ATR 지표의 갑작스런 확대가 변동성의 증가 또는 추세가 시작됩니까?

갑작스런 ATR 스파이크 신호는 변동성이 증가했지만 거래자는 가격 행동, 볼륨 및 상황을 분석하여 새로운 추세 또는 소음을 표시하는지 확인해야합니다.

2025/07/25 03:57

ATR 지표와 그 목적을 이해합니다

ATR (Averal True Range)은 J. Welles Wilder가 시장 변동성을 측정하기 위해 개발 한 기술 분석 지표입니다. 방향 지표와 달리 ATR은 가격 추세에 대한 정보를 제공하지 않지만 가격 이동 정도에만 중점을 둡니다. 지정된 기간, 일반적으로 14 일 동안 높은 가격과 저렴한 가격의 평균 범위를 계산합니다. ATR의 핵심 기능은 시장에서 변동성을 정량화하여 트레이더가 위험 및 위치 크기를 평가하는 데 유용한 도구를 만드는 것입니다.

ATR 값이 갑자기 증가하면 최근 기간 동안 최고와 최저 사이의 가격 범위가 확장되었음을 알 수 있습니다. 이러한 확장은 뉴스 이벤트, 수입 보고서 또는 거시 경제 데이터 릴리스와 같은 시장 활동 증가 로 인해 발생할 수 있습니다. ATR은 상향 또는 하향 운동을 구별하지 않으며 가격 변동의 크기 만 반영합니다. 따라서 ATR의 스파이크는 주로 트렌드의 시작이 아니라 변동성이 높아짐을 나타냅니다.

갑작스런 ATR 확대 디코딩 : 변동성 대 추세 시작

ATR의 갑작스런 증가는 두 가지 주요 시장 조건에서 발생할 수 있습니다. 명확한 추세없이 또는 새로운 추세가 시작될 때 높은 변동성. 두 사람을 구별하기 위해 거래자는 ATR 스파이크가 발생하는 컨텍스트를 분석해야합니다. 예를 들어, 가격이 광범위한 양초로 옆으로 이동하는 경우 ATR 증가는 방향 모멘텀보다는 고르지 않은 휘발성 조건을 반영합니다.

대조적으로, ATR 서지가 삼각형이나 사각형과 같은 통합 패턴의 탈주와 일치하고 강한 볼륨과 연속 높은 최고점 이하의 낮은 낮은 수가 동반되면 새로운 트렌드의 시작을 알 수 있습니다. 열쇠는 ATR을 분리하여 해석하지 않는 것입니다. 대신, 가격 행동 분석 및 이동 평균 또는 볼륨 프로파일과 같은 기타 지표와 함께 변동성이 무작위 노이즈 인지 또는 지속적인 움직임의 시작인지 확인해야합니다.

가격 조치를 사용하여 추세 개발을 확인합니다

ATR 스파이크가 트렌드 시작을 나타내는 지 여부를 결정하기 위해 거래자는 가격 이동의 구조를 조사해야합니다. ATR 증가 후 다음 요소를 찾으십시오.

• 유죄 판결을받은 주요 지원 또는 저항 수준의 중단
• 상승 트렌드에서 높은 최저치 및 하강 하락에서 낮은 최저점의 형성
• 앙 울핑 바 또는 연속 또는 반전을 제안하는 내부 막대와 같은 촛대 패턴
• 가격 이동을 지원하는 볼륨 확인

예를 들어, Bitcoin이 ATR과 볼륨이 급격히 상승하여 45,000 달러에서 장기 저항 수준을 높이면 다음 몇 개의 양초가 추종 구매를 보여 주면이 조합은 새로운 강세 추세 의 사례를 강화합니다. 반대로, ATR이 급증하지만 가격이 명확한 방향없이 좁은 범위 내에서 변동하는 경우 변동성은 비 방향 일 가능성이 높습니다.

더 나은 맥락을 위해 ATR을 다른 지표와 결합합니다

ATR 신호의 신뢰성을 향상 시키려면 보완 도구와 함께 사용해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 ATR을 이동 평균 과 짝을 이루는 것입니다. 50- 기간 및 200 기간 이동 평균이 교차 (황금 또는 죽음의 십자가)와 ATR이 동시에 증가하면 새로운 트렌드 형성 가능성이 크게 증가합니다.

또 다른 유용한 동반자는 ADX (평균 방향 지수) 입니다. ATR은 변동성을 측정하는 반면 ADX는 추세 강도를 측정합니다. ATR의 스파이크와 결합 된 25 세 이상의 ADX 상승은 시장이 휘발성 일뿐 만 아니라 강력한 방향 편견을 개발하고 있음을 시사합니다. 트레이더는 Bollinger 밴드를 사용할 수 있습니다. 밴드가 넓어지고 ATR이 동시에 증가하면 종종 변동성이 확대되는 것을 확인하여 탈주로 이어질 수 있습니다.

