변동성 콘 모델을 통해 동적 정지 손실을 설정하고 이익 간격을 취하는 방법은 무엇입니까?

변동성 콘 모델을 사용하여 역동적 인 정지 손실을 설정하고 역사적 변동성을 기반으로 이익 수준을 차지하여 시장 상황이 최적의 거래를 위해 조정함에 따라 조정하십시오.

2025/06/04 22:15

변동성 콘 모델을 통해 동적 정지 손실을 설정하고 이익 간격을 취하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래의 세계에서 위험 관리 및 최적화는 모든 거래자가 해결 해야하는 중요한 측면입니다. 이를 달성하는 고급 방법 중 하나는 변동성 콘 모델을 사용하여 동적 정지 손실을 설정하고 이익 간격을 취하는 것입니다. 이 모델은 거래자가 자산의 역사적 변동성을 이해하여 더 많은 정보를 제공하고 적응 형 거래 매개 변수를 설정할 수 있도록 도와줍니다. 이 기사에서는 변동성 콘 모델의 세부 사항을 탐구하고 동적 정지 손실을 설정하고 암호 화폐 거래에서 이익 수준을 차지하기 위해이를 적용하는 프로세스를 안내합니다.

변동성 콘 모델 이해

변동성 콘 모델 은 다른 기간 동안 자산의 역사적 변동성을 분석하는 데 사용되는 통계 도구입니다. 그것은 가장 짧은 시간부터 가장 긴 시간 프레임까지 변동성 범위를 나타내는 원뿔 모양의 그래프를 구성합니다. 어느 시점에서의 원뿔 너비는 해당 특정 기간의 잠재적 변동성 범위를 나타냅니다.

변동성 콘 모델을 효과적으로 사용하려면 거래자는 관심있는 암호 화폐에 대한 과거의 가격 데이터를 수집해야합니다.이 데이터는 일반적으로 매일 매일 기간까지 다양한 시간 프레임을 포함해야합니다. 일단 수집되면, 데이터는 변동성 콘의 기초를 형성하는 각 시간 프레임에 대한 표준 반환 편차를 계산하는 데 사용됩니다.

역사적 데이터 수집 및 준비

변동성 콘 모델을 적용하기 전에 필요한 역사적 가격 데이터를 수집하고 준비해야합니다. 다음은 다음과 같습니다.

• cryptocurrency를 선택하십시오 : 분석하려는 특정 cryptocurrency를 선택하십시오. 예를 들어, Bitcoin (BTC) 또는 Ethereum (ETH).
• 시간 프레임 선택 : 매일, 주간 및 월별 데이터와 같은 분석 시간 프레임을 결정하십시오.
• 데이터 수집 : Cryptocurrency 거래소 또는 재무 데이터 제공 업체와 같은 신뢰할 수있는 출처를 사용하여 선택한 시간 프레임에 대한 과거 가격 데이터를 수집하십시오.
• 데이터 구성 : 데이터가 스프레드 시트 또는 데이터베이스와 같은 분석에 적합한 형식으로 구성되어 있는지 확인하십시오.

다른 시간 프레임의 변동성 계산

역사 가격 데이터가 있으면 다음 단계는 각 시간 프레임의 변동성을 계산하는 것입니다. 여기에는 선택한 기간 동안 수익의 표준 편차를 계산하는 것이 포함됩니다. 당신이 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 반품 계산 : 각 기간마다 연속 가격 비율의 자연 로그를 사용하여 수익을 계산하십시오.
• 계산 표준 편차 : 반품을 사용하여 표준 편차를 계산하여 해당 시간의 변동성을 나타냅니다.
• 변동성 콘을 플로팅하십시오 . 변동성 콘을 생성하기 위해 시간 프레임에 대한 표준 편차를 플로팅하십시오. 가장 짧은 시간은 원뿔의 바닥에 있고 상단에서 가장 길다.

동적 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지합니다

변동성 콘이 제자리에 있으면 이제이를 사용하여 동적 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지할 수 있습니다. 주요 아이디어는 자산의 현재 변동성에 따라 이러한 수준을 조정하는 것입니다. 다음은 다음과 같은 방법입니다.

