ATR의 급격한 수축은 변동성이 확장 될 것임을 나타냅니다.

cryptocurrency의 맥락에서 ATR 이해

ATR (Average True Range)은 암호 화폐 거래를 포함하여 금융 시장에서 일반적으로 사용되는 기술 지표입니다. ATR은 특정 기간 동안 높은 가격과 저렴한 가격의 평균 범위를 계산하여 시장 변동성을 측정합니다 . 거래자는이 메트릭을 사용하여 잠재적 인 가격 변동을 측정하고 동향의 강점을 평가합니다.

Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 암호 화폐의 맥락에서 ATR은 거래자가 자산의 가격이 주어진 기간 동안 일반적으로 얼마나 많이 움직이는지를 이해하는 데 도움이됩니다 . 이것은 예리한 수축이나 팽창과 같은 ATR 값의 갑작스런 변화를 관찰 할 때 특히 관련이 있습니다.

ATR의 급격한 수축은 무엇을 의미합니까?

ATR에서의 급격한 수축은 암호 화폐의 가격 이동이 더 안정적이거나 휘발성이 적음을 나타냅니다. 이것은 종종 시장이 통합 단계로 들어가는 상당한 가격 스윙 또는 트렌드 후에 발생합니다 . 이 기간 동안 가격은 더 좁은 범위 내에서 이동하는 경향이있어 ATR 값이 낮아집니다.

예를 들어, Bitcoin이 며칠간의 옆으로 이동하는 빠른 상향 서지를 경험하면 ATR은 수축을 보일 수 있습니다. 이 신호는 단기 변동성을 줄이고 잠재적으로 새로운 방향 이동의 단계를 설정합니다 .

거래자는 가까운 시일 내에 다가오는 브레이크 아웃 또는 변동성이 증가 할 수 있기 때문에이 신호에주의를 기울여야합니다.

날카로운 ATR 수축이 변동성 팽창보다 우선 할 수있는 이유

ATR이 급격히 계약을 맺으면 종종 시장이 잠시 멈추고 있음을 시사합니다. 이 일시 정지는 코일 링 스프링으로 해석 될 수 있습니다. 가격대가 더 단단할수록 강한 움직임이 뒤 따릅니다 . 높은 변동성으로 알려진 암호화 시장에서는 이러한 패턴이 주요 가격 변동 전에 자주 관찰됩니다.

이러한 행동의 한 가지 이유는 기관 및 알고리즘 상인이 저전력 단계에서 큰 위치를 축적하거나 배포하는 경향이 있기 때문입니다. 충분한 압력이 쌓이면 가격은 통합 패턴에서 벗어나 변동성이 급증합니다. 이 현상은 많은 암호화 차트에서 보장되지 않지만 통계적으로 주목할 만합니다 .

이 확장에 기여하는 또 다른 요인은 뉴스 또는 거시 경제 사건입니다. 수축이 주요 사건 (규제 공지 또는 절반 날짜와 같은)과 일치하면 후속 변동성이 상당 할 수 있습니다.

다른 지표와 함께 ATR 수축을 해석하는 방법

ATR의 수축이 진정으로 임박한 변동성 확장을 신호하는지 더 잘 이해하려면 거래자는이를 다른 도구와 결합해야합니다.

• BOLLINGER BANDS : 밴드가 수축 할 때 (좁음), 또한 변동성이 낮습니다. ATR 및 Bollinger 밴드 수축이 동시에 발생하면 향후 탈주의 사례가 강화됩니다 .
• 볼륨 분석 : 통합 단계에서 볼륨 감소는 시장 불확실성에 대한 아이디어를 지원합니다. 탈주와 함께 갑자기 볼륨이 증가하면 변동성이 지속되는 가능성을 확인합니다 .
• 지원 및 저항 수준 : ATR이 수축하는 동안 가격이 주요 지원 또는 저항 수준에 접근하는지 여부를 관찰하면 추가 상황을 제공 할 수 있습니다. 이 구역은 종종 일단 깨진 폭발적인 움직임을위한 촉매제 역할을합니다 .

