vwap을 신호 내 평균 복귀 신호에 적용 할 수있는 방법은 무엇입니까?

VWAP 및 INTRADAY 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 지정된 기간, 일반적으로 단일 거래 세션에 비해 가격과 볼륨에 비해 보안의 평균 가격을 평가하기 위해 거래자가 사용하는 벤치 마크입니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 가중치로 통합하여 실제 시장 활동을보다 반영합니다. 이 특성은 특히 평균 복귀 에 중점을 둔 거래 전략 에 특히 유용합니다. 가격이 VWAP 라인에서 크게 벗어나면 구매자와 판매자 간의 일시적인 불균형을 나타낼 수 있습니다. 트레이더는 이러한 편차를 평균 방향으로 시장에 다시 입력 할 수있는 잠재적 인 기회로 해석하여 가격이 되돌릴 것으로 예상합니다.

VWAP는 각 거래에 대한 달러 규모 (가격 곱하기)를 합산하고 세션의 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다. 대부분의 거래 플랫폼은 이것을 자동으로 계산하여 가격 차트에서 동적 라인으로 표시합니다. 결과 라인은 기관 및 소매 거래자 모두에게 실시간 벤치 마크 역할을합니다. VWAP는 대부분의 하루의 양이 발생한 위치를 반영하기 때문에, 지속적인 움직임은 종종 볼륨 확인이 부족하여 수정 될 가능성이 더 높습니다.

VWAP를 사용하여 평균 반전 신호를 식별합니다

정맥 내 평균 복귀 에 VWAP를 적용하려면 트레이더는 VWAP 라인에 대한 가격 조치를 모니터링합니다. 가격이 특히 VWAP 이상으로 이동하면, 특히 양이 줄어든다면 과잉 구매 조건을 제안 할 수 있습니다. 반대로, 약한 볼륨에서 가격이 VWAP보다 크게 떨어지면 과매도 조건을 나타낼 수 있습니다. 이러한 발산은 평균으로의 복귀에 베팅하는 거래에 대한 잠재적 인 진입 지점 역할을합니다.

주요 신호는 다음과 같습니다.

• 심지 또는 역전 양초와 같은 VWAP의 확장 수준에서의 가격 거부
• VWAP에서 멀리 이동하는 동안 볼륨 지원 부족
• 가격과 양 사이의 차이 , 가격이 새로운 높거나 낮지 만 볼륨은 확인하지 못합니다.
• 급격한 이동 후 VWAP 근처의 가격 포옹 또는 실속 , 잠재적 복귀 전에 통합을 나타냅니다.

거래자는 종종 이러한 관찰을 지원 및 저항 수준 또는 단기 이동 평균 과 결합하여 성공적인 항목의 확률을 높입니다. 예를 들어, 알려진 저항 수준과 일치하는 VWAP 이상의 가격 급등은 거부 촛불이 짧은 위치의 경우를 강화 시킨다는 것을 보여줍니다.

VWAP 기반 거래 전략 설정

평균 복귀를 위해 VWAP를 효과적으로 사용하려면 거래자가 차트를 올바르게 구성해야합니다. 거래 스타일에 따라 VWAP가 1 분 또는 5 분 차트 에서 활성화되도록 시작하십시오. VWAP는 미국 주식 및 관련 자산에 대해 일반적으로 오전 9시 30 분 EST 시장에서 재설정해야합니다. 대부분의 플랫폼은 이것을 기본 설정으로 제공합니다.

다음으로 VWAP 주변의 표준 편차 대역 오버레이. VWAP 봉투 라고 불리는이 밴드는 가격이 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 정량화하는 데 도움이됩니다. 일반적인 설정은 ± 1 및 ± 2 표준 편차를 사용합니다. +2σ 대역을 만지거나 초과하는 가격은 과도하게 확장 된 강세 움직임을 알 수 있으며, -2σ 밴드 아래의 하락은 과도한 약세 운동량을 시사합니다.

또한 HVN (High-Volume 노드) 및 저용량 노드 (LVN)를 식별하기 위해 볼륨 프로파일을 추가하는 것을 고려하십시오. 가격이 VWAP에서 LVN으로 이동하면 이동이 일시적 일 가능성이 높습니다. 이것을 VWAP 편차와 결합하면 신호의 견고성이 증가합니다.

VWAP를 사용하여 평균 복귀 거래를 실행합니다

잠재적 인 평균 복귀 기회가 발생하면 다음 단계를 따르십시오.

• 가격이 VWAP에서 ± 1.5 표준 편차를 넘어 거래하고 있는지 확인하십시오.
• 최선
• 역전 양초의 양이 이전의 양초보다 높아서 새로운 참여를 나타냅니다.
• 주요 인내 지원/저항 또는 Fibonacci 레벨과의 정렬을 찾으십시오.
• 확인 캔들의 닫기 또는 VWAP 라인의 재시험에 거래를 입력하십시오.