또한, 균형 대량 (OBV) 또는 VWAP (Volume Guidge Average Price)와 같은 볼륨 지표는 기관 또는 소매 참여에 의해 변동성이 지원되는지 여부를 검증 할 수 있습니다. 양이 감소하는 ATR의 급증은 지속 가능한 추세 형성보다는 단기 공황을 나타낼 수 있습니다.

ATR 스파이크를 분석하기위한 실용적인 단계

ATR에서 갑자기 확대되는 것을 관찰하면 다음 단계를 따르려면 그 의미를 평가하십시오.

• 시간 프레임 확인 : 1 시간 차트의 스파이크는 노이즈 일 수 있지만 일일 차트에서 동일하게는 중요 할 수 있습니다.
• 최근 뉴스 또는 이벤트 검토 : 규제 발표, 교환 정전 또는 거시 경제 데이터와 같은 촉매제를 찾으십시오.
• 가격 구조 분석 : 가격이 패턴에서 벗어 났는지 또는 범위 내에서 진동하는지 확인
• 볼륨 비교 : 변동성이 강한 거래량으로 뒷받침되는지 확인하십시오.
• 추종자 모니터링 : 스파이크 후 최소 2 ~ 3 개의 양초를 기다리려면 모멘텀이 계속되는지 확인하십시오.
• ATR을 기반으로 한 스톱 손실 사용 : 현재 ATR (예 : 1.5X ATR)의 여러 배에서 스톱 손실 주문을 설정하여 변동성 증가를 설명합니다.

예를 들어, Binance 또는 TradingView와 같은 cryptocurrency 거래 플랫폼에서 ATR 표시기를 차트에 추가하고 기간을 14로 설정하고 전날에 비해 값이 50% 이상 증가 할 때 경고를 활성화 할 수 있습니다. 이를 통해 지속적인 수동 점검없이 적시에 모니터링 할 수 있습니다.

ATR 스파이크의 일반적인 오해

많은 상인들은 실수로 상승하는 ATR이 자동으로 추세가 시작되고 있음을 의미한다고 가정합니다. 이로 인해 변동성이 본질적으로 높은 암호 화폐와 같은 시장에서 조기 항목으로 이어질 수 있습니다. 주말이나 휴일과 같은 유동성이 낮은 기간 동안 ATR 스파이크는 진정한 추세 모멘텀보다는 얇은 주문서를 반영 할 수 있습니다.

또 다른 오해는 기준 ATR 수준을 무시하는 것입니다. 저상성 시장에서는 가격 범위의 작은 증가조차도 ATR에서 큰 비율의 점프를 유발할 수 있으며, 이는 의미가 없을 수 있습니다. 반대로, 높은 변동성 환경에서 상당한 가격 이동은 단지 ATR 변화를 유발할 수 있습니다. 따라서 ATR 값의 상황에 맞는 정규화가 필수적입니다.

거래자는 또한 ATR을 독립형 입력 신호로 사용하지 않아야합니다. 구매 또는 판매 표시를 제공하지 않습니다. 가격 조치 나 양을 확인하지 않고 ATR에만 의존하면 특히 옆으로 시장에서 허위 탈주 및 휘파 웨이가 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

ATR을 사용하여 가격 이동의 방향을 예측할 수 있습니까?

아니요, ATR은 방향을 나타내지 않습니다 . 가격 이동의 규모 만 측정합니다. 트레이더는 트렌드 라인, 이동 평균 또는 모멘텀 발진기와 같은 다른 도구를 사용하여 가격 방향을 결정해야합니다.

Bitcoin의 정상적인 ATR 값은 무엇입니까?

ATR은 규모에 따라 달라 지고 가격에 따라 다르므로 보편적 인 '정상'값은 없습니다. Bitcoin의 경우, 높은 변동성 (예 : 절반 이벤트 중) 동안 일일 차트에서 1,000 달러의 ATR은 일반적 일 수 있지만 통합 단계에서는 $ 200가 정상 일 수 있습니다.

ATR 기간 설정을 얼마나 자주 조정해야합니까?

기본 14 기간 설정은 대부분의 시나리오에서 잘 작동합니다. 조정하는 것은 다른 시간 프레임을 분석하는 경우에만 필요합니다. 정맥 내 거래의 경우, 7- 기간 ATR이 더 빨리 반응 할 수있는 반면, 스윙 트레이더는 더 부드러운 독서를 위해 20- 기간 ATR을 선호 할 수 있습니다.

높은 ATR은 항상 더 높은 위험을 의미합니까?

예, ATR이 높으면 가격 변동이 더 높아 위험이 증가합니다. 거래자는 그에 따라 위치 크기를 조정해야합니다. 높은 ATR 기간 동안 더 작은 위치를 사용하여 노출을 관리해야합니다.