상단 및 하부 볼린저 밴드의 동시 좁은 좁은 점은 무엇을 나타 냅니까?

볼린저 밴드 구조 이해

Bollinger 밴드는 가격 차트에 3 개의 라인으로 구성되어 있습니다. 중간의 단순한 이동 평균 (SMA) , 일반적으로 20 기간으로 설정되었으며 SMA 위와 아래의 표준 편차를 나타내는 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. 상단 대역은 SMA와 두 개의 표준 편차로 계산되는 반면, 하부 대역은 SMA 마이너스 두 표준 편차입니다. 이 밴드 사이의 거리는 시장 변동성을 반영합니다. 변동성이 증가하면 밴드가 바깥쪽으로 확장됩니다. 변동성이 감소하면 밴드는 중간 SMA를 향해 수축합니다. 이 역동적 인 특성은 Bollinger Bands가 가격 행동의 잠재적 변화를 식별하기위한 강력한 도구입니다.

상단 대역 및 하부 대역의 동시 좁아짐 은 가격의 표준 편차가 감소하고 있음을 나타냅니다. 이 수축은 가격 변동이 더 단단한 범위 내에서 더욱 제한되고 있음을 의미합니다. 함께 짜는 밴드의 시각적 외관은 종종 '볼린저 밴드 스퀴즈'라고합니다. 이 현상은 방향이 아니라 오히려 가격 행동의 압축을 나타내며, 이는 역사적으로 변동성이 높아진 기간보다 우선합니다.

밴드 스퀴즈를 유발하는 것은 무엇입니까?

Bollinger 밴드의 좁아지는 것은 지속 기간 동안 가격 변동성이 크게 떨어질 때 발생합니다. 이것은 측면 시장 단계, 통합 패턴 또는 저용량 거래 세션에서 발생할 수 있습니다. 그러한 기간 동안 구매자와 판매자는 상대적으로 평형을 이루고 있으며 강력한 방향 모멘텀은 없습니다. 가격 변동의 감소는 표준 편차가 줄어들어 상단 및 하단 대역을 20- 기간 SMA에 더 가깝게 끌어냅니다.

이 수축에 기여할 수있는 몇 가지 요인이 있습니다.

• 낮은 거래량 으로 가격 변동의 강도가 줄어 듭니다.
• 참가자가 거시 경제 데이터, 수입 보고서 또는 규제 뉴스를 기다리는 시장 불확실성 .
• 지원 및 저항 수준이 여러 세션에 걸쳐 확고한 범위의 가격 행동 .

밴드가 더 단단할수록 평형이 중단되면 날카로운 탈주 가능성이 커집니다. 스퀴즈 자체는 브레이크 아웃 방향을 예측하지 않습니다. 중대한 움직임이 임박 할 수 있습니다.

실시간 차트에서 압박을 해석합니다

동시 좁은 좁은 것을 식별하기 위해 트레이더는 시간이 지남에 따라 상단 대역과 하부 대역 사이의 거리를 관찰해야합니다. 이것은 촛대를 가로 지르는 밴드 너비를 비교하거나 BBW (Bollinger Band Width) 표시기를 사용하여 수동으로 수행 할 수 있으며, 이는 밴드 사이의 스프레드를 정량화합니다. 감소하는 BBW 라인은 압박이 발생하고 있음을 확인합니다.

실제로 이것을 적용하려면 :

• Bollinger 밴드가 활성화 된 가격 차트를 엽니 다 (기본 설정 : 20-Period SMA, 2 표준 편차).
• 밴드가 5 ~ 15 개의 양초에 가까워지는 눈에 보이는 수축을 지켜보십시오.
• BBW 표시기를 사용하여 추세를 확인하십시오. 값의 하향 경사를 찾으십시오.
• 변동성 감소가 거래 활동 감소와 일치하는지 확인하기위한 오버레이 볼륨 표시기.

밴드가 가장 좁은 지점에 도달하면 시장은 코일입니다. 이 상태는 촉매가 나면 누적 된 에너지가 강한 방향 이동에서 방출 될 수 있음을 시사한다.

압착 후 탈주를 교환하는 방법

밴드가 크게 좁아지면 초점은 탈주 감지로 이동합니다. 열쇠는 확인 전에 조기 항목을 피하는 것입니다. 유효한 브레이크 아웃은 가격이 상단 또는 하부 대역 밖에서 결정적으로 문을 닫을 때 발생합니다.

이 설정을 거래하려면 :

• 상단 볼린저 밴드 위에 약간의 구매 정지 주문을 배치하여 상향 브레이크 아웃을 잡으십시오.
• 하단 볼린저 밴드 아래에 판매 중지 주문을 배치하여 단점 브레이크 아웃을 캡처하십시오.
• 반대 밴드 나 최근 스윙 포인트를 넘어 단단한 스톱 손실을 사용하십시오.
• 강세의 engulfing 또는 bearish engulfing과 같은 볼륨 스파이크 또는 촛대 패턴으로 모멘텀을 확인하십시오.

