VWAP 매개 변수를 설정하는 방법 다른 기간 동안 조정해야합니까?

Cryptocurrency 시장에서 정보에 입각 한 의사 결정을 내리는 상인에게는 볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 매개 변수를 올바르게 설정하는 것이 중요합니다. VWAP는 투자자가 볼륨과 가격 모두에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 투자자가 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 다양한 암호 화폐의 유동성과 시장 동향을 평가하는 데 특히 유용합니다. 이 기사에서는 VWAP 매개 변수를 설정하는 방법과 다른 기간 동안 조정 해야하는지 여부를 살펴 봅니다.

암호 화폐 거래에서 VWAP 및 그 중요성을 이해합니다

VWAP는 모든 거래 기간의 총 달러를 가져 와서 같은 기간 동안 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ times v_i)} {\ sum v_i}]

어디:

• (P_I)는 거래 가격입니다.
• (v_i)는 거래의 양입니다.

cryptocurrency 거래의 맥락에서 VWAP는 거래자가 잠재적 인 입국 및 종료 지점을 식별하도록 도와줍니다. cryptocurrency의 가격이 VWAP보다 높으면 과대 평가 된 것으로 간주되며 아래에있는 경우 저평가 된 것으로 간주됩니다. 이것은 거래자들이 구매 또는 판매 결정을 내릴 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 매개 변수 설정

거래 플랫폼에서 VWAP 매개 변수를 설정하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 거래 플랫폼 선택 : TradingView, Metatrader 또는 특정 Crypto Exchange의 거래 인터페이스와 같은 VWAP를 지원하는 플랫폼을 선택하십시오.
• 표시기 메뉴에 액세스하십시오 : 플랫폼의 표시기 또는 도구 섹션으로 이동하십시오.
• 차트에 VWAP를 추가하십시오. 표시기 목록에서 VWAP를 검색하고 차트에 추가하십시오.
• 기간 조정 : VWAP를 계산하려는 시간 프레임을 설정하십시오. 일반적인 시간 프레임에는 1 분, 5 분, 15 분, 1 시간 및 1 일이 포함됩니다.
• 외관 사용자 정의 : VWAP 라인의 색상과 스타일을 변경하여 차트의 시각적 설정에 더 잘 맞도록 할 수 있습니다.

다른 기간 동안 VWAP 매개 변수 조정

다른 기간 동안 VWAP 매개 변수를 조정해야 할 필요성은 거래 전략과 거래중인 특정 암호 화폐에 따라 다릅니다. 몇 가지 고려 사항은 다음과 같습니다.

• 단기 거래 : Day Traders 또는 단기 거래에 참여하는 사람들의 경우 VWAP를 짧은 시간 프레임 (예 : 1 분, 5 분)으로 조정하면 가격 내 가격 이동에 대한보다 세분화 된 통찰력을 제공 할 수 있습니다.
• 장기 거래 : 장기 트렌드를보고있는 투자자의 경우 VWAP를 더 긴 시간 프레임 (예 : 1 시간, 1 일)으로 설정하면 더 넓은 시장 운동을 이해하고보다 중요한 지원 및 저항 수준을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 변동성 및 유동성 : 변동성과 유동성이 높은 암호 화폐는 빠른 가격 변동을 정확하게 포착하기 위해 VWAP 매개 변수를 더 자주 조정해야 할 수 있습니다.

실제 예 : Bitcoin 거래를위한 VWAP 조정

거래 Bitcoin (BTC)를위한 VWAP 매개 변수를 조정하는 실질적인 예를 고려해 봅시다.

• 단기 거래 예 : 5 분 차트에서 Bitcoin를 거래하는 경우 VWAP를 5 분 기간으로 설정합니다. 이를 통해 각 5 분마다 Bitcoin의 평균 가격을 볼 수 있으며 현재 가격이 VWAP 이상인지 여부에 따라 빠른 거래 결정을 내릴 수 있습니다.
• 장기 거래 예 : 장기 분석을 위해 VWAP를 1 일 기간으로 설정할 수 있습니다. 이렇게하면 매일 VWAP 라인을 제공하여 하루 동안 Bitcoin가 과대 평가되었는지 여부를 식별 할 수 있습니다.

다른 지표와 함께 VWAP 사용

VWAP는 자체적으로 강력한 도구이지만 다른 기술 지표와 함께 사용하면 더 효과적 일 수 있습니다. 몇 가지 일반적인 조합은 다음과 같습니다.