여러 지표를 사용하면 거래자가 ATR에만 의존하지 않도록 보장하여 때로는 예측할 수없는 암호화 환경에서 잘못된 신호를 줄 수 있습니다.

ATR 수축에 기초하여 거래하기위한 실제 단계

ATR 수축을 활용하는 데 관심이있는 사람들은 다음과 같은 실용적인 접근법이 있습니다.

• 기간 동안 ATR 값을 모니터링하십시오 : 매일 및 4 시간 차트를 사용하여 초기 수축 징후를 발견하십시오. 단기 수축과 결합 된 일일 차트 안정성은 강력한 움직임을 나타낼 수 있습니다 .
• 주요 통합 구역 식별 : 촛대 차트에서 타이트한 가격 범위를 찾으십시오. 이 구역은 종종 삼각형이나 사각형을 형성하며 탈주를 지켜 볼 수있는 이상적인 영역입니다 .
• 브레이크 아웃 포인트 근처에 입력 주문을 설정하십시오 . 구매-스톱 또는 판매-스톱 주문을 저항 또는 지원 이하로 배치하십시오. 가격이 탈주를 확인하면 자동 입력이 가능합니다 .
• ATR에 따라 스톱 손실 레벨 조정 : 변동성이 팽창함에 따라 비례 적으로 스톱 손실을 넓 힙니다. 변동성 증가 중에 정지를 조정하지 않으면 조기 출구가 발생할 수 있습니다 .
• 위치 크기를 사용하여 위험 관리 : ATR 신호에 따라 입력 할 때 거래 당 포트폴리오의 작은 부분을 할당하십시오. 이는 초기 브레이크 아웃 후 예상치 못한 반전을 방지합니다 .

이러한 단계를 수행하면 거래자가 ATR 독서에만 의존하지 않고 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있습니다.

ATR 신호의 일반적인 오해

유용성에도 불구하고 ATR은 종종 다음과 같은 방식으로 잘못 해석됩니다.

• ATR을 믿는 것은 방향을 예측합니다 . ATR은 추세 방향이 아니라 변동성을 측정합니다. ATR이 상승한다고해서 반드시 가격이 올라갈 것이라는 의미는 아닙니다 .
• 시장 상황을 무시합니다 : 더 넓은 시장 상황을 고려하지 않고 기계적으로 ATR을 적용하면 거래가 열악해질 수 있습니다. 강한 상류 또는 하락세 동안 ATR은 탈주 없이도 상승 할 수 있습니다 .
• 사소한 변동에 지나치게 반응 : ATR 값의 작은 변화가 즉각적인 조치를 유발해서는 안됩니다. 결정을 내리기 전에 여러 기간에 걸쳐 상당한 수축 또는 확장에 중점을 둡니다 .

이러한 함정을 인식하면 거래자가 값 비싼 실수를 피하고 전략을 개선 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐 시장에서 ATR을 효과적으로 사용할 수 있습니까? A : ATR은 대부분의 암호화 자산에 적용 할 수 있지만 유동성과 거래량에 따라 그 효과는 다릅니다. BTC 및 ETH와 같은 주요 코인은 덜 알려진 알트 코인에 비해 더 명확한 ATR 신호를 생성하는 경향이 있습니다 .

Q : ATR 수축 후 일반적인 변동성 확장은 얼마나 오래 지속됩니까? A : 고정 기간은 없지만 확장은 종종 몇 시간에서 며칠 동안 지속됩니다. 길이는 시장 감정, 뉴스 흐름 및 전반적인 거래 활동에 따라 다릅니다 .

Q : ATR은 암호화의 두피 전략에 적합합니까? A : ATR은 단기 변동성 변화를 식별하여 두피를 도울 수 있습니다. 그러나 스칼퍼는 정확한 항목 및 출구를 위해 RSI 또는 MACD와 같은 빠른 반응 지표와 결합해야합니다 .

Q : 대용량이 적은 기간 동안 거래 할 때 ATR을 무시해야합니까? A : 전적으로는 아닙니다. 저용량이 적은 기간은 종종 주요 움직임보다 우선하며 ATR은 변동성이 다시 발생하는시기를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다 .