• 현재 변동성 평가 : 최근 수익의 표준 편차를 계산하여 암호 화폐의 현재 변동성을 결정하십시오.
• 관련 시간 프레임 식별 : 현재 변동성을 변동성 콘의 해당 시간 프레임과 일치시킵니다.
• 정지 손실 설정 : 변동성 콘을 사용하여 현재 변동성의 배수 인 정지 손실 레벨을 설정하십시오. 예를 들어, 현재 변동성이 원뿔의 10 일 수준 인 경우 잠재적 인 가격 변동을 설명하기 위해 이러한 변동성을 2 배로 정지 손실을 설정할 수 있습니다.
• 세트 테이크 이익 : 마찬가지로, 변동성 콘을 기준으로 이윤 수준을 설정하십시오. 가격 변동을 허용하면서 이익을 포착하는 현재 변동성의 1.5 배인 레벨을 선택할 수 있습니다.

동적 중단 손실을 구현하고 거래에서 이익을 얻습니다

거래 전략에서 동적 정지 손실을 구현하고 이익 수준을 차지하려면 다음을 수행하십시오.

• 변동성 모니터링 : 거래중인 암호 화폐의 변동성을 지속적으로 모니터링하십시오.
• 수준 조정 : 변동성이 변경되면 휘발성 콘을 가이드로 사용하여 정지 손실을 조정하고 이익 수준을 고수하십시오.
• 거래 플랫폼 사용 : 많은 거래 플랫폼 및 소프트웨어 도구를 사용하면 정지 손실 조정을 자동화하고 변동성에 따라 이익 수준을 차지할 수 있습니다. 선택한 플랫폼에서 이러한 기능을 설정하는 방법을 이해하십시오.
• 백 테스트 및 정제 : 역사적 데이터를 사용하여 전략을 백 테스트하여 성능이 얼마나 잘 있는지 확인하십시오. 거래 결과를 최적화하기 위해 결과에 따라 접근 방식을 개선하십시오.

동적 레벨을 설정하는 실질적인 예

Bitcoin의 변동성 콘 모델을 사용하여 동적 정지 손실을 설정하고 이익 수준을 차지하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 역사적 데이터 : 지난해 Bitcoin에 대한 매일, 주간 및 월별 가격 데이터를 수집했습니다.
• 변동성 계산 : 각 시간 프레임에 대한 수익의 표준 편차를 계산합니다. 일일 변동성은 2%, 주간 변동성은 4%, 월 변동성은 6%입니다.
• 현재 변동성 : Bitcoin의 현재 변동성은 3%이며 변동성 원뿔의 일일 및 주간 수준 사이에 있습니다.
• 정지 손실 : 현재 변동성의 2 배 (2 x 3%)의 2 배로 정지 손실을 설정하기로 결정합니다.
• 이익을 얻으십시오 : 현재 변동성의 1.5 배 (4.5%) (1.5 x 3%)의 1.5 배로 테이크 이익을 설정했습니다.

Bitcoin의 변동성이 바뀌면이 수준을 적절하게 조정합니다. 변동성이 4%로 증가하면 새로운 정지 손실은 8%(2 x 4%)이며, 이익은 6%(1.5 x 4%)입니다.

자주 묻는 질문

Q : 변동성 콘 모델을 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니까?

A : 그렇습니다. 신뢰할 수있는 역사적 가격 데이터에 액세스 할 수있는 경우 변동성 콘 모델은 모든 암호 화폐에 적용 할 수 있습니다. 그러나 모델의 효과는 cryptocurrency의 유동성과 거래량에 따라 달라질 수 있습니다.

Q : 변동성 콘 모델을 사용하여 얼마나 자주 정지 손실을 업데이트하고 이익 수준을 차지해야합니까?

A : 적어도 매일, 특히 cryptocurrency와 같은 휘발성이 높은 시장에서 수준을 모니터링하고 업데이트하는 것이 좋습니다. 그러나 거래 전략과 특정 자산의 변동성에 따라이 빈도를 조정할 수 있습니다.

Q : 변동성 콘 모델의 사용을 자동화하는 데 도움이되는 도구 나 소프트웨어가 있습니까?

A : 그렇습니다. 여러 거래 플랫폼 및 소프트웨어 도구는 변동성 계산 및 정지 손실 조정 및 이익 수준을 자동화 할 수있는 기능을 제공합니다. 예를 들어 TradingView, Metatrader 및 Specialized Cryptocurrency Trading Bots가 있습니다.

Q : 변동성 콘 모델에 사용 된 과거 데이터의 정확성을 어떻게 보장 할 수 있습니까?

A : 데이터 정확성을 보장하기 위해 주요 cryptocurrency 거래소 또는 기존 재무 데이터 제공 업체와 같은 평판이 좋은 소스를 사용하십시오. 또한 여러 소스와 데이터를 교차 검토하고 데이터 청소 기술을 사용하여 이상 또는 오류를 제거하십시오.