• 이동 평균 : VWAP를 이동 평균과 결합하면 추세를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. VWAP가 이동 평균보다 높으면 강세 추세를 나타내고 그 반대도 마찬가지입니다.
• 상대 강도 지수 (RSI) : VWAP와 함께 RSI를 사용하면 과매 또는 과산 조건을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격이 VWAP보다 높고 RSI가 70 이상인 경우 과출 조건을 나타낼 수 있습니다.
• Bollinger Bands : Bollinger Bands는 변동성에 대한 추가 컨텍스트를 제공 할 수 있습니다. 가격이 VWAP와 Upper Bollinger Band보다 높으면 강한 강세 추세를 나타낼 수 있습니다.

사례 연구 : Ethereum과의 VWAP

실제 거래 시나리오에서 VWAP를 어떻게 사용할 수 있는지 설명하기 위해 Ethereum (ETH)과 관련된 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : 당신은 1 시간 차트에서 이더 리움을 거래하고 있습니다. VWAP를 1 시간의 시간 프레임으로 설정하고 Ethereum의 가격이 VWAP 라인보다 지속적으로 거래되고 있음을 관찰합니다.
• 분석 : 이것은 이더 리움이 현재 과대 평가되었음을 시사합니다. 구매 위치를 고려하기 전에 가격이 VWAP 아래로 하락할 때까지 기다리기로 결정합니다.
• 결과 : 다음 몇 시간 동안 이더 리움의 가격은 실제로 VWAP 아래로 떨어집니다. 당신은 긴 위치에 들어가고 가격이 반등하면 이익으로 거래를 종료합니다.

VWAP의 기술적 고려 사항 및 한계

VWAP는 귀중한 도구이지만 거래자가 다음을 알고 있어야하는 제한 사항과 기술적 고려 사항이 있습니다.

• 매일 재설정 : VWAP는 각 거래 일의 시작 부분에 재설정됩니다. 즉, 매일 VWAP를 사용하는 경우 매일 매개 변수를 조정해야합니다.
• 계산의 지연 : VWAP는 지연 지표로 과거 가격과 볼륨 데이터를 반영합니다. 이것은 때때로 지연된 신호로 이어질 수 있습니다.
• 볼륨에 대한 민감도 : VWAP는 볼륨에 매우 민감합니다. 적은 양의 시장에서는 VWAP가 덜 신뢰할 수 있습니다.

자동 거래 시스템에서 VWAP 구현

자동 거래 시스템을 사용하는 거래자의 경우 VWAP를 구현하면 전략을 향상시킬 수 있습니다. VWAP를 자동화 된 시스템에 통합하는 방법은 다음과 같습니다.

• 자동 거래 플랫폼을 선택하십시오. Metatrader 4 또는 5, Ninjatrader 또는 Custom-Built Systems와 같은 플랫폼은 VWAP 통합을 지원할 수 있습니다.
• Code VWAP 계산 : 사용자 정의 시스템을 구축하는 경우 이전에 제공된 공식에 따라 VWAP 계산을 코딩해야합니다.
• 거래 규칙 설정 : VWAP에 따라 거래 규칙을 정의합니다. 예를 들어, 가격이 VWAP보다 넘어지면 구매하고 아래를 가로 지르면 판매하십시오.
• 백 테스트 및 최적화 : 과거 데이터를 사용하여 VWAP 기반 전략을 백 테스트하고 더 나은 성능을 위해 매개 변수를 최적화하십시오.

자주 묻는 질문

Q : 모든 암호 화폐에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. VWAP는 모든 암호 화폐에 사용될 수 있지만 그 효과는 특정 암호 화폐의 유동성과 변동성에 따라 다를 수 있습니다. 덜 액체 암호 화폐의 경우 거래량이 낮아 VWAP가 신뢰할 수 없을 수 있습니다.

Q : VWAP 매개 변수를 얼마나 자주 조정해야합니까?

A : VWAP 매개 변수 조정 빈도는 거래 전략에 따라 다릅니다. 단기 거래의 경우 몇 분 또는 몇 시간마다 매개 변수를 더 자주 조정해야 할 수도 있습니다. 장기 거래의 경우 매일 또는 매주 조정이 필요할 수 있습니다.

Q : VWAP는 스케일핑 전략에 적합합니까?

A : VWAP는 특히 1 분 또는 5 분의 차트와 같은 매우 짧은 시간으로 설정할 때 스케일핑에 사용할 수 있습니다. 그러나 지연된 특성으로 인해 스케일링을위한 최상의 독립형 도구가 아니며 종종 다른 지표와 함께 사용됩니다.

Q : VWAP를 사용하여 미래의 가격 변동을 예측할 수 있습니까?

A : VWAP는 지연 지표이며 미래의 가격 변동을 예측하도록 설계되지 않았습니다. 현재 시장 조건을 평가하고 과거 데이터를 기반으로 현명한 거래 결정을 내리는 데 가장 적합합니다.