예를 들어, 가격이 통합되고 대량으로 상위 밴드 위로 갑자기 닫히면 강한 구매 압력을 나타냅니다. 반대로, 볼륨이 확장되는 하위 대역 아래에 가까운 것은 지배력을 판매한다는 것을 나타냅니다. 초기 대상은 이전 통합 범위의 너비를 측정하여 브레이크 아웃 지점에서 투사하여 추정 할 수 있습니다.

일반적인 오해 및 위험 관리

한 가지 일반적인 실수는 좁은 볼린저 밴드 구성이 다음 움직임의 방향을 예측한다고 가정합니다. 그렇지 않습니다. 확인없이 낙관적 인 탈주를 예상 하는 거래자는 대신 가격이 상승하면 손실에 직면 할 수 있습니다. 마찬가지로, 확인없이 압박을 줄이면 이동이 위로 올라가면 떨어지는 칼을 잡을 위험이 있습니다.

위험을 완화하려면 :

• 밴드 수축에 따라 전적으로 위치에 들어가는 것을 피하십시오.
• 연기하기 전에 밴드 너머로 확인 된 확인을 기다리십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI) 또는 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 추가 필터를 사용하여 운동량을 평가하십시오.
• 스퀴즈 단계에서 불확실성을 설명하기 위해 위치 크기를 조정하십시오.

허위 소규모 기간 동안 잘못된 탈주는 일반적입니다. 가격은 밴드를 잠깐 뚫을 수 있지만 초기 움직임에 들어간 트레이더를 빨리 뒤집어 놓을 수 있습니다. 캔들 스틱 마감 및 볼륨 분석을 통해 확인의 필요성을 강화합니다.

암호 화폐 시장의 역사적 사례

Bitcoin의 2023 가격 조치에서 BTC가 3 주 동안 25,000 달러에서 27,000 달러 사이에 5 월과 6 월 사이에 주목할만한 Bollinger 밴드 스퀴즈가 발생했습니다. 밴드는 점차 좁아졌고 BBW는 6 개월 최저치에 도달했습니다. 6 월 21 일, Price는 긍정적 인 규제 뉴스에 의해 촉발되어 10 일 이내에 31,000 달러로 상위 밴드보다 상위 밴드를 넘어 섰습니다.

2024 년 초 이더 리움에서 또 다른 사례가 발생했습니다. ETF 발표 후 Buzz가 사라진 후 ETH는 $ 2,800에서 $ 3,000 사이의 엄격한 범위에 들어갔다. Bollinger 밴드는 12 일에 걸쳐 크게 압축되었습니다. 판매량 증가에 대한 하위 밴드 아래의 고장은 2,500 달러로 떨어졌으며, 스퀴즈가 하향 모멘텀을 상승으로 강력하게 이끌어 낼 수 있음을 보여줍니다.

이러한 사례는 압박이 중립적이라는 것을 강조합니다. 값은 방향이 아니라 강한 움직임의 확률을 증가시키는 신호입니다.

자주 묻는 질문

암호화에서 볼린저 밴드 압착에 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 4 시간 및 일일 차트는 신뢰할 수있는 압박을 식별하는 데 가장 효과적입니다. 차트와 같은 짧은 기간은 소음으로 인해 빈번하지만 종종 오 탐지를 생성합니다. 더 높은 기간은 변동성을 필터링하고 더 강한 탈주 유효성을 제공합니다.

Bollinger 대역 너비는 독립형 표시기로 사용할 수 있습니까? 아니요. BBW는 수축 단계를 식별하지만 방향 적 통찰력이 부족합니다. 정확도를 향상시키기 위해 볼륨 분석, 가격 행동 및 모멘텀 발진기와 결합해야합니다.

좁은 볼린저 밴드가 항상 브레이크 아웃으로 이어 집니까? 항상 그런 것은 아닙니다. 일부 압박은 계속 통합하여 해결됩니다. 브레이크 아웃은 가격이 지지량을 가진 밴드를 넘어서 닫을 때만 확인됩니다.

다른 cryptocurrencies에 대한 Bollinger 대역 설정을 어떻게 조정합니까? 기본 20주기, 2 표준 편차 설정은 BTC 및 ETH와 같은 주요 코인에 적합합니다. 더 휘발성 알트 코인의 경우, 2.5 편차가있는 50 기간 SMA를 사용하여 잘못된 신호를 줄입니다. 라이브 거래 전에 데모 환경에서 조정을 테스트합니다.