VWAP 위의 짧은 설정을 위해 :

• 거절 캔들의 최고점에서 판매 한도 주문을 약간 아래에 놓습니다.
• 최근 스윙 하이 또는 +2σ 대역을 넘어서 스톱 손실을 설정하십시오.
• VWAP 라인 또는 -1σ 대역을 초기 이익 구역으로 타겟팅

vwap 아래에서 긴 설정 :

• 낙관적 인 반전 촛불 바로 위에 구매 한도 주문을 배치하십시오.
• 최신 스윙 아래 또는 -2σ 대역 아래에서 스톱 손실을 배치하십시오.
• VWAP 또는 +1σ 밴드를 대상으로 AT TAKE 비영리 레벨

위치 크기는 정지 손실까지의 거리를 반영하고 변동성을 설명해야합니다. 거래 당 위험 규칙을 사용하여 (예 : 자본의 1% 이상 위험)는 일관성을 보장합니다.

허위 신호 필터링 및 위험 관리

VWAP와의 모든 편차가 복귀로 이어지는 것은 아닙니다. 강력한 인기 시장 에서 가격은 장기간 VWAP 이상으로 또는 이하로 타기 때문에 평균 복귀 시도가 거래 상실로 바뀌 었습니다. 이를 피하려면 추세 필터를 통합하십시오. 예를 들어, 4 시간 또는 일일 추세가 낙관적 일 때만 오랫동안 복귀 거래를하고, 짧은 복귀가 약세 매크로 맥락에서 거래됩니다.

또 다른 효과적인 필터는 VWAP 경사 입니다. 증가하는 VWAP는 구매 압력의 근본이 있음을 시사하여 짧은 복귀 거래를 위험에 빠뜨립니다. 반대로, 감소하는 VWAP는 약세 모멘텀을 선호하여 긴 설정의 신뢰성을 줄입니다. 거래자는 강력한 반전 패턴과 볼륨에 의해 뒷받침되지 않는 한 카운터 트렌드 VWAP 복귀 거래를 피해야합니다.

위험 관리가 중요합니다. 항상 스톱 손실 주문을 사용하고 반전 거래를 잃어버린 평균을 피하십시오. 위치를 벗어나는 것을 고려하십시오 - VWAP에서 부분 이익을 얻고 모멘텀이 계속되면 나머지 시그마 대역으로 향하게하십시오.

일반적인 오해와 실용적인 팁

빈번한 오류는 VWAP를 독립형 표시기로 처리하는 것입니다. 가격 행동 및 볼륨 분석과 결합 할 때 가장 잘 수행됩니다. 또 다른 오해는 즉각적인 복귀를 기대하는 것입니다. 때로는 가격이 편차 근처에서 수정되기 전에 가격을 통합합니다. 인내심은 필수적입니다.

정규 거래 시간 동안 주로 VWAP를 사용하십시오. 확장 세션 데이터는 계산을 왜곡 할 수 있습니다. 또한 불규칙한 볼륨이 평균을 왜곡하므로 저성 자산 또는 뉴스 이벤트 중에 VWAP를 사용하지 마십시오.

변동성에 따라 시간 프레임을 조정하십시오. 빠른 시장에서는 타이트한 밴드가있는 1 분 차트가 가장 효과적입니다. 차분한 조건에서는 5 분 차트가 소음을 줄입니다.

FAQ

평균 복귀 전략에서 VWAP를 적용하는 데 가장 적합한 시간 프레임은 무엇입니까? 5 분 차트는 신호 품질 및 노이즈 감소 균형을 유지하는 데 널리 사용됩니다. 그러나 1 분 차트는 빠른 항목이 필요한 고변 환경에서 효과적입니다. 열쇠는 VWAP가 매일 재설정되도록하고 볼륨 분석과 짝을 이루는 것입니다.

평균 복귀를 위해 VWAP를 암호화 시장에서 사용할 수 있습니까? 예, VWAP는 암호 화폐 거래, 특히 볼륨 데이터를 제공하는 Binance 또는 Bybit과 같은 플랫폼에 적용됩니다 . 암호화는 24/7을 거래하기 때문에 거래자는 종종 VWAP를 사용자 정의하여 UTC 00:00에서 재설정 하거나 주요 거래 세션 (예 : New York Open)과 일치합니다. 볼륨 신뢰성은 거래소에 따라 다르므로 높은 액체 쌍을 우선시합니다.

TradingView에서 VWAP에 표준 편차 대역을 추가하려면 어떻게합니까? TradingView에서 '지표'메뉴에서 VWAP 표시기를 엽니 다. 설정 아이콘을 클릭하고 '스타일'탭으로 이동 한 다음 '표준 편차 대역 표시'를 활성화하십시오. 명확성을 위해 편차 승수 (일반적으로 1.0 또는 2.0)와 색상을 조정할 수 있습니다.

확인을 위해 다른 지표와 함께 vwap을 사용해야합니까? 전적으로. VWAP를 Overbought/Adxtold 조건 , 값 영역의 볼륨 프로파일 또는 추세 방향에 대한 EMA를 결합하면 신호 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, RSI> 70이있는 VWAP 이상의 가격 스파이크는 짧은 복귀 케이스를 강화시킵니다.