 계약 유형을 기준으로하는지 확인하십시오.

자주 묻는 질문

VWAP 및 INTAY 이동 평균 브레이크 아웃을 관찰하는 데 가장 적합한 프레임은 언제입니까? 가장 효과적인 시간 프레임은 5 분, 15 분 및 1 시간 차트 입니다. 이들은 과도한 노이즈를 필터링하면서 정맥 내 운동량을 포착하기에 충분한 세분성을 제공합니다. 1 분과 같은 더 낮은 시간 프레임은 변동성으로 인해 잘못된 신호를 생성 할 수 있습니다.

이 신호는 옆으로 또는 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까? 범위의 시장에서 VWAP는 종종 분명한 탈주없이 이동 평균 주위에서 진동합니다 . 신호는 추세 또는 탈주 조건에서 가장 신뢰할 수 있습니다. 거래자들은 행동하기 전에 분명한 방향 운동을 기다려야합니다.

VWAP 브레이크 아웃과 임시 스파이크를 어떻게 구별합니까? 진정한 탈주는 이동 평균 이상의 지속적인 가격 행동 과 여러 양초에 비해 일관된 대량의 대량 으로 확인됩니다. 임시 스파이크는 일반적으로 빠르게 사라지고 양이 줄어든 이동 평균 아래로 뒤로 물러납니다.

이 신호는 모든 cryptocurrencies에 적용 할 수 있습니까? 신호는 Bitcoin (BTC), Ethereum (ETHER) 및 Deep Order Books가있는 주요 Altcoin과 같은 액체 암호 화폐 에서 가장 잘 작동합니다. 저지대 또는 저성 토큰은 조작 또는 얇은 시장으로 인해 불규칙한 VWAP 거동을 나타낼 수 있습니다.