Bollinger 밴드가 가까운 후 갑자기 확장은 무엇을 나타 냅니까?

Bollinger 밴드와 구조를 이해합니다

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 그것들은 가격 차트에 플로팅 된 3 개의 줄로 구성됩니다. 중간 밴드는 일반적으로 20- 기간 단순 이동 평균 (SMA) 입니다. SMA와 두 개의 표준 편차 인 상단 밴드; SMA 마이너스 두 개의 표준 편차입니다. 이 밴드는 시장 변동성에 동적으로 적응합니다. 변동성이 높으면 밴드가 넓어집니다. 변동성이 낮을 때 밴드는 수축합니다. 수축 단계는 일반적으로 '압착'이라고합니다. 이 좁아짐은 가격 변동성을 낮추고 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다.

볼린저 밴드 스퀴즈의 중요성

스퀴즈는 상단 및 하부 밴드가 서로 가까워지면 중간 SMA 주위에서 압축 될 때 발생합니다. 이 시각적 강화는 자산의 가격이 최소한의 변동을 경험하고 있음을 나타냅니다. 트레이더는 이것을 시장 참여자가 불확실하거나 촉매제를 기다리는 통합 기간으로 해석합니다. 이 단계에서의 에너지는 코일 스프링에 비유됩니다. 짜기가 더 단단할수록 시장이 방향을 결정하면 날카로운 가격이 갈 수있는 잠재력이 커집니다. 이 단계에서 표준 편차 값이 떨어지면서 가격 분산이 낮아집니다.

갑작스런 확장을 유발하는 것은 무엇입니까?

Bollinger 밴드 Squeeze의 갑작스런 확장 또는 '브레이크 아웃' 은 일반적으로 강력한 시장 이동 이벤트가 발생할 때 발생합니다. 여기에는 수입 보고서, 거시 경제 데이터 릴리스, 암호 화폐 공간의 규제 뉴스 또는 주요 거래소의 대량 거래가 포함될 수 있습니다. cryptocurrencies의 맥락에서 갑작스런 확장은 종종 교환 목록, 프로토콜 업그레이드 또는 블록 체인 탐험가에서 감지 된 고래 움직임과 같은 이벤트를 따릅니다. 이러한 촉매가 발생하면 거래량이 급증하고 가격 변동성이 빠르게 증가합니다. 이로 인해 표준 편차 계산이 더 넓은 가격 변동에 반응함에 따라 밴드가 바깥쪽으로 확장됩니다.

탈주를 식별하고 거래하는 방법

Bollinger 밴드 브레이크 아웃을 효과적으로 거래하려면 거래자가 정확한 관찰 및 행동을 따라야합니다.

• 여러 촛대를 좁히는 밴드를 관찰하여 압박을 확인하십시오. 대역폭 (상단 대역과 하부 대역 사이의 거리)은 6 개월 또는 1 년 최저에 도달해야합니다.
• 균형 대량 (OBV) 또는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)과 같은 볼륨 표시기를 모니터링합니다. 대량의 부피로 탈주하면 이동의 신뢰성이 높아집니다.
• 가격이 상단 또는 하단 밴드 밖에서 닫히기를 기다립니다. 상단 밴드 위의 가까운 곳은 낙관적 인 운동량을 암시합니다. 하부 밴드 아래의 가까운 것은 약세 운동량을 나타냅니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) 또는 MACD와 같은 확인 도구를 사용하십시오. 예를 들어, 가격이 상단 대역보다 높아지고 RSI가 70 이상으로 이동하면 강한 구매 압력을 확인합니다.
• 밴드의 반대쪽 안에서 스톱 손실 주문을 설정하여 위험을 관리하십시오. 예를 들어, 상단 브레이크 아웃 후 긴 위치에 들어가는 경우 중간 SMA 아래에 약간의 스톱 손실을 놓습니다.

이 전략은 특히 변동성이 높고 24/7 거래 특성으로 인해 암호 화폐 시장에서 효과적입니다.

허위 탈주 및 위험 관리

모든 탈주가 지속적인 추세로 이어지는 것은 아닙니다. 허위 탈주는 가격이 밴드 밖에서 잠깐 이동하지만 빠르게 범위로 되돌아 갈 때 발생합니다. 이것은 조기에 입장하는 거래자들을 잡을 수 있습니다. 노출을 줄이기 위해 :

• 첫 번째 촛불이 밴드를 위반 한 직후에 거래에 들어가는 것을 피하십시오. 모멘텀을 확인하기 위해 밴드 밖에서 두 번 연속 닫히기를 기다립니다.
• 높은 기간 동안 지지 및 저항 레벨을 적용하십시오. 알려진 저항 수준 근처의 탈주는 추가 확인없이 성공할 가능성이 적습니다.
• 위치 크기를 사용하여 위험을 제한하십시오. Bollinger 밴드 브레이크 아웃을 거래 할 때 거래 당 소수의 자본 만 할당하십시오.
• 암호화 교환의 주문서 데이터 와 결합하십시오. 진정한 브레이크 아웃은 종종 브레이크 아웃 측면에서 깊은 유동성을 보여주고 (상승 추세) 벽을 최소화하거나 벽을 구매하십시오 (하향 추세).

방향 해석 : 강세 대 베어 리시 확장

확장 방향은 중요한 정보를 전달합니다. 상단 밴드 위의 브레이크 아웃은 일반적으로 긍정적 인 뉴스 나 구매량 증가와 일치하는 경우 일반적으로 낙관적 입니다. cryptocurrency에서, 이것은 Bitcoin ETF 승인 소문 또는 체인 거래 수의 급증을 따를 수 있습니다. 반대로, 하위 대역 아래의 고장은 약세이며 보안 위반, 교환 해킹 또는 부정적인 규제 공지에서 발생할 수 있습니다. 그런 다음 중간 대역 (20 SMA)은 탈주 후 하향 트렌드 또는지지에서 동적 저항으로 작용합니다.

자주 묻는 질문

암호화 거래에서 Bollinger 밴드 압착에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 1 시간, 4 시간 및 일일 차트가 가장 효과적입니다. 5 분 차트와 같은 짧은 기간은 소음으로 인해 너무 많은 오 탐지를 생성하는 반면 주간 차트는 적시에 기회를 놓칠 수 있습니다. 4 시간 차트는 신호 신뢰성 및 실행 가능한 타이밍, 특히 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 휘발성 자산에 대한 신호 타이밍을 균형을 유지합니다.

볼린저 밴드를 다른 암호 화폐에 맞게 조정할 수 있습니까? 예. 기본 설정은 20 개의 기간 SMA 및 2 개의 표준 편차이지만, 변동성이 극도로 변동이있는 일부 altcoins는 조정의 혜택을 누릴 수 있습니다. 예를 들어, 2.5 표준 편차가있는 50 기간 SMA를 사용하면 저하 토큰에서 불규칙한 움직임이 부드럽게 될 수 있습니다. 라이브 거래 전에 항상 역사적 데이터에 대한 백 테스트가 변경됩니다.

스퀴즈와 범위 시장을 어떻게 구별합니까? 스퀴즈는 점차 좁은 밴드와 평균 실제 범위 (ATR)를 감소시키는 특징입니다. 범위의 시장은 일관된 밴드 너비와 압축없이 명확한지지와 저항 사이의 일관된 밴드 폭과 가격 진동을 보여줍니다. 주요 차별화 요소는 대역폭 수축 속도 입니다. 진정한 스퀴즈는 좁아지는 가속화를 보여줍니다.

Bollinger 밴드 브레이크 아웃은 주말과 같은 저용량의 기간 동안 작동합니까? 저용량이 적은 기간 동안의 탈주는 덜 신뢰할 수 있습니다 . cryptocurrency 시장은 주말에 유동성이 줄어들어 Whipsaws의 위험이 증가합니다. 주말 브레이크 아웃을하기 전에 일요일 저녁 (UTC) 또는 월요일에 볼륨 확인을 기다리는 것이 좋